MANAJEMEN RISIKO QUIS II

Risiko Kredit,adalah risiko kerugian akibat kemungkinan lawan transaksi (counterparty) gagal memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, atau risiko kerugian akibat peminjaman tidak dapat membayar kembali seluruh utangnya. Untuk meminimalisir probabilitas atau konsekuensi atas kerugian kredit; dilakukan Mitigasi risiko mencakup, Kecuali :

• Grading model; digunakan untuk menentukan probablitas default (PD - Pobablity of default). Model ini dapat dijadikan sarana untuk memastikan bahwa portofolio kredit bank tidak terkosntrasi pada kredit berkualitas buruk yang memiliki probablititas default tinggi.

• Manajemen portofolio kredit; ditujukan untuk menghindari kosentrasi kredit atau agar portofolio kredit terdevirsifikasi sehingga risiko default menjadi rendah.

• Sekuritisasi; sebagian portofolio kredit bank dipaket untuk kemudian dijual kepada investor dalam bentuk sekuritas (surat berharga).

• Konglumerat; yang memiliki aset tidak diserahkan sebagai jaminan atas kredit/pinjaman.

Tiga Strategi Dasar dalam Trading, diantaranya adalah Managed Position, yaitu

• Posisi yang muncul dari transaksi dengan nasabah langsung di–cover/squaring ke pasar (bank lain)

• Posisi yang muncul dari transaksi dengan nasabah diserahkan sepenuhnya pada trading desk.

• Trader memberikan kuotasi harga beli dan jual kepada pasar (nasabah /bank lain)

• Bank/Trader dengan mengambil posisi pada instrumen yang sama dengan posisi risikonya.

Trading desk diberikan limit risiko pasar untuk membatasi risiko yang dihadapi bank pada suatu waktu tertentu dan posisi tersebut dapat berasal dari transaksi dengan nasabah atau dari posisi yang dibuat trader sendiri akibat bertransaksi di pasar, metode ini dikenanl dengan ;

• Market maker

• Matched position

• Managed position

• Managed book

Instrumen derivatives memiliki berbagai keuntungan dibanding instrumen cash, yaitu ;

• Likuiditas, beban modal dan biaya transaksi yang dibutuhkan lebih rendah

• Penyediaan dana, likuiditas dan beban modal yang dibutuhkan lebih rendah

• Penyediaan dana, beban modal dan biaya transaksi yang dibutuhkan lebih rendah

• Penyediaan dana, likuiditas dan biaya transaksi yang dibutuhkan lebih rendah

Risiko/kerugian yanag dihubungkan dengan kemungkinan suatu negara gagal untuk membayar pokok dan atau bunga pinjamannya disebut :

• Sovereign risk

• Country risk

• Credit risk

• Country credit risk

Yang dimaksud dengan put option adalah;

• Hak kepada penjual untuk menjual instrumen yang mendasarinya

• Hak kepada pembeli untuk menjual instrumen yang mendasarinya

• Hak kepada pembeli untuk membeli instrumen yang mendasarinya

• Hak kepada underwriter untuk menjual instrumen yang mendasarinya.

Secara umum suatu perusahaan (baik yang terbuka maupun yang tertutup), wajib membuat laporan keuangan dalam bentuk ;

• Neraca dan Rugi laba

• Laporan rugi laba, Neraca dan lapoan perpajakan

• Laporan rugi laba, neraca dan cash flow

• Neraca dan laporan perpajakan

Spread yang didapat antara kuotasi haga jual dan beli, merupakan keuntungan dari dijalankan nya strategi :

• Position maker

• Trading maker

• Instrument maker

• Market maker

Unexpected loss (UL) dalam risiko operasional dicover dengan ;

• Pricing

• Kontrak

• Penyusutan

• Modal

Sistem informasi manajemen risiko harus dapat memberi informasi mengenai beberapa hal, Kecuali ;

• Seluruh eksporsur risiko

• Eksporur aktual dibandingkan dengan limit yang ditetapkan

• Fungsi manajemen risiko

• Hasil aktual akibat bank memegang risiko (seperti kerugian) dibanding dengan tingkat kerugian yang diperkenankan.