KDNH chương 2

Giao dịch mua bán ngọai tệ làm phát sinh:

• trạng thái ngọai hối

• Trạng thái ngọai hối phát sinh trước (vào ngày giao dịch), trạng thái luồng tiền phát sinh sau (vào ngày giá trị)

• Hai luồng tiền dương và âm của của hai đồng tiền xảy ra tại các thời điểm khác nhau.

• Trạng thái luồng tiền

Ngân hàng thương mại tham gia thị trường ngoại hối với nhiều mục đích, ngoại trừ :

• Mua bán ngoại tệ cho chính mình

• Mua bán ngoại tệ cho khách hàng

• Điều tiết thị trường ngoại hối theo những mục tiêu kinh tế của Chính Phủ

• Cung cấp dịch vụ tư vấn ngoại hối cho khách hàng

Khái niệm những nhà tạo giá là muốn ám chỉ đến:

• Các ngân hàng được phép kinh doanh ngoại hối

• Các chủ thể kinh doanh ngoại hối trên cơ sở yết giá hai chiều lẫn cho nhau

• Ngân hàng trung ương của các nước

• Các ngân hàng lớn của thế giới

Biết chênh lệch spread của tỷ giá S(CHF/USD) do ngân hàng A yết là 15 điểm. Nếu bạn là khách hàng của ngân hàng, bạn đồng thời mua vào và bán ra 2,000,000 USD (hai triệu USD), bạn sẽ :

• Thu được khỏan

  lợi nhuận là 3,000USD

• Thu được khỏan lợi nhuận là 3,000CHF

• Mất thêm khỏan chi phí là

  3,000USD

• Mất thêm khỏan chi phí là

  3,000CHF

Trạng thái ngoại hối ròng dương có ý nghĩa?

• Lãi tiềm năng nếu tỷ giá tăng

• Lỗ tiềm năng nếu tỷ gía tăng

• Lãi tiềm năng nếu tỷ giá giảm

• Không có đáp án nào đúng

Trạng thái ngoại hối phát sinh đối với những giao dịch liên quan đến …………... và làm chuyển giao…………………..

• ngoại tệ/ quyền sử dụng

• ngoại tệ/ quyền sở hữu

• nội tệ/ quyền sử dụng

• nội tệ/ quyền sở hữu

Tại một thời điểm, nhà môi giới nhận được lệnh mua và bán cặp S(EUR/USD) từ 4 ngân hàng khác nhau là:(A) :1.1215 - 28; (B) :1.1200 - 18; (C) : 1.1223 - 41; (D) : 1.1210 – 22.

Nhà môi giới sẽ chào giá cho khách hàng của mình là:

• 23 – 18

• 10 – 18

• 10 – 41

• 23 – 41

Chi phí giao dịch trên thị trường giao ngay là:

• Tỷ lệ hoa hồng trên giá trị giao dịch

• Phí được quy định cụ thể trong hợp đồng giao ngay

• Chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán

• Tuỳ ngân hàng và khách hàng thoả thuận

Ngân hàng A yết tỉ giá GBP/USD =1.8222/34. Chênh lệch giá mua bán là: ( tính theo tỷ lệ %)

Ngân hàng A yết tỉ giá GBP/USD=1.8222/34. Ngân hàng B yết GBP/USD=1.8221/33. Nếu một nhà giao dịch có 10,000,000 USD để đầu tư, nhà giao dịch nên làm gì để tận dụng cơ hội arbitrage và lợi nhuận kiếm được là:

• Mua GBP ở ngân hàng A, bán GBP ở ngân hàng B, kiếm được 11,000 USD

• Mua GBP ở ngân hàng B, bán GBP ở ngân hàng A, kiếm được 11,000 USD

• Mua GBP ở ngân hàng B, bán GBP ở ngân hàng A, kiếm được 13,000 USD

• Không tồn tại cơ hội arbitrage trong trường hợp này