CCPS KT1

Biết rằng lãi suất kép liên tục là 10%/năm. Tính lãi suất kép

theo quý (%/năm) tương ứng.

• 10%

• 10.517%

• 10.254%

• 10.254%

Biết rằng lãi suất kép 3 tháng là 8%. Tính lãi suất kép liên tục (%/năm) tương ứng.

• 7.921%

• 8%

• 8.081%

• 8.329%

Cho lãi suất kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm (kép liên tục) lần lượt là: 5%/năm, 5.25%/năm, 5.35%/năm, 5.6%/năm. Tính lãi suất kỳ hạn cho quý thứ 3.

• 5.500%

• 5.550%

• 6.350%

• 6%

Trái phiếu có giá hiện tại là $950, trả lãi coupon $60 sau 6 tháng nữa. Tính giá kỳ hạn trái phiếu 9 tháng biết lãi suất phi rủi ro kỳ hạn 6tháng và 9 tháng lần lượt là 5%/năm và 5.5%/năm.

• 929.024

• 927.480

• 990.007

• 911.610

Tỷ giá hiện tại là 24,000 VND/USD. Tính tỷ giá kỳ hạn 3 tháng biết lãi suất phi rủi ro 3 tháng của VND và USD lần lượt là 7%/năm và 3%/năm.

• 24,241

• 24,608

• 23,761

• 24,424

Ngày 01/01/XX, Intel mua HĐ kỳ hạn lãi suất FRA 7*10 tháng, vốn gốc L = 200 triệu USD, RK= 5.75%/năm. Sau 7 tháng, lãi suất thị trường kỳ hạn 3 tháng là 5%. Tính số tiền (triệu USD) Intel nhận hoặc trả tại thời điểm sau 7 tháng.

• -0.37

• 0.37

• -0.375

• 0.375

Một trái phiếu có mệnh giá $100, thời hạn còn lại 1 năm, lãi suất coupon 8%/năm, trả lãi theo quý. Tính giá trái phiếu hiện tại biết lãi suất zero rate là 9%/năm cho tất cả các kỳ hạn

• 98.95793378

• 7.925301447

• 8.465574875

• 117.8830032

Thị trường phái sinh tập trung (Exchage Traded Market) là nơi giao dịch của:

• Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai

• Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi

• Hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn

• Hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng quyền chọn

Người sử dụng công cụ phái sinh để giảm thiểu rủi ro là:

• Nhà tự bảo hiểm

• Nhà đầu cơ

• Nhà kinh doanh chênh lệch giá

• Nhà tạo lập thị trường

Lãi/lỗ của người nắm giữ hợp đồng kì hạn tại thời điểm đáo hạn được gọi là:

• Giá kì hạn

• Kết quả hợp đồng kì hạn

• Giá trị hợp đồng kì hạn

• Định giá kì hạn