Derivative - Interest rate futures

Мөнгөний зах зээлийн хэрэгслийн хоногийг тооцоололд хөрвүүлэхэд дараахаас аль нь зөв бэ?

• Бодит/360

• Бодит/Бодит

• 30/360

• 30/Бодит

Засгийн газрын бондын хоногийг тооцоололд хөрвүүлэхэд сар бүрийг 30 хоногтой ба жилийг 360 хоногтой гэж таамаглана

• Тийм

• Үгүй

Компанийн бондын хувьд 2015/02/28-с 2015/03/01-ний хооронд хэдэн өдрийн хүү тооцогдох вэ?

Засгийн газрын бонд 155-7 ишлэгдсэн үнэтэй арилжаалагдаж байгаа бол ишлэгдсэн үнэ нарийвчлалтайгаар хэд байх вэ?

• 155.07

• 155.21875

• 155.33906

• 148

Хөрвүүлэгчийн хүчин зүйлийг тооцохдоо өгөөжийн түвшинг 3%-тай паралелл, хагас жилд купон олгогддог хэмээн таамагладаг.

• Тийм

• Үгүй

...... жилээс их хугацаатай евродолларын фьючерсийн хувьд форвардын гэрээний хүүтэй тэнцүү байна гэж таамаглаж чадахгүй.

Евродолларын фьючерс нь 3 сарын хугацаатай засгийн газрын үнэт цаасны хүүний фьючерс юм.

• Тийм

• Үгүй

3 сарын хугацаатай LIBOR хүү буурах үед урт позицтой тал, өсөх үед богино позицтой талд ашигтай.

• Тийм

• Үгүй

Ямар шалтгааны улмаас 2 жилээс их хугацаатай евродолларын фьючерс нь форвардын гэрээний хүүтэй тэнцүү байдаггүй вэ?

491 өдрийн тэг хүү нь 4.893% байхаар тооцогдсон ба 400 ба 491 хоногуудын хоорондох форвард хүү 5.3 бол 400 өдрийн хүү нь