Test kiến thức sản phẩm

Các sản phẩm phái sinh lãi suất gồm

• Giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền
• Giao dịch quyền chọn ngoại tệ
• Giao dịch quyền chọn lãi suất
• Giao dịch lãi suất kỳ hạn

Điều kiện để khách hàng thực hiện giao dịch phái sinh lãi suất là

• Mục đích sử dụng sản phẩm là phòng ngừa, hạn chế rủi ro lãi suất đối với giao dịch gốc của khách hàng đó
• Có giao dịch gốc còn hiệu lực thực hiện, phù hợp với quy định của pháp luật
• Có khả năng tài chính thực hiện các nghĩa vụ thanh toán đối với giao dịch (theo đánh giá của ngân hàng)
• Chỉ 1 và 2

Yếu tố nào sau đây không phải là đặc điểm của hợp đồng hoán đổi lãi suất một đồng tiền - IRS?

• Trao đổi gốc
• MB hoặc khách hàng chỉ chi trả phần chênh lệch giữa 2 khoản lãi
• Hai bên sử dụng cùng 1 đồng tiền để thanh toán
• Một bên chi trả lãi suất thả nổi

Yếu tố nào sau đây là đặc điểm của hợp đồng hoán đổi lãi suất hai đồng tiền - CCS?

• Tỷ giá hối đoái tính toán khoản gốc danh nghĩa chỉ có 1 mức và được xác định ngay từ đầu kỳ
• Bắt buộc trao đổi gốc đầu kỳ
• Lãi được tính toán dựa trên khoản gốc của 2 loại tiền tệ khác nhau
• Có thể trao đổi lãi cố định vs lãi cố định, lãi cố định vs lãi thả nổi, lãi thả nổi vs lãi thả nổi

Khách hàng mua quyền chọn mua ngoại tệ EUR tại giá 1.01 sẽ:

• Có chi phí cố định (phí quyền chọn) và lợi nhuận không giới hạn khi giá thị trường tăng (cao hơn mức 1.01)

• Có chi phí cố định (phí quyền chọn) và lợi nhuận giảm dần khi giá thị trường giảm (thấp hơn mức 1.01)

• Không cố định được chi phí, và lợi nhuận không giới hạn khi giá thị trường tăng (cao hơn mức 1.01)

• Không có định được chi phí và lợi nhuận giảm dần khi giá thị trường giảm (thấp hơn mức 1.01)

Các sự kiện được tính là "Termination event" mà không phải là "Events of Default":

• Phá sản

• Vi phạm chéo

• Sự kiện bất khả kháng

• Sự kiện liên quan đến thuế

Yếu tố nào sau đây là đặc điểm của hợp đồng quyền chọn lãi suất kết hợp trần sàn?

• Giao dịch cung cấp quyền (không phải nghĩa vụ bắt buộc)
• Ngân hàng bán cho khách hàng quyền được mua mức lãi suất giới hạn trần
• Ngân hàng bán cho khách hàng quyền được mua lãi suất giới hạn sàn
• Ngân hàng mua từ khách hàng quyền được mua lãi suất giới hạn sàn

Định nghĩa sau chỉ loại convention nào của compounded SOFR: "cho phép áp dụng lãi suất SOFR của một ngày nhất định được lặp lại nhiều lần vào nhiều ngày, thường vào cuối kỳ tính lãi"

• Lookback without observation shift
• Lookback with observation shift
• Lockout
• Payment delay

Convention Lookback cho phép:

• Áp dụng lãi suất SOFR của ngày trước ngày tính lãi một khoảng thời gian nhất dịnh, nếu cách x ngày, ngày quan sát lãi suất SOFR là x ngày làm việc trước ngày tính lãi

• Áp dụng lãi suất SOFR của một ngày nhất định cho cả kỳ tính lãi, ngày xác định lãi thường trước 2 ngày làm việc so với ngày bắt đầu kỳ tính lãi

• Áp dụng lãi suất SOFR của một ngày nhất định được lặp lại nhiều lần vào nhiều ngày, thường vào cuối kỳ tính lãi

• Ngày thanh toán chậm hơn vài ngày so với ngày cuối cùng của kỳ tính lãi

Yếu tố nào sau đây không phải đặc điểm của hợp đồng lãi suất kỳ hạn - FRA?

• Hai bên thanh toán một lần số tiền chênh lệch giữa lãi suất kỳ hạn đã thỏa thuận và lãi suất tham chiếu
• Tại ngày giao kết, 2 bên thỏa thuận xác định mức lãi suất kỳ hạn nhất định cho 1 khoản vốn gốc danh nghĩa
• Khách hàng muốn phòng ngừa, hạn chế rủi ro lãi suất của giao dịch gốc
• Trao đổi gốc