Denominador IRB

La fórmula que calcula la ponderación por riesgo de crédito en los modelos internos:

• Calcula la pérdida total con un 99,9% de confianza y le resta la pérdida esperada.
• Calcula la pérdida esperada con un 99,9% de confianza y le resta la pérdida total.
• Siempre se incluye un factor de ajuste por vencimiento
• Todas las respuestas anteriores son falsas

Si las provisiones dotadas por la entidad son superiores a la pérdida esperada calculada conforme a los modelos IRB:

• La entidad podrá incluirse el exceso como CET1 hasta un importe equivalente al 0,6% de los APRs de estas carteras
• La entidad podrá incluirse el exceso como T2 hasta un importe equivalente al 0,6% de los APRs de estas carteras.
• La entidad podrá incluirse el exceso como T2 hasta un importe equivalente al 1,25% de los APRs de estas carteras.
• Ninguna es correcta.

En relación con las autorizaciones para utilizar modelos IRB:

• La autorización para usar estos modelos se dará para cada cartera.
• Las modificaciones sustanciales requieren autorización supervisora.
• Con autorización supervisora, las entidades podrán retornar al uso del método estándar salvo que el retorno a este método tenga por único objetivo reducir los requerimientos de fondos propios.
• Todas las anteriores son correctas

En los modelos IRB básicos, la EdC calculará:

• La PD,
• La LGD,
• La FRTB,
• Todas son correctas.

La PD se calculará como:

• La media a largo plazo de la probabilidad de incumplimiento a 5 años con al menos una profundidad histórica de 1 año.
• La media a largo plazo de la probabilidad de incumplimiento a 1 año con al menos una profundidad histórica de 5 años.
• La media a largo plazo de la probabilidad de incumplimiento a 1 año con al menos una profundidad histórica de 3 años.
• Ninguna es correcta.

En relación con los requerimientos cualitativos para la aprobación de los modelos IRB, señale la respuesta incorrecta:

• Los modelos IRB deberán estar integrados en la gestión.
• La entidad debe realizar un backtesting de los modelos IRB, comparando las proyecciones del modelo con la realidad.
• Los consejeros y la alta dirección de la entidad deberán conocer a fondo los modelos IRB.
• Todas son correctas.

La diferencia entre la fórmula de los modelos IRB para las exposiciones frente a soberanos y las exposiciones frente a minoristas:

• La fórmula utilizada en soberanos NO incluye un ajuste por vencimiento
• La fórmula utilizada en minoristas NO incluye un factor incremental del 1,06.
• La fórmula utilizada en minorista NO incluye la pérdida esperada
• Ninguna es correcta

La PD mínima para exposiciones frente a una empresa será de:

• 0.0001
• 0.0002
• 0.0003
• 0.0004

De acuerdo con el método simple de ponderación de riesgo, las exposiciones de renta variable no cotizada, pero suficientemente diversificada se ponderarán con un:

• 1
• 1.9
• 2.9
• 3.7

En la reforma realizada por el Comité de Basilea, se establece un suelo para los APRs calculado conforme a los modelos IRB en comparación con los calculados con el método estándar del:

• 0.625
• 0.725
• 0.825
• 0.925