Djadja

Supposons deux actifs dont les infos sont dans le tableau.

Supposez que vous mettiez 50% dans A1 et 50% dans A2, trouvez E(portefeuille)

• 5%

• 2%

• 3%

• 10%

Cas 1 : coef de corrélation = 0, trouvez l'écart type du pf.

• 1,8%

• 2,5%

• 7%

• 1%

Cas 2 : coef = 1 , pareil

• 2,5%

• 3,6%

• 6,7%

• 3,1%

Cas 3 : coef = -1 , trouvez ecart type

• 0,5%

• 2,4%

• 3%

• 1,7%

Le critère moyenne variance ne prend en compte que les moments d'ordre 1 et 2 (i.e moyenne et skewness)

• vrai

• faux

• vrai

• faux

• Vrai

• Faux

• Vrai

• Faux

• Vrai

• Faux

• 
• 
• a DS1 b

• b DS1 a