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Quiz Derivativos

Authored by Renan Giliberti

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Se uma call tem strike price de 75 reais e a ação vale 73, ela está

In the money
At the money
Out of the money

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • Ungraded

Um agricultor brasileiro irá vender sua produção de soja ao final do ano em dólar. Nesse caso, a posição recomendada para hedgear sua receita em reais é

Entrar vendido num contrato futuro de dólar
Entrar comprado num contrato futuro de dólar
Entrar vendido num contrato futuro de soja
Entrar comprado num contrato futuro de soja

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • Ungraded

Assinale a alternativa correta

Uma call americana dá o direito de comprar uma ação por seu strike price apenas na data de vencimento
Um contrato forward estabelece um preço no qual uma mercadoria será transacionada no futuro, tendo ajuste financeiro diário
Uma put americana dá o direito de vender uma ação por seu strike price até a data de vencimento
Contratos forward têm uma maior liquidez do que contratos futuros, em geral

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • Ungraded

Uma estratégia que permite se proteger contra a volatilidade é

Long straddle
Bull spread
Bear spread
Lançamento coberto
Short straddle

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • Ungraded

Assinale a alternativa incorreta

Uma elevação no preço da ação aumenta o preço de uma call europeia
Um aumento na volatilidade eleva o preço de uma put americana
Um aumento no valor dos dividendos futuros reduz o preço de uma put americana
Um maior strike price leva a um aumento no preço de uma put europeia

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • Ungraded

Shortear uma ação é menos arriscado do que comprar uma put, tendo um menor downside

Verdadeiro
Falso

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • Ungraded

Um fundo de investimentos tem ações da Petrobras e compra um put para minimizar o downside. Isso é um exemplo de

Hedge
Arbitragem
Especulação
Alteração de estrutura ativo-passivo

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