Quiz z Wygładzenia Wykładniczego

Co to jest wygładzenie wykładnicze?

• Metoda obróbki szeregu czasowego usuwająca wartości odstające

• Metoda obróbki szeregu czasowego zwiększająca wartość średnią

• Metoda obróbki szeregu czasowego zmniejszająca jego wariancję za pomocą średniej ruchomej

• Metoda obróbki szeregu czasowego zwiększająca jego wariancję za pomocą średniej ruchomej

Do jakich danych jest przydatne wygładzenie wykładnicze?

• Danych o stałej wartości średniej

• Danych z wyraźnym trendem i wahaniami sezonowymi

• Danych o niewielkim stosunku sygnału do szumu

• Danych z dużą ilością wartości odstających

Który model stosujemy najczęściej w przypadku szeregu bez trendu?

• Model Browna

• Model wykładniczy

• Model Holta

• Model liniowy

Jakie są równania modelu Holta?

• 𝐹𝑡−1=𝛼𝑦𝑡−1+(1−𝛼)(𝐹𝑡−2+𝑆𝑡−2) i 𝑆𝑡−1=𝛽𝐹𝑡−1−𝐹𝑡−2+1−𝛽𝑆𝑡−2

• 𝐹𝑡−1=𝐹𝑡−2+𝑆𝑡−2 i 𝑆𝑡−1=𝑆𝑡−2+𝛼𝛽𝑞𝑡−1

• 𝐹𝑡−1=𝐹𝑡−2+𝑆𝑡−2+ 𝛼𝑞𝑡−1=𝑦𝑡−1∗+𝛼𝑞𝑡−1 i 𝑆𝑡−1=𝑆𝑡−2+𝛼𝛽𝑞𝑡−1

• 𝑌1∗=𝑌0 i 𝑌𝑡∗=𝛼𝑌𝑡−1+(1−𝛼)𝑌𝑡−1∗

Jakie są początkowe wartości potrzebne do obliczania kolejnych wyrazów modelu wygładzania wykładniczego Holta?

• Wartość średniej i odchylenie standardowe

• Pierwsza wartość zmiennej prognozowanej i różnica między drugim i pierwszym wyrazem szeregu

• Wartość mediany i kwartylu trzeciego

• Wartość maksymalna i minimalna

Co to jest reguła predykcji w postaci rekurencyjnej w modelu Browna?

• Dla pierwszego momentu czasowego: 𝑌1∗=𝑌0, Dla następnych: 𝑌𝑡∗=𝛼𝑌𝑡−1+(1−𝛼)𝑌𝑡

• Dla pierwszego momentu czasowego: 𝑌1∗=𝑌0, Dla następnych: 𝑌𝑡∗=𝛼𝑌𝑡+(1−𝛼)𝑌𝑡−1∗

• Dla pierwszego momentu czasowego: 𝑌1∗=𝑌0, Dla następnych: 𝑌𝑡∗=𝛼𝑌𝑡−1+(1−𝛼)𝑌𝑡−1

• Dla pierwszego momentu czasowego: 𝑌1∗=𝑌0, Dla następnych: 𝑌𝑡∗=𝛼𝑌𝑡−1+(1−𝛼)𝑌𝑡−1∗

Jakie są parametry modelu Holta?

• Sigma i zeta

• Theta i epsilon

• Gamma i delta

• Alfa i beta

Jakie są równania prognozy na okres 𝑡>𝑛 w modelu Holta?

• 𝑦𝑡∗=𝐹𝑛+(𝑡−𝑛)𝑆𝑛 i 𝑦𝑡∗=𝐹𝑛+(𝑡−𝑛)𝑆𝑛

• 𝑦𝑡∗=𝐹𝑛+(𝑡−𝑛)𝑆𝑛 i 𝑦𝑡∗=𝐹𝑛+(𝑡−𝑛)𝑆𝑛

• 𝑦𝑡∗=𝐹𝑛+(𝑡−𝑛)𝑆𝑛 i 𝑦𝑡∗=𝐹𝑛+(𝑡−𝑛)𝑆𝑛

• 𝑦𝑡∗=𝐹𝑛+(𝑡−𝑛)𝑆𝑛 i 𝑦𝑡∗=𝐹𝑛+(𝑡−𝑛)𝑆𝑛

Jakie są różnice w równaniach modelu Holta względem prostego modelu wygładzania wykładniczego?

• Dodanie oceny przyrostu trendu w okresie 𝑡−1 (𝑆𝑡−1) i ważenie oceny poprzedniego przyrostu trendu przez 1−𝛼

• Dodanie oceny przyrostu trendu w okresie 𝑡−1 (𝑆𝑡−1) i ważenie oceny poprzedniego przyrostu trendu przez 𝛽

• Dodanie oceny przyrostu trendu w okresie 𝑡−1 (𝑆𝑡−1) i ważenie oceny poprzedniego przyrostu trendu przez 1−𝛽

• Dodanie oceny przyrostu trendu w okresie 𝑡−1 (𝑆𝑡−1) i ważenie oceny poprzedniego przyrostu trendu przez 𝛼