egz e poprawione??

Zwykła metoda najmniejszych kwadratów jest  podstawową metodą estymacji parametrów  liniowego modelu autoregresji. Czy zdanie to jest  prawdziwe? 

• Tak

• Nie

W modelu …

Składniki losowe obu równań są stochastycznie niezależne, tj. ut1 || (i kreska pod spodem)  us2

• a) model jest prosty, a każde równanie szacujemy UMNK 

• b) Model jest rekurencyjny, a każde równanie szacujemy zwykłą MNK

• c) Jest to model o równaniach współzależnych

W klasycznym modelu normalnej regresji liniowej (KMNRL) obserwacje yt są stochastycznie zależne i mają równe wariancje. Czy to zdanie jest prawdziwe?

• Tak

• Nie

W klasycznym modelu normalnej regresji liniowej (KMNRL) obserwacje yt są zmiennymi  losowymi o rozkładach normalnych z rożną wartością oczekiwaną i tą samą wariancją. Czy  to zdanie jest prawdziwe?

• Tak

• Nie

Stosująć zwykłą MNK, na podstawie 15 obserwacji oszacowano parametry b1 zależności:  yt = b0 +b1xt1 + b2xt2 + ut 

Zmienna …. Ma rozkład:

• a) Studenta o 12 stopniach swobody

• b) Studenta o 13 stopniach swobody

• c) Normalny, N(0,1) 

Ekonometria to nauka zajmująca się metodami  statystycznymi prowadzenia badań empirycznych  w ekonomii i finansach. Czy zdanie to jest  prawdziwe? 

• Tak

• Nie

W klasycznym modelu regresji liniowej (KMRL)  obserwacje yt są nieskorelowanymi zmiennymi  losowymi o identycznej wariancji, o wartości  oczekiwanej zależnej liniowo od znanych,  nielosowych wielkości objaśniających. Czy to  zdanie jest prawdziwe? 

• Tak

• Nie

Model VAR  (autoregresji) jest  modelem  jednorównaniowym,  opisującym zależność  kosztu produkcji od  jej wielkości

• Tak

• Nie

M-równaniowy model  VAR (wektorowej  autoregresji) jest  modelem opisującym  łączne kształtowanie się dynamiki M  zmiennych endogenicznych.

• Tak

• Nie

W klasycznym modelu  normalnej regresji  liniowej (KMNRL)  obserwacje yt są  skorelowane lub mają  różne wariancje. Czy  to zdanie jest  prawdziwe? 

• Tak

• Nie (gdyby było jedno  prawdziwe z tych  dwóch to byłaby  prawda)