riesgo y rendimiento

¿Cuál de los siguientes tipos de riesgo se refiere a la posibilidad de que una contraparte no cumpla con sus obligaciones? 

• Riesgo de Mercado

• Riesgo de Crédito

• Riesgo de Liquidez

• Riesgo Operacional

la __________ es una medida de la variabilidad del precio de un activo financiero, utilizada para cuantificar el riesgo de la inversión.

¿Qué tipo de riesgo se asocia principalmente con la dificultad de vender una inversión rápidamente sin reducir su precio? 

• Riesgo de Mercado

• Riesgo de Crédito

• Riesgo de Liquidez

• Riesgo Operacional

¿Cuál es el objetivo principal de la diversificación en la gestión del riesgo de inversiones? 

• Aumentar la exposición a un solo tipo de activo.

• Obtener un crédito fiscal adicional.

• Maximizar el rendimiento de la cartera. 

• Minimizar la volatilidad de la cartera.

Según el principio de la relación riesgo-rendimiento, las inversiones de bajo riesgo, como bonos gubernamentales, suelen ofrecer rendimientos más altos.

• verdadero

• falso

¿Qué información NO se puede obtener directamente de la curva de rentabilidad?

• La expectativa del mercado sobre la inflación futura

• La prima de riesgo por invertir en acciones

• La tasa libre de riesgo

En inversión, el riesgo se define como la probabilidad de que el rendimiento real de una inversión sea diferente al ________

¿Cuál es el propósito principal del hedging con derivados financieros como opciones y futuros? 

• Protegerse contra pérdidas potenciales en los activos subyacentes.

• Amplificar las ganancias en períodos de alta volatilidad.

• Aumentar la liquidez de la cartera.

• Diversificar la cartera de inversiones. 

¿Qué métrica evalúa la sensibilidad de un activo a los movimientos del mercado?

• Volatilidad

• Valor en Riesgo (VaR)

• Beta

¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de la Teoría Moderna de la Cartera?

• Permite evaluar el rendimiento de carteras en comparación con un punto de referencia.

• Ayuda a construir carteras con mayor riesgo y mayor rentabilidad esperada.

• Reduce el riesgo general de la inversión sin sacrificar necesariamente la rentabilidad esperada.