QUẢN TRỊ RỦI RO

Theo thông tư 13/2018/TT-NHNN, rủi ro trọng yếu được định nghĩa là gì?

• Là khả năng xảy ra tổn thất (tổn thất tài chính, tổn thất phi tài chính) làm giảm thu nhập, vốn tự có dẫn đến làm giảm tỷ lệ an toàn vốn hoặc hạn chế khả năng đạt được mục tiêu kinh doanh của tổ chức tín dụng

• Là rủi ro cố hữu trong các hoạt động trọng yếu của ngân hàng, và có tác động đáng kể tới hoạt động của ngân hàng bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, làm giảm tỉ lệ an toàn vốn hay cản trở việc đạt được mục tiêu kinh doanh.

• Là hoạt động do ngân hàng tự xác định trên cơ sở quy mô của hoạt động đó so với một trong số các chỉ số tài chính (vốn chủ sở hữu, tổng tài sản, thu nhập, chi phí hoặc các chỉ tiêu tài chính khác) theo quy định nội bộ của ngân hàng.

• Không đáp án nào đúng.

Đâu KHÔNG phải mục đích của hoạt động quản trị rủi ro?

• Nhận dạng đầy đủ các rủi ro mà ngân hàng gặp phải

• Đo lường chính xác mức độ rủi ro, theo dõi thường xuyên để kịp thời phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro trọng yếu

• Kiểm soát trạng thái rủi ro nhằm đảm bảo mức độ rủi ro ngân hàng đang đối mặt tuân thủ khẩu vị rủi ro và hạn mức rủi ro của ngân hàng

• Giảm thiểu rủi ro xuống mức bằng 0

Hoạt động nào không phải là một phần của quy trình quản trị rủi ro?

• Nhận dạng rủi ro

• Đo lường rủi ro

• Tính toán lợi nhuận và phân bổ vốn

• Kiểm soát rủi ro

Trong quy trình quản trị rủi ro, bước đo lường rủi ro được xác định là?

• Là quá trình xác định liên tục, có hệ thống các loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng thương mại

• Là việc ngân hàng áp dụng các biện pháp đối với các rủi ro đã được nhận dạng, đo lường, báo cáo nhằm hạn chế tác động tiêu cực của rủi ro

• Thực hiện đo lường và đánh giá rủi ro theo từng giao dịch, từng danh mục để lượng hóa tần suất xuất hiện, mức độ nghiêm trọng của rủi ro

• Lựa chọn và áp dụng một trong các chiến lược phù hợp để quản lý rủi ro

Trong các chiến lược để phòng ngừa rủi ro, chiến lược chấp nhận rủi ro được xác định là?

• Là việc ngân hàng tránh các hoạt động phát sinh ra rủi ro

• Là việc chuyển rủi ro đến một đối tác thứ ba thông qua các hợp đồng bảo hiểm hoặc các biện pháp phòng ngừa rủi ro

• Là việc ngân hàng chấp nhận các loại rủi ro ở một mức độ nhất định mà không thực hiện các hành động cụ thể nào để giảm hoặc chuyển rủi ro vì các biện pháp đó rất tốn kém

• Là việc ngân hàng thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm giảm xác suất xảy ra rủi ro hay giảm các tác động của nó tới ngân hàng

Theo thông tư 41/2016/TT-NHNN, Rủi ro hoạt động không bao gồm rủi ro nào sau đây?

• Rủi ro do yếu tố con người

• Rủi ro pháp lý

• Rủi ro danh tiếng

• Rủi ro do yếu tố bên ngoài

Theo phân loại của Basel, sự kiện nào được phân loại là do yếu tố hệ thống gây rủi ro hoạt động trong ngân hàng?

• Quy trình cho vay sai sót

• Hệ thống công nghệ thông tin trục trặc

• Nhân viên thiếu kỹ năng

• Khách hàng vi phạm cam kết

Mức độ rủi ro hoạt động được tính toán bằng công thức nào?

• Tần suất x Mức độ ảnh hưởng

• Tần suất + Mức độ ảnh hưởng

• Tần suất / Mức độ ảnh hưởng

• Mức độ ảnh hưởng x Tỷ lệ an toàn

Trong mô hình ba tuyến phòng thủ, các đơn vị có chức năng giám sát rủi ro nằm ở tuyến phòng thủ nào?

• Tuyến phòng thủ thứ nhất

• Tuyến phòng thủ thứ hai

• Tuyến phòng thủ thứ ba

• Không thuộc tuyến phòng thủ nào

Theo thông tư 13/2018/TT-NHNN báo cáo rủi ro hoạt động được thực hiện định kỳ theo thời hạn bao lâu?

• 3 tháng

• 6 tháng

• 9 tháng

• 12 tháng