金融機構管理二段(CH4-CH7)

4-1對一般商業銀行而言，主要的風險是源於下列何者之變動？

• 匯率
• 經濟成長率
• 利率
• 法定存款準備率

4-2銀行為了因應利率變動對銀行績效的衝擊，從而積極進行資產或負債部位的調整；這種管理稱為：

• 負債管理
• 流動性管理
• 資本適足性管理
• 利率風險管理

4-3有關銀行之風險管理，下列敘述何者正確？

• 有關利率風險分析中，若產生正缺口，表示利率敏感性資產＜利率敏感性負債
• 根據到期期限模型之結論，若某銀行之到期期限缺口(maturity gap)相對較大，故利率漲跌造成此銀行淨值之變動相對較 小，所以此銀行承受較小之利率風險
• 指政府改變其基本的管理規則，使原本的既定投資可能產生較少收益的風險，稱為商品價格風險
• 有關銀行資本分類標準，對抗風險能力愈強者，歸於第一類資本

4-4假設 A 銀行的利率敏感性資產(rate-sensitive assets)有 6,000 億元、利率敏感性負債(rate-sensitive liabilities)有 6,500 億 元；B 銀行的利率敏感性資產有 4,000 億元、利率敏感性負債有 3,000 億元，則下列敘述何者正確？

• A 銀行利率敏感性正缺口 500 億元
• B 銀行利率敏感性負缺口 1,000 億元
• 若利率上升，則 A 銀行淨值會減少、B 銀行淨值會增加
• 利率變動，則 A 銀行淨值會增加、B 銀行之淨值不受影響

4-5假設銀行有 280 億元的利率敏感性資產(rate-sensitive assets)、有 120 億元的固定利率資產(fixed-rate assets)、有 350 億元的利率敏感性負債(rate-sensitive liabilities)、有 50 億元的固定利率的負債(fixed-rate liabilities)，則當利率從 1.5%上 升到 2%時：

• 根據缺口分析(gap analysis)，利率敏感性缺口為正缺口 70 億元
• 在其他條件不變下，利率上升將使銀行利潤提高 0.35 億元
• 根據缺口分析，利率敏感性缺口為負缺口 3.5 億元
• 在其他條件不變下，利率上升將使銀行利潤下降 0.35 億元

4-6根據基礎缺口分析法(basic gap analysis approach)，若甲銀行的利率敏感性資產為3,000 億元，利率敏感性負債為3,050 億元，則：

• 該銀行有 50 億元的正缺口
• 該銀行一定倒閉
• )利率下降，但其他條件不變下，該銀行利潤將下降
• 利率上升，但其他條件不變下，該銀行利潤將下降

4-7如果甲銀行擁有 5,000 億元的利率敏感資產和 8,000 億元的利率敏感負債，那麼甲銀行的缺口是___億元。若利率 上升 2%，則基礎缺口分析(basic gap analysis)所評估的銀行利潤將___億元。請問空格應分別填入下列何者？

• 3,000；增加 60
• 3,000；減少 60
• -3,000；增加 60
• -3,000；減少 60

4-8如果某銀行擁有利率敏感性資產8,000萬元，利率固定的資產5,000萬元，利率敏感性負債6,000萬元，利率固定的負債7,000萬元。我們利用重訂價缺口分析來計算利率變動對銀行收益的影響。假設現在利率上升1%，則下列敘述何者正確？

• 銀行利潤增加20萬
• 銀行利潤增加40萬
• 銀行利潤減少10萬
• 銀行利潤減少30萬

1-9利率敏感性與缺口管理是銀行利率風險管理的主要工具之一，假設某銀行之利率敏感性資產（rate-sensitive assets）為新臺幣2,000億元、利率敏感性負債（rate-sensitive liabilities）為新臺幣1,800億元，則下列敘述何者正確？

• 該銀行利率敏感性缺口為正2,000億
• 該銀行利率敏感性缺口為負200億
• 若利率上升則該銀行淨值增加
• 若利率上升則該銀行資本適足率減少

4-10某銀行的利率敏感性資產為 2 千萬元，利率敏感性負債為 5 千萬元。依據缺口管理模型，當利率上升 5 個百分點， 則下列敘述何者正確？

• 該銀行利潤沒有變化
• 該銀行利潤將上升
• 該銀行利潤下降後上升
• 該銀行利潤將下降