金融機構管理二段(CH4-CH7)

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38 questions

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

15 mins • 1 pt

4-1對一般商業銀行而言,主要的風險是源於下列何者之變動?
匯率
經濟成長率
利率
法定存款準備率

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

15 mins • 1 pt

4-2銀行為了因應利率變動對銀行績效的衝擊,從而積極進行資產或負債部位的調整;這種管理稱為:
負債管理
流動性管理
資本適足性管理
利率風險管理

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

15 mins • 1 pt

4-3有關銀行之風險管理,下列敘述何者正確?
有關利率風險分析中,若產生正缺口,表示利率敏感性資產<利率敏感性負債
根據到期期限模型之結論,若某銀行之到期期限缺口(maturity gap)相對較大,故利率漲跌造成此銀行淨值之變動相對較 小,所以此銀行承受較小之利率風險
指政府改變其基本的管理規則,使原本的既定投資可能產生較少收益的風險,稱為商品價格風險
有關銀行資本分類標準,對抗風險能力愈強者,歸於第一類資本

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

15 mins • 1 pt

4-4假設 A 銀行的利率敏感性資產(rate-sensitive assets)有 6,000 億元、利率敏感性負債(rate-sensitive liabilities)有 6,500 億 元;B 銀行的利率敏感性資產有 4,000 億元、利率敏感性負債有 3,000 億元,則下列敘述何者正確?
A 銀行利率敏感性正缺口 500 億元
B 銀行利率敏感性負缺口 1,000 億元
若利率上升,則 A 銀行淨值會減少、B 銀行淨值會增加
利率變動,則 A 銀行淨值會增加、B 銀行之淨值不受影響

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

15 mins • 1 pt

4-5假設銀行有 280 億元的利率敏感性資產(rate-sensitive assets)、有 120 億元的固定利率資產(fixed-rate assets)、有 350 億元的利率敏感性負債(rate-sensitive liabilities)、有 50 億元的固定利率的負債(fixed-rate liabilities),則當利率從 1.5%上 升到 2%時:
根據缺口分析(gap analysis),利率敏感性缺口為正缺口 70 億元
在其他條件不變下,利率上升將使銀行利潤提高 0.35 億元
根據缺口分析,利率敏感性缺口為負缺口 3.5 億元
在其他條件不變下,利率上升將使銀行利潤下降 0.35 億元

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

15 mins • 1 pt

4-6根據基礎缺口分析法(basic gap analysis approach),若甲銀行的利率敏感性資產為3,000 億元,利率敏感性負債為3,050 億元,則:
該銀行有 50 億元的正缺口
該銀行一定倒閉
)利率下降,但其他條件不變下,該銀行利潤將下降
利率上升,但其他條件不變下,該銀行利潤將下降

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

15 mins • 1 pt

4-7如果甲銀行擁有 5,000 億元的利率敏感資產和 8,000 億元的利率敏感負債,那麼甲銀行的缺口是___億元。若利率 上升 2%,則基礎缺口分析(basic gap analysis)所評估的銀行利潤將___億元。請問空格應分別填入下列何者?
3,000;增加 60
3,000;減少 60
-3,000;增加 60
-3,000;減少 60

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