חידון שיעור 6

מהם "נכסים נזילים באיכות גבוהה", ומדוע הם חשובים לניהול סיכוני נזילות

• נכס דלא ניידא

• נכסים שניתן להמירם במהירות למזומן ללא הפסד משמעותי בערכם, המאפשרים לבנק לעמוד בהתחייבויות פתאומיות

• נכסים המשמשים את הבנק לפעילותו השוטפת, כגון בניינים וציוד

• נכסים בעלי פוטנציאל תשואה גבוה, כגון מניות ואגרות חוב

מהי החשיבות של "תרבות ניהול סיכונים" בארגון

• יצירת סביבה ארגונית שמעודדת מודעות לסיכונים, אחריות אישית ודיווח שקוף

• רכישת מערכות ממוחשבות מתקדמות לניתוח סיכונים.

• להביא את עומר אדם לאירוע חברה

• הגדרת נהלים ברורים לאישור אשראי והשקעות

מהי המשמעות של עלייה בדירוג האשראי של מדינה

• עלייה בריבית על אגרות חוב ממשלתיות

• ירידה ביציבות הפיננסית של המדינה

• ירידה בעלות גיוס החוב של המדינה

• עלייה בסיכון האשראי של המדינה

מה מהווה סיכון אשראי עבור חברה

• יכולת החברה לנהל סיכוני סייבר

• יכולת החברה להשקיע בניירות ערך בסיכון נמוך

• יכולת החברה לקבל הלוואה בקלות ובמהירות מהבנק

• יכולת החברה לגייס הון בשוק ההון

מהו מח"מ (duration)

• מדד לסיכון האשראי של אגרת חוב

• משך הזמן הממוצע לקבלת תשלומי ריבית מאגרת חוב

• מדד לרגישות מחיר אגרת החוב לשינויים בשערי הריבית

• משך הזמן עד לפדיון אגרת חוב

מהי המטרה העיקרית של מינוף פיננסי בפעילות של חברה

• להפחית סיכונים פיננסיים

• לצמצם את חבות המס

• להגדיל את פוטנציאל התשואה על ההשקעה

• להפחית את ההוצאות התפעוליות

מהו סיכון נזילות

• עליית ריבית פתאומית

• ירידה בערך נכסים לאורך זמן

• קושי לממש נכסים בזמן קצר ובמחיר סביר

• חוסר יכולת לעמוד בהתחייבויות כספיות לטווח ארוך

מהו סיכון תפעולי

• כל התשובות נכונות

• סיכון להפסד כתוצאה מאירוע טרור

• סיכון הקשור להונאות וטעויות אנוש

• סיכון להפסד כתוצאה מכשל במערכות המחשוב של הבנק

 מהו יחס מינוף

• היחס בין שיעור הריבית על הלוואות לשיעור הריבית על פיקדונות

• היחס בין רווחי הבנק להוצאותיו

• היחס בין סך ההלוואות שנתן הבנק לפיקדונות שקיבל מהציבור

• היחס בין סך ההון העצמי לסך הנכסים וההתחייבויות של בנק

כיצד ניתן להגדיר את המושג "הפסד פרמננטי" עליו דיבר הווארד מרקס בהקשר של השקעות

• תשובות ב'+ג' נכונות

• ההבנה שההשקעה לא תתאושש מסיבות פונדמנטליות

• הפסד שנגרם עקב מכירת מניות במחיר נמוך ממחיר הקנייה

• ירידה זמנית בערך ההשקעה