Ekonomet 2 EKIS

Apa yang dimaksud dengan efek tetap (fixed effects) dalam regresi data panel?

• Pengaruh variabel independen yang tidak berubah seiring waktu

• Pengaruh variabel dependen yang tidak berubah seiring waktu.
  
  

• Perbedaan karakteristik yang tidak diamati di antara individu (misalnya perusahaan).

• Pengaruh yang sama pada setiap individu, tidak dipengaruhi oleh waktu.

Pada regresi data panel, uji Hausman digunakan untuk membandingkan ....

• Koefisien regresi antara model efek tetap dan efek acak.
  
  

• Koefisien regresi dengan variabel instrumental.
  
  

• Model efek tetap dengan model cross-sectional.
  
  

• Model efek acak dengan model time-series.

Dalam regresi data panel, variabel dependen Yit​ pada waktu t untuk individu i dijelaskan oleh variabel independen dan efek tetap serta efek waktu. Model yang tepat untuk ini adalah...

• Model dengan pengaruh acak individu saja.
  
  

• Model dengan pengaruh waktu saja.
  
  

• Model dengan pengaruh tetap individu dan waktu.
  
  

• Model dengan pengaruh acak individu dan waktu.

VECM adalah turunan dari model VAR (Vector Autoregressive). Perbedaan utama antara VAR dan VECM adalah...

• VECM digunakan hanya untuk data yang tidak stasioner, sementara VAR untuk data yang sudah stasioner.

• VECM menggabungkan koreksi kesalahan untuk menangani kointegrasi antara variabel, sementara VAR tidak.
  
  

• VAR tidak mempertimbangkan hubungan jangka panjang antar variabel, sedangkan VECM melakukannya.

• VAR lebih kompleks dan sulit diinterpretasikan dibandingkan VECM.

Dalam model VECM, jika kita memiliki dua variabel yang dikointegrasi, model yang sesuai adalah...

• Model regresi linier biasa (OLS)
  
  

• Model ARMA (Autoregressive Moving Average)
  
  

• Model VAR dengan tambahan error correction term
  
  

• Model regresi dengan variabel instrumental

Apa yang menjadi alasan utama menggunakan model VECM dibandingkan dengan VAR pada data yang tidak stasioner?

• VAR hanya cocok untuk data yang sudah stasioner.
  
  

• VECM memperhitungkan adanya kointegrasi dan hubungan jangka panjang, sementara VAR tidak.
  
  

• VAR lebih mudah diterapkan dan tidak memerlukan uji kointegrasi

• VECM dapat mengatasi masalah multikolinearitas yang ada pada data time-series.

Model regresi probit menggunakan fungsi distribusi normal kumulatif, yang berbeda dengan regresi logit yang menggunakan fungsi distribusi logistik. Apa perbedaan utama antara distribusi logistik dan normal dalam konteks ini?

• Distribusi normal lebih simetris dibandingkan distribusi logistik.

• Distribusi logistik memiliki ekor yang lebih panjang dibandingkan distribusi normal.

• Distribusi logistik lebih tajam di puncaknya dibandingkan distribusi normal.

• Tidak ada perbedaan signifikan antara kedua distribusi tersebut.

Jika dalam model regresi logit untuk variabel dependen Y, koefisien untuk variabel independen X1​ adalah 1.5, maka odds-ratio untuk X1​ adalah:

• 1.5

• e^1.5

• 1+1.5

• 1.5 × 100

Dalam regresi logit, fungsi odds-ratio mengukur...

• Perubahan probabilitas suatu kejadian.

• Perbandingan antara probabilitas kejadian dan tidak kejadian.

• Hubungan antara dua variabel dependen.

• Rasio dari dua estimasi koefisien regresi.

Dalam model VAR, koefisien untuk lag Yt−1​ menunjukkan...

• Pengaruh variabel Yt​ pada periode t terhadap Yt−1

• Pengaruh lag dari Yt​ pada periode t terhadap variabel Xt​.

• Hubungan antar variabel pada periode sebelumnya terhadap variabel di periode sekarang.

• Hubungan antara dua variabel pada periode yang sama.