Chuong 3-4 KTL

Phương sai sai số thay đổi (heteroscedasticity) là gì?

• Các sai số không độc lập với nhau.

• Phương sai sai số thay đổi là một loại hồi quy tuyến tính đơn giản.
• Phương sai sai số thay đổi là hiện tượng phương sai của sai số đồng nhất trong hồi quy.
• Phương sai sai số thay đổi là hiện tượng phương sai của sai số không đồng nhất trong hồi quy.

Đặc điểm của tự tương quan (autocorrelation) là gì?

• Các sai số giữa các quan sát trong mô hình không có sự liên hệ với nhau.

• Các sai số trong mô hình có sự liên hệ với nhau qua thời gian hoặc thứ tự quan sát.

• Các sai số trong mô hình có phân phối chuẩn.

• Các sai số trong mô hình có phương sai hằng số.

Nếu mô hình có tự tương quan, phương sai của các ước lượng tham số sẽ như thế nào?

• Các ước lượng sẽ không chính xác và không hiệu quả.

• Các ước lượng vẫn chính xác nhưng không hiệu quả.

• Các ước lượng sẽ trở nên không ổn định.

• Các ước lượng vẫn chính xác và hiệu quả.

Trong trường hợp có phương sai sai số thay đổi, chúng ta có thể sử dụng phương pháp nào để điều chỉnh?

• Sử dụng ước lượng MLE (Maximum Likelihood Estimation).

• Sử dụng phương pháp hồi quy với các trọng số (weighted least squares).

• Sử dụng kiểm định Breusch-Pagan.

• Sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính thông thường (OLS).

Kết quả của kiểm định Durbin-Watson gần bằng 2 cho biết điều gì?

• Không có tự tương quan.

• Tự tương quan dương.

• Tự tương quan âm.

• Dữ liệu bị phân phối lệch.

Kiểm định phương sai sai số thay đổi thường sử dụng phương pháp nào?

• Kiểm định Jarque-Bera.

• Kiểm định Durbin-Watson.

• Kiểm định Shapiro-Wilk.

• Kiểm định Breusch-Pagan.

Trong trường hợp có tự tương quan, chúng ta có thể sử dụng phương pháp nào để điều chỉnh?

• Sai số chuẩn điều chỉnh của White

• Sai số chuẩn điều chỉnh của Newey-West

• Ước lượng WLS

• Ước lượng OLS.

Khi sử dụng mô hình ln-ln để khắc phục phương sai sai số thay đổi, hệ số ước lượng của biến lnX có ý nghĩa gì?

• Lượng thay đổi của Y khi X thay đổi 1 đơn vị.

• % thay đổi của Y khi X thay đổi 1 đơn vị.

• % thay đổi của Y khi X thay đổi 1 %.

• X là một hằng số.

Khi có heteroscedasticity trong mô hình hồi quy, điều nào sau đây là đúng?

• • Ước lượng OLS vẫn là không chệch.

• • Phương sai của ước lượng OLS không còn là nhỏ nhất.

• • Kiểm định t và F vẫn có đáng tin cậy.

• • Tất cả các câu trên đều đúng.

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng về hậu quả của tự tương quan trong mô hình hồi quy?

• Tự tương quan làm sai lệch kiểm định thống kê.

• Tự tương quan cải thiện độ chính xác của mô hình.
• Các ước lượng OLS vẫn không chệch.

• Tự tương quan chỉ xảy ra trong mô hình phi tuyến.