Quiz on Time Series Models

Que modélise le processus MA dans l'analyse des séries temporelles ?

• La valeur actuelle comme une combinaison linéaire des erreurs passées

• La valeur actuelle comme une combinaison linéaire des valeurs futures

• La valeur actuelle comme une constante

• La valeur actuelle comme une combinaison linéaire des valeurs passées

Quelle est la caractéristique des processus MA en ce qui concerne la stationnarité ?

• Ils nécessitent une différenciation pour atteindre la stationnarité

• Ils sont intrinsèquement stationnaires

• Ils ne sont stationnaires qu'à certains retards

• Ils sont non stationnaires

Dans un processus MA(q), quand la fonction d'autocorrélation (ACF) devient-elle nulle ?

• À tous les retards

• Jamais

• Après le retard p

• Après le retard q

Quelle est la forme générale d'un modèle AR(p) ?

• Yt= ϕ1 Y{t-1}+ ϕ2 Y{t-2}+ … + ϕp Y{t-p}+ et

• Yt = θ1 e{t-1} + θ2 e{t-2} + ... + θq e{t-q} + et

• Yt = et + θ(B)et

• Yt = et + θet-1+ϕ(B)Yt

Que se passe-t-il avec la fonction d'autocorrélation (ACF) d'un processus AR(1) lorsque φ approche ±1 ?

• La décroissance devient plus rapide

• L'ACF devient zéro

• La décroissance devient plus lente

• L'ACF devient constante

Quel est le but de la fonction d'autocorrélation partielle (PACF) ?

• Mesurer la corrélation globale d'une série temporelle

• Mesurer la corrélation tout en éliminant les décalages intermédiaires

• Fournir un résumé de toutes les corrélations

• Déterminer l'ordre des modèles MA

Pour quel type de processus l'ACF chute-t-elle brusquement après le décalage q ?

• AR(p)

• Aucun des éléments ci-dessus

• MA(q)

• ARMA(p,q)

Quelle est la condition de stationnarité dans un processus AR(2) ?

• ∅1+∅2<1

• ∅1+∅2>1

• ∅1-∅2 < 0

• ∅1=∅2

Que fait l'opérateur B dans les modèles de séries temporelles ?

• Il diminue l'indice temporel

• Il augmente l'indice temporel

• Il différencie la série

• Il fait la moyenne de la série

Quelle est la forme générale d'un modèle ARMA(p,q) ?

• Yt = ∅(B)Yt + θ(B)et

• Yt = θ(B)Yt + ∅(B)et

• Yt = et + ∅(B)Yt

• Yt = et + θ(B)et