blabla

Zarządzanie ryzykiem może polegać na:

• Unikaniu ryzyka

• Ograniczaniu ryzyka

• Świadomym podejmowaniu ryzyka

• Wszystkie odpowiedzi są poprawne

Prawdą jest, że:

• Ryzyko związane jest z przewidywalnymi stratami

• Ryzyko wiąże się z nieoczekiwaną zmiennością

• Ryzyko jest tożsame z niepewnością

• Wszystkie odpowiedzi są błędne

Prawdą jest, że:

• Teoria oczekiwanej użyteczności pozwala na określenie stosunku inwestora do ryzyka

• Teoria perspektywy pozwala na określenie stosunku inwestora do ryzyka

• Obie odpowiedzi A i B są prawidłowe

• Obie odpowiedzi A i B są błędne

W odniesieniu do duration obligacji prawdą jest, że: SPRAWDZIC!!!!

• Im krótszy czas do wykupu tym wyższe duration

• Im wyższa rentowność obligacji tym wyższe duration (im niższa rentowność tym dłuższy czas trwania)

• Duration Macaulaya jest zawsze wyższe od duration zmodyfikowanego (MD = DC/(1+R)

• Wszystkie odpowiedzi są poprawne

Prawdą jest, że w przypadku spodziewanych wzrostów stóp procentowych:

• Korzystnie jest posiadać obligacje o dużej wypukłości

• Korzystnie jest posiadać obligacje o małej wypukłości

• Korzystnie jest posiadać obligacje o dużym czasie trwania

• Korzystnie jest posiadać obligacje o długim terminie wykupu

Strategia immunizacji portfela:

• Wykorzystuje miary wrażliwości obligacji na zmianę stopy procentowej (NA PEWNO)

• Jest jednym ze sposobów zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym

• Wymaga dopasowania duration różnych instrumentów

• Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

Prawdą jest, że w kontrakcie FRA:

• Strony wymieniają się nominalnymi kwotami kontraktu

• Kontrakt jest rozliczany netto przez wypłacenie różnicy

• Można do wykorzystać do zabezpieczenia ryzyka kredytowego

• Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

Macierz migracji ratingów służy do:

• Wyznaczenia zmiany wielkości ekspozycji kredytowej

• Wyznaczenia prawdopodobieństwa defaultu

• Określenia wielkości LGD dla policzenia straty oczekiwanej

• Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

Ryzyko rozliczeniowe to rodzaj ryzyka:

• rynkowego

• kredytowego

• operacyjnego

• prawnego

Prawdą jest, że:

• teoria oczekiwanej użyteczności nie pozwala na określenie stosunku inwestora do ryzyka

• teoría perspektywy pozwala na określenie stosunku inwestora do ryzyka

• obie odpowiedzi A i B są prawidłowe

• obie odpowiedzi A i B są błędne