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Dans les stress tests climatiques menés par la BCE (2022-2023), quel a été le principal défi identifié pour les banques dans la modélisation du risque de transition ? 

• Horizon temporel long

• Données de Scope 3

• Volatilité des prix du carbone

• Calibration des modèles PD/LGD

Lors des exercices de stress test climatique, quelle difficulté supplémentaire la BCE a mise en avant concernant les portefeuilles immobiliers des banques ?

• Manque de données précises sur la performance énergétique des bâtiments

• Incapacité à modéliser les taux de défaut hypothécaires

• Absence de données de marché sur les prix de l’immobilier

• Non-conformité aux règles IFRS 9 sur la segmentation des expositions

Dans un modèle de scoring logit, si la variable explicative “revenu” est très asymétrique, quelle transformation simple peut améliorer la stabilité du modèle ?

• Carré de la variable

• Logarithme de la variable

• Normalisation min-max

• Transformation en variable binaire

Quel est l’objectif principal du “output floor” de Bâle IV (72,5 % des RWA standardisés) ?

• Réduire les écarts entre modèles internes et standardisés

• Augmenter la complexité des approches internes

• Remplacer l’approche IRB par l’approche standard

• Supprimer l’usage de LGD downturn

Quelle est la première banque à avoir lancer un stablecoin indexé sur le dollar ?

• BNP Paribas

• Crédit Agricole

• Société Générale

• Crédit Mutuel

Quel est l’objectif de BNP Paribas en matière de ROTE à horizon 2026 ?

• 5 %

• 10 %

• 12 %

• 15 %

À quelles incertitudes sont liés les principaux risques sur la stabilité financière selon la Banque de France ?

• Politiques

• Géopolitiques

• Macroéconomiques

• Climatiques

A quelle fréquence le backtesting sous l'approche IRB doit être réalisée ?

• Trimestriellement

• Seulement lorsque le modèle est calibrée

• Annuellement

• Tous les 2 ans