Calcular la base de un futuro sobre IPC, a partir de los siguientes datos: Valor del IPC 45,200 puntos, plazo 60 días, tasa en pesos para el plazo 4.70%, dividiendo para el plazo 1.20%

Calcule el valor nacional de un contrato call de una acción con precio de ejercicio de $25.70 y una prima de $0.96 por acción:

El día de hoy se operaron 700 opciones de venta sobre el Naftrac 02 con un precio de ejercicio de $35.00 y una prima de $1.04. Adicionalmente, se operaron 1,200 opciones de compra de Naftrac 02 con un precio de ejercicio de $37.00 y una prima de $1.12. ¿Cuál es el valor nacional de los contratos de opciones operados hoy?

Se toma una posición corta en 3 contratos de Futuros sobre el IPC a 45,820 puntos; en el día de vencimiento del IPC cotiza en 45,700 puntos. Calcule la utilidad o pérdida de esta operación:

Un coberturista vende un contrato de futuros sobre el dólar a un precio de 20.50 pesos por dólar. Al cierre de la sesión, el precio de liquidación del contrato es de 20.35 pesos por dólar. El importe de la liquidación diaria es de:

Calcule el precio aproximado de una opción call at the money, después de dos días (en términos absolutos), considerando los siguientes datos: precio actual $0.7468, theta anual de 1.4276 y un un año de 360 días.

Si se tiene un call con valor de 1.7211 y un Rho de 6.8048, si la tasa de interés sube 2%, ¿cuál es el valor aproximado de nuevo del call?

Un inversionista tiene una posición de 500 Opciones de compra, con una Delta de 276 acciones y un valor de Gama de 18 acciones para movimientos de 1% en la acción subyacente. Calcule el nuevo nivel de Delta si la acción subyacente sube 2%:

Una Opción de compra (Call) referida a una acción tiene una prima de $3.7822 y una Theta a un día de 0.0142 cuando la acción subyacente de la Opción tiene un precio de 136 pesos. Calcular el precio aproximado de la opción al paso de dos días si el precio de a acción no se mueve:

Una Opción Put sobre la acción ABC tiene una prima de $1.0424 y una Delta con valor de 0.2372, cuando la acción subyacente ABC tiene un precio de $20.00. Utilizando la aproximación Delta, calcula el precio de la Opción cuando el precio de la acción sube a $20.10:

Supongamos que se está largo en un Call con precio de $38.50 cotizando a $3.46, el subyacente opera en $36. Obtener la Delta de la opción si el precio sube a $41 y la nueva prima se cotiza en $4.78:

Una opción tiene una vega de 0.78 y la prima de la opción cotiza en 1.46 con una volatilidad implícita del 15%, si la volatilidad negociada aumenta en el mercado al 19%. ¿Cuál será la nueva prima de la opción?

Una opción de compra referida a una acción tiene una prima de 3.7642 y un vega de 0.1284 calculada para el cambio del 1% en la volatilidad, cuando la volatilidad tiene un valor de 10%. Utilizar para calcular el precio aproximado de la opción si el nivel de volatilidad baja a 9%.

Calcule la VaR a un día para un portafolio con posición de $5,000,000 de pesos en CETES de 28 días, de acuerdo con lo siguiente: nivel de confianza de 95% (Z=1.65), nivel de volatilidad de la tasa de 0.75% con una sensibilidad a la tasa de interés de 0.25 y una distribución normal para la tasa de interés.

En el mercado existe una opción call sobre una acción cuyo precio de mercado es de $23.00. El precio de ejercicio de la opción es de $20.00 y la prima de la opción es de $3.29. Calcule el valor intrínseco y extrínseco de la opción:

Calcula el número de contratos que representa el interés abierto: el operador A compra 12 contratos a los operadores B y C, quienes venden 6 contratos cada uno. Después, el operador D compra 5 contratos al operador B.

Tamaño del contrato Swaps operado en MexDer:

Tamaño del contrato de CETES operado por MexDer:

Seleccione del siguiente listado los subyacentes que tienen un tamaño de contrato de $100,000:

1.Acciones

2.IPC

3.TIIE

4.Dólar

5.Cetes

6.Bonos

7.Swaps

Seleccione las condiciones generales de contratación de los contratos de swap sobre tasas de interés nominales fijas:

1.Tamaño del contrato de $1,000,000 MN

2.La fluctuación máxima de la prima es de $0.01

3.El periodo del contrato depende del número de cupones por 28 días

4.El horario de negociación del contrato es de 07:30 a 15:00 hrs.

Si se compra una opción Put con precio de ejercicio de X1 y se vende una opción Put del mismo vencimiento con precio de ejercicio X2, donde X2 < X1, ¿Qué estrategia se obtiene?

Dadas las siguientes variables, ¿cuál es la ecuación de la Paridad Put Call?

c:Precio de un Call

p:Precio de un Put

X:Precio de ejercicio de ambas opciones

S:Precio actual del subyacente

Es la medida de sensibilidad de los cambios relativos en el precio de un bono ante cambios mayores en la tasa de interés de mercado:

La prestación habitual y profesional del servicio de estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación sobre la calidad crediticia de valores, son funciones que corresponden a:

Los siguientes comparativos entre calificaciones de S&P y Moody´s son correctos, EXCEPTO:

En función de la cámara de compensación:

Contrato estandarizado en fecha de vencimiento, monto, cantidad y clase, para comprar o vender un activo subyacente, a un precio cuya liquidación se realiza en una fecha futura:

Las aportaciones iniciales mínimas deberán ser entregadas por:

El análisis de sensibilidades permite:

Riesgos que resultan de la toma de una posición de riesgo:

Pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo que inciden sobre la valuación o sobre los resultados esperados de las operaciones activas, pasivas o causantes de pasivo contingente, tales como tasas de interés, tipos de cambio de índices de precios:

El precio de una acción hace 15 días era de $9.87 y el día de hoy es de $9.92.¿Qué rendimiento efectivo obtuvo un inversionista que compró la acción hace 15 días y la vendió el día de hoy?

El 19 de enero, un inversionista compró acciones a $27.27 y las vendió el 2 de febrero en $27.30; el rendimiento efectivo en este periodo de inversión fue de:

Para tener una cantidad de $2,500 en mi cuenta de banco dentro de dos meses, ¿cuánto dinero debo invertir el día de hoy a una tasa del 12% anual?:

¿Cuál es el valor final de una inversión de $500,000 a una tasa de interés simple de 4.3673% durante 81 días?

¿Cuál es el valor final de una inversión de $75,000 a una tasa de interés simple de 1.2546% durante 7 días?

¿Cuál es el valor final de una inversión de $50,000 a una tasa de interés del 2.7744% compuesta anualmente durante 739 días?

A un préstamo se le asignó una tasa de interés del 16% anual capitalizable trimestralmente. ¿Cuál es la tasa efectiva?

¿Cuál es la tasa efectiva anual de una inversión que otorga un rendimiento del 10% capitalizable bimestralmente?

Si se invierten $40,000 y se obtienen $53,672.67 después de 486 días. ¿Cuál es la tasa de interés continua?

Calcule el valor presente de una anualidad ordinaria dados los siguientes datos: Monto a ahorrar bimestral $3,287 con una tasa anual convertible al periodo de ahorro de 2.4% durante 18 años

Calcule el periodo en años de una anualidad anticipada a partir de los siguientes datos: Valor futuro de la anualidad $302,948.17. Monto a ahorrar cuatrimestral $7,416. Tasa anual convertible al periodo de ahorro 6.25%.

Un portafolio está formado por dos activos. El 45% de la inversión total está invertido en la acción 1 y 55% en la acción 2. Las betas de las acciones son de 1.34 y 0.97 respectivamente. ¿Cuál es la beta del portafolio?

Si se cuenta mensualmente con $5,524 disponibles para ahorrar durante 12 años y se invierten en una tasa anual convertible mensualmente de 5.9%. ¿Cuál es el valor futuro de la anualidad si se trata de una anualidad anticipada?

Suponiendo que un inversionista obtuvo un rendimiento del 5% en un lapso de 90 días y el rendimiento analizado de las UDIS en el mismo periodo fue de 3.5%. Calcule la tasa real de la inversión

Los ingresos y costos esperados de un proyecto de inversión de los próximos tres años, con una inversión inicial de $10,000, son los siguientes: $13,000 de ingresos y $6,000 de costos. La tasa de descuento es del 10%. ¿Cuál es la Tasa Interna de Retorno de la inversión?

La TIIE hace un año era de 4.50% y actualmente está en 4.73%. ¿De cuánto fue el incremento de la TIIE?

¿Cuál es la tasa que iguala el valor presente de los flujos esperados con la inversión inicial?

¿Qué tipo de tasa de interés se utiliza para calcular los intereses que paga un udibono?

La Tasa Interna de Retorno (TIR) se puede definir como:

Tomando en cuenta que la tasa de rendimiento mínima requerida es del 15%, ¿cuál de los siguientes proyectos deben de ser aceptados por un inversionista?

1.Proyecto A: VPN $27

2.Proyecto B: VPN $0

3.Proyecto C: TIR 14%

4.Proyecto D: TIR = 17%

Tomando en cuenta las definiciones de las siguientes variables, ¿Cuál es la ecuación para determinar el costo del capital según el modelo CAPM?

Re: Rendimiento esperado del activo

Rf: Tasa libre de riesgo

B: Beta

Rp: Prima de riesgo del mercado

La relación riesgo-rendimiento indica que a__________riesgo,________rendimiento

Cuando la correlación entre dos instrumentos es alta, ¿cuál es el efecto en el portafolio?

Es una medida de desempeño que muestra la diferencia entre el rendimiento del activo en cuestión y un índice de referencia o benchmark:

¿Cómo es la curva de rendimientos cuando las tasas de interés son mayores en el largo plazo a las tasas de interés del corto plazo?

Calcule el precio sucio de un Donde Cp con las siguientes características: Días por vencer: 472 días, tasa cupón 5.5%, tasa de mercado 5.10%, sobre tasa 0.18%

Un inversionista compra un BPA182 con 1123 días por vencer, tasa cupón de 4.52%, tasa de referencia y sobretasa de 4.45% y 0.2225% respectivamente. Si la operación liquida 72 horas, ¿Cuál es el precio sucio?

¿Cuál es el precio de unos CETES con una tasa de descuento de 4.525 y tienen 94 días por vencer?

Un inversionista desea comprar un BPAG28 de 598 días por vencer, tasa cupón de 4.33% y sobrepasa de 0.23%. Las tasas de referencia son 4.25% CETES a 28 días y 4.32% fondeo gubernamental. Calcule el precio limpio si la operación liquida 48 horas

Considere un UDIBONO que tiene 864 días por vencer, tasa real del 4.75% y tasa de cupón del 3.5%. Determine el precio de compra, limpio y sucio

Calcular el precio limpio de un Bono M con tasa de cupón del 6.25%, tasa de mercado de 6%, 15 cupones por cortar incluido el presente y 30 días transcurridos desde el último corte cupón

Un inversionista ha pactado realizar un reporto por $5,000,000 a un plazo de 4 días, a una tasa premio de 6.5%. Los títulos objeto del reporto tienen 10 días por vencer y una tasa de descuento del 8.2%. Calcular el precio de entrada

Un inversionista institucional realiza un reporto de $100 millones de pesos, por 21 días a una tasa del 4.70%. Durante la operación se entregan BPAG91 con una tasa de rendimiento del 4.75% con 182 días por vencer. Indique el premio de la operación

El señor Martínez ha decidido invertir 1 millón de pesos en un reporto a plazo de 12 días a una tasa premio de 5.8%. Los PRLV´s objeto del reporto tienen 16 días por vencer y una tasa de descuento del 5.2%. Calcular el precio de salida

¿Cuál es el precio limpio y el precio sucio de un Bono M10 con 1,655 días por vencer, con una tasa de cupón del 7.25% y una tasa de rendimiento de 7.45%?

Calcule la tasa de rendimiento de un instrumento bancario cupón cero con un precio de $0.9915782 por título y un plazo de 56 días por vencer

Se reporta un CETE a 36 días al 3.75%. Los datos del título son: 182 días por vencer con el 4.28% de tasa de rendimiento. Indique el precio de entrada del título en el reporto

Calcule el precio limpio de un UDIBONO con 1,470 días por vencer, rendimiento de mercado de 1.93%, tasa cupón de 4.00% y valor de la UDI de $5.282740

Tipo de operación en el mercado de dinero, en la que se compra un bono y se puede mantener en posición a vencimiento

En un reporto, el prestamista (quien vende el instrumento) acuerda recomprarlo del comprador en una fecha________a un precio________

¿Qué obtiene el reportado en un reporto?

En la tasa que representa las opciones de mayoreo realizadas por la banca y casas de bolsa sobre las operaciones en directo y en reporto de un día hábil bancario con pagarés bancarios, aceptaciones bancarias y certificados de depósito

Las operaciones en el mercado de deuda tienen los siguientes plazos de liquidación (fechas valor) EXCEPTO

Es aquella operación en la que al momento de la transferencia de valores existe la obligación de que, al vencimiento del plazo pactado, se restituirán los mismos valores en especie, clase, serie o fecha de vencimiento y valor nominal

¿Cómo se llama a la operación en la que una Mesa de Dinero obtiene recurso con la finalidad de cubrir sus obligaciones diarias, sin perder el derecho de los bonos que deja en garantía?

BANXICO calcula la TIIE con las cotizaciones promocionadas por al menos______bancos, de tasas de interés para cada plazo

¿A cuántos decimales se publica la TIIE?

Dentro de la política monetaria de Banco de México, es la tasa que representa la principal referencia en el mercado

Se utiliza para calcular tasas reales y e la unidad de calor que se basa en la inflación

Es aquella subasta en la cual los valores se comienzan a asignar a partir de la mejor postura para el emisor a la tasa o precio solicitado

¿Qué tipo de operación lleva a cabo BANXICO para retirar dinero en el mercado?

El tipo de cambio FIX es dado a conocer por BANXICO a partir de las___horas de todos los días hábiles bancarios

Son entidades públicas o privadas que buscan financiamiento para desarrollar proyectos o expandirlos, ofreciendo valores a los inversionistas a través de intermediarios bursátiles

Instrumento de deuda, avalado por el Gobierno Federal, emitido por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, paga intereses cada 182 días y tiene plazos de 5, 10 y 15 años

Instrumentos que permiten la bursatilización de activos de un emisor, por ejemplo, los derechos de cobro de las cuentas por cobrar

Entidad cuyo objetivo es aumentar la liquidez en el mercado secundario de deuda gubernamental y promover con ello la mayor inversión en títulos gubernamentales

Habiendo comprado acciones de emisora "A" hace 96 días, usted ha acumulado un rendimiento efectivo de 6% en su inversión; si su asesor le informa que su precio actual es de $23.5627 ¿a qué precio compró las acciones?

Calcular el rendimiento efectivo que obtuvo un inversionista que vende acciones de una emisora en $121.10 si las compró a $98.79

Un inversionista adquirió el 01 de julio de 2015 acciones de XZ a un precio de $27.72, si para el 18 de mayo de 2016 el precio de la acción fue de $29.92, calcule el rendimiento analizado

Un inversionista vendió acciones con un valor de mercado de $61.01, ¿qué rendimiento efectivo ha obtenido, si adquirió dichas acciones en $63.10 hace 30 días?

Calcule el rendimiento de una acción, si el precio actual del mercado es de $89, la acción se compró hace una año por $75.00. El dividendo pagado hoy es de $4.50, y la tasa libre de riesgo es de 3.00%

Si una acción se vendió en $66.16 y fue adquirida a un precio de $67.86; calcule el rendimiento efectivo

Considerando el precio actual de cada acción es $6.85 y que una emisora decretó una suscripción de 3 acciones nuevas por cada 9 anteriores, a un precio de suscripción de $1.56, ¿cuál es el precio ajustado?

Una emisora informa a sus inversionistas que llevará acabo un Split a razón de 4 acciones nuevas por cada una anterior. Calcule el precio ajustado, si el precio actual de la acción es $8.25

Tomando en cuenta que el precio actual de una acción es $51.52, y que la emisora B decretó un reverse Split a razón de 2 acciones nuevas por cada 5 anteriores ¿Cuál es su precio ajustado?

Una emisora anuncia que llevará a cabo una suscripción de acciones en la proporción de 4.5817 nuevas acciones a un precio de $3.25 de cada una, por cada 20 acciones anteriores; el precio de las acciones de dicha emisora es de $6.25. Calcule el precio ajustado

Una emisora ha decretado en Split inverso a razón de una acción nueva con valor nominal de $0.55 por cada 60 acciones anteriores de valor nominal $0.018. Si su precio d cierre fue de $0.18, calcule su precio ajustado

Calcule el precio ajustado en la siguiente operación: El precio de la acción de cierta emisora es de $72.80 y ésta decreta el pago de un dividendo en acciones en la proporción de 3 acciones nuevas por cada 12 acciones anteriores

Calcule el precio teórico de una acción con los siguientes datos: Tipo de cambio $20.54 MXN/USD Precio actual del ADR 9.86 USD y ratio 5 a 1

Si el precio de un ADR en el NYSE es de $18.98 y en la BMV la acción de la misma emisora tienen un precio de $ 375.20 indique qué posibilidad de arbitraje podría existir si se toma en cuenta en cuenta un tipo de cambio de $19.63 pesos por dólar

Calcule el precio teórico de un ADR de una emisora, considerando los siguientes datos: se cotiza en MXN $38.40 y el TC MXN/USD es de 20.70, con un ratio de 1:4

La acción cotiza en $72, el tipo de cambio opera en $20.50 pesos por dólar y el ratio es de 1:4

Se denomina mercado de____________al que está compuesto por el conjunto de instituciones, reglas y mecanismos mediante los cuales se ponen en contacto la oferta y la demanda de valores emitidos a largo plazo representativos de capital o deuda

Las negociaciones que tienen or objeto la adquisición o valores de una nueva emisión, se llevan a cabo en el__________

¿Cuál es la función principal del Mercado Secundario?

Es una diferencia entre el mercado de deuda y el mercado de capitales

Al invertir en los instrumentos del mercado___________, el inversionista se convierte en acreedor del emisor de los valores

La relación que tiene el inversionista con el emisor en el mercado de capitales es de____________

Es la combinación de un instrumento de renta fija y otro de renta variable mediante el uso de derivados

Seleccione del siguiente listado algunos de los instrumentos que se negocian en el mercado de capitales:

1.CETES

2.UDIBONOS

3.Obligaciones

4.CKDS

5.ETFS

6.Bondes

Seleccione el instrumento que, mediante la conformación de una canasta accionaria, replica el comportamiento de un índice específico

A la cantidad mínima de títulos que convencionalmente se intercambian en una transacción se les denomina

El principal índice del mercado accionario en París es

Tratándose de valores representativos de capital, las ganancias se obtienen por

Seleccione del siguiente listado los instrumentos de deuda que operan en el mercado de capitales:

1.Obligaciones

2.Bonos de desarrollo

3.Certificados de Participación Ordinaria Amortizables (CPO´s)

4.CETES

5.Certificados de Participación inmobiliaria (CPI´s)

6.Bonos de respaldo de hipotecas (BORHIS)

¿En qué moneda se realizan las transacciones con valores registrados en el sistema bancario internacional de cotizaciones?