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Worksheetsderivados bima
Total questions: 90
Worksheet time: 49mins
El operador A compró 10 contratos a los operadores B y C quienes venden 5 contratos cada uno. Después el operador D compra 5 contratos al comprador B. ¿Cuál es el número de contratos que representa el interés abierto?
a) 10
b) 15
c) 5
d) 20
2) Un bono corporativo tiene una calificación AA, por un evento de crédito relacionado con el emisor baja la calificación a A. ¿Cuál es el efecto esperado en el precio del bono?
b) Sube porque incrementa el spread de crédito del emisor
a) Baja porque disminuye es spread de crédito del emisor
c) Sube porque disminuye el spread de crédito del emisor
d) Baja por que incrementa el spread de crédito del emisor
3) Es la medida de sensibilidad para los bonos, a cambios en la yield, y se mide en años
a) Beta
Convexidad
c) Duración Macaulay
TIR
4) Son condiciones generales de contratación de los contratos de futuro sobre EURO, EXCEPTO:
a) se negocia y vence dos días hábiles antes de la fecha de liquidación
b) el periodo del contrato corresponde a un ciclo mensual hasta por diez años
c) la fluctuación mínima es de 0.01 pesos
d) el tamaño del contrato es de 10,000 Euros
5) El modelo Black & Scholes se aplica para calcular la prima de Opciones:
Europeas
Americanas
Asiáticas
Bermudas
Operación a través de la cual el inversionista busca beneficios de la apreciación (a través de Calls) o depreciación (a través de Puts) de los títulos de referencia, con un monto de inversión inferior al precio de mercado de dichos títulos.
a) Operación de Margen
b) Cobertura
c) Apalancamiento Financiero
d) Arbitraje
La Aportación Inicial Mínima es el efectivo, valores o cualquier otro bien aprobado por las autoridades financieras, que deben entregar …
a) los Operadores al MexDer al liquidar un contrato
b) los Socios Liquidadores a la Cámara de Compensación por contrato abierto
c) los Socios Liquidadores al MexDer por contrato abierto
d) los Operadores a la Cámara de Compensación por contrato abierto
Una diferencia entre el modelo Black & Scholes y el modelo Binomial, es que el segundo es aplicable:
a) para opciones de Ejercicio Europeo y Americano
b) exclusivamente para opciones de Ejercicio Europeo
c) exclusivamente para opciones de Ejercicio Americano
d exclusivamente para opciones de Ejercicio tipo Asiático
9) Es un bien de referencia para un producto derivado
a) Activo Subyacente
b) Futuro
c) Warrant
d) Opción
Si se compra una Opción Call con precio de ejercicio X1 y se vende una Opción Call del mismo vencimiento y con precio de ejercicio X2; donde X2 > X1. ¿Qué estrategia se obtiene?
a) Bull spread
b) Straddle corto
c) Bear spread
d) Straddle largo
Si el propósito de una empresa exportadora es asegurar el precio de venta de sus productos, ¿Qué operación haría para cubrir un riesgo de tipo de cambio?
a) Comprar contratos de futuro del dólar
b) Comprar un engrapado de dólar
c) Vender contratos de futuro del dólar
d) Vender un engrapado de dólar
12) ¿Cuál de los siguientes comparativos entre calificaciones de S&P y Moody’s es incorrecto?
a) Calificación de Moody’s Baa2 es equivalente a BBB de S&P
b) Calificación de Moody’s A1 es equivalente a A+ de S&P
c) Calificación de Moody’s Ba1 es equivalente a BBB- de S&P
d) Calificación de Moody’s Aa3 es equivalente a AA- de S&P
13) Si un inversionista desea tener una posición en contratos de opción en donde tenga una utilidad cuando el subyacente suba, pero una pérdida limitada, debe entonces tener un:
a) put largo
b) call largo
c) put corto
d) call corto
14) Si un inversionista desea tener una posición en contratos de opción en donde tenga una utilidad cuando el subyacente baje, pero una pérdida limitada, debe entonces tener un:
a) put corto
b) put largo
c) call largo
d) call corto
Considere un Contrato de Futuros con la siguiente clave de pizarra: DA DC12, ¿Cuál es la clase y la serie del contrato?
a) Futuros sobre Divisas – Futuros sobre el Dólar
b) Futuros – Futuros sobre el Dólar
c) Futuros sobre Divisas – Vencimiento en Diciembre de 2012
d) Futuros sobre el Dólar – Vencimiento en Diciembre del 2012
16) Considere un Contrato de Futuros con la siguiente clave de pizarra: EURO JN12, ¿Cuál es la clase y serie del contrato?
a) Futuros – Futuros sobre el Euro
a) Futuros sobre Divisas – Futuros sobre el Euro
c) Futuros – Futuros sobre el Euro con Vencimiento en Junio de 2012
d) Futuros sobre el Euro – Vencimiento en Junio del 2012
17) ¿Cuáles son las variables que determinan el precio de un contrato de opción (prima)?:
a) Tiempo a vencimiento, volatilidad, tasa de interés, tipo de cambio, dividendos pagados y precio del subyacente
b) Inflación, volatilidad, tasa de interés, dividendo (en su caso) y precio del subyacente
c) Tiempo a vencimiento, volatilidad, tasa de interés, dividendo (en su caso), precio del subyacente y utilidades por acción (en su caso)
d) Tiempo a vencimiento, volatilidad, tasa de interés, dividendo (en su caso), precio del subyacente y precio de ejercicio
18) ¿Cuál es el principal objetivo del MexDer?
a) Capacitar y certificar al personal de las instituciones participantes en la bolsa de derivados
b) Fungir como órgano regulador de las instituciones emisoras de instrumentos derivados, tanto listados como OTC
c) Ofrecer una amplia gama de instrumentos derivados, tanto listados como OTC
d) Ofrecer una amplia gama de instrumentos financieros derivados listados
19) La diferencia entre la modelo Binomial y el modelo Black & Scholes es que el segundo:
a) es aplicable en opciones de tipo europeo y americano mientras que el primero es aplicable únicamente a opciones de tipo europeo
b) es aplicable en opciones de tipo americano mientras que el primero es aplicable únicamente a opciones de tipo europeo
c) es aplicable en opciones de tipo europeo y americano mientras que el primero es aplicable únicamente a opciones de tipo americano
d) es aplicable únicamente en opciones de tipo europeo, mientras que el primero es aplicable tanto a opciones de tipo europeo como a opciones de tipo americano
20) Cuando se asume un call corto, se está frente a una expectativa:
a) de mercado alcista
b) de alza de tasas
c) de mercado bajista
d) de mercado muy volátil
21) MexDer es:
a) la institución que administra a la bolsa de derivados y su cámara de compensación
b) un mercado organizado de derivados, tanto listados como OTC
c) el órgano que regula las actividades de la bolsa de derivados y su cámara de compensación
d) un mercado organizado de instrumentos financieros derivados listados
22) El contrato de Opciones sobre acciones individuales operado en MexDer es de estilo:
a) Americano
b) Black & Scholes
c) Europeo
d) Binomial
23) El análisis de Sensibilidades permite:
a) la simulación de diferentes escenarios (testing) para la toma de decisión, al variar los factores clave que pudieran afectar significativamente un proyecto o un portafolio de inversión
b) únicamente la simulación de diferentes tipos de cambio (nivel de paridad) variando los factores que pudieran afectar significativamente la cartera del portafolio de inversión
c) la simulación de diferentes escenarios de riesgo de mercado (Resting) variando los factores que pudieran afectar significativamente la inflación, tipo de cambio, etc
d) la simulación de diferentes valores (Back - testing) variando algunos de los factores que pudieran afectar significativamente el Valor en Riesgo
24) Un put corto asume:
a) Expectativas alcistas
c) No espera cambios
b) Expectativas bajistas
d) Expectativas variables
25) La cámara de compensación identifica, mitiga y da seguimiento de:
a) Rendimientos
b) Vencimientos
c) Riesgos
d) Clases y Series
26) ¿Qué combinación forma un put sintético corto?
a) Call corto y futuro largo
b) Put corto, delta y gamma neutral y un forward corto
c) Put corto y futuro largo
d) Put largo, delta neutral y un forward corto
27) ¿Qué combinación forma un put sintético largo?
a) Call largo y futuro corto
b) Put corto, delta y gamma neutral y forward corto
c) Put largo, delta neutral y un forward corto
d) Put corto y futuro largo
28) ¿Qué combinación forman un call sintético corto?
a) Call largo y futuro corto
b) Put corto, delta y gamma neutral y forward corto
c) Put largo, delta neutral y un forward corto
d) Put corto y futuro corto
29) ¿Qué combinación forma un call sintético largo?
a) Call largo y futuro corto
b) Put corto, delta y gamma neutral y forward corto
c) Put largo y un futuro largo
d) Put corto y futuro corto
30) El tamaño del Contrato de Opciones sobre acciones individuales operado en MexDer es de:
a) 100 pesos multiplicados por el precio o prima del contrato de opción
b) 10 pesos multiplicados por el precio o prima del contrato de opción
c) 1,000 acciones
d) 100 acciones
31) Una exportadora quiere cubrir su previa venta, ¿qué debe hacer?
a) Comprar un futuro
b) Comprar un forward
c) Vender un futuro
d) Vender un swap
32) En un put largo hay utilidad cuando baja el subyacente y limito mi pérdida:
a) A la AIM
c) A la Aportación Excedente
b) A la Prima
d) A la Aportación Extraordinaria
33) Es el número máximo de Contratos abiertos de una misma clase o serie que podrá tener un cliente:
a) Posición Límite
b) Posición Larga
c) Postura
d) Participación
34) Las Aportaciones Iniciales Mínimas son las aportaciones que deberán entregar:
a) Cada Socio Liquidador al MexDer por contrato abierto
b) Cada Socio Liquidador a la Cámara de compensación por contrato abierto
c) Cada Operador a la Cámara de compensación por contrato abierto
d) Cada Operador al MexDer por contrato abierto
35) Está determinado por la diferencia entre el precio de mercado del subyacente y el precio de ejercicio de la Opción:
a) Valor teórico
b) Precio de liquidación
c) Valor Intrínseco
) Valor Extrínseco
36) Es el número de contratos de futuros vivos existentes a una fecha dada:
a) Interés abierto
c) Volumen
b) Posición abierta
d) Posición límite
37) El tamaño del contrato de futuros sobre el IPC operado en MexDer es de:
a) 100 pesos multiplicados por el valor del IPC
b) 10 pesos multiplicados por el valor del IPC
c) 10 centavos multiplicados por el valor del IPC
d) 1 peso multiplicado por el valor del IPC
38) Se define como la derivada del precio de la opción con respecto a la tasa de interés:
a) Rho
b) Gamma
c) Vega
d) Theta
39) Se define como la derivada del precio de la opción con respecto al precio del subyacente:
a) Gamma
b) Theta
c) Vega
d) Delta
40) Si el propósito de una empresa exportadora es asegurar el precio de venta de sus productos, ¿qué operación haría para cubrir el riesgo de tipo de cambio?
a) Vender contratos de futuro del dólar a la fecha de liquidación
b) Vender un engrapado de dólar
c) Comprar un engrapado de dólar
d) Comprar contratos de futuro del dólar a la fecha de liquidación
41) Una opción put se define como un contrato con fecha de vencimiento y precio de ejercicio establecidos, donde comprador y vendedor tienen respectivamente:
a) El derecho de comprar el activo subyacente / obligación de vender el activo subyacente
b) La obligación de vender el activo subyacente / derecho de comprar el activo subyacente
c) El derecho de vender el activo subyacente / obligación de comprar el activo subyacente
d) La obligación de vender el activo subyacente/ obligación de comprar el activo subyacente
42) Identificación, mitigación y seguimiento de los riesgos, son los propósitos primordiales de:
a) El Consejo de Administración del MexDer
b) La Gestión de Riesgos
c) La Comisión Nacional Bancaria y de Valores
d) La Cámara de Compensación
43) La posición ________ cubre una posible alza del precio del subyacente
a) Corta
b) Larga
c) Límite
d) Opuesta
44) Es una estrategia que combina la compra de un contrato que se considera subvaluado y la venta de otro considerado sobrevaluado, vinculados a dos activos subyacentes relacionados, esperando obtener un beneficio libre de riesgo, sin que medie una inversión:
a) Cobertura
b) Especulación
c) Apalancamiento
d) Arbitraje
45) Se refiere al precio al que el comprador de un contrato de opción puede ejercer el derecho convenido:
a) Precio de ejercicio
b) Precio de cierre
c) Precio de liquidación al vencimiento
d) Puja
46) ¿Cuál es el tipo de liquidación que se exige cuando el consumo potencial de las Aportaciones Iniciales Mínimas es igual o mayor al porcentaje establecido por el Subcomité de Admisión y Administración de Riesgos?
a) Diaria
b) Al vencimiento
c) Por diferencias
d) Extraordinaria
48) Son valores que pueden ser entregados como aportaciones iniciales mínimas:
a) Cetes, Bonos M, Udibonos, Bondes D, Treasuries Bills y todas las acciones de alta y media bursatilidad
b) Cetes, Bonos M, Udibonos, Bondes D, Treasuries Bills y Deuda Corporativa AAA
c) Cetes, Bonos M, Udibonos, Bondes D, Treasuries Bills y algunas acciones como AMX y NAFTRAC
d) Cetes, Bonos M, Udibonos, Bondes D, Treasuries Bills y todas las acciones del IPC
49) Suma de dinero que deben entregarse diariamente y que resultan de la valuación diaria que realiza la Cámara de Compensación por aportaciones iniciales mínimas por variaciones en el precio de cierre, con respecto al precio concertación, es la definición de:
a) Aportaciones extraordinarias
b) Llamadas de margen
c) Liquidación diaria
d) Aportaciones excedentes
50) Una de las ventajas de operar contratos derivados en un mercado estandarizado es que:
a) No es necesario realizar depósitos en garantía
b) Los contratos se realizan a la medida de las necesidades de los participantes
c) Al haber una Cámara de Compensación, se elimina el riesgo de incumplimiento por parte de las contrapartes
c) Al haber una Cámara de Compensación, se elimina el riesgo de incumplimiento por parte de las contrapartes
51) El apalancamiento a través de los contratos Derivados es:
a) Un objetivo
b) Una consecuencia
c) Una característica
d) Un elemento
51) El apalancamiento a través de los contratos Derivados es:
a) liquidez
b) Una consecuencia
c) Una característica
d) Un elemento
52) La ventaja de pactar un precio el día de hoy de algún subyacente que se adeuda y se puede liquidar en un futuro próximo, habla de un concepto relacionado con:
a) liquidez
b) seguridad
c) apalancamiento
d) crédito
53) El valor Extrínseco se define como:
a) Diferencia entre los precios Spot y Subyacente en compra directa
b) Es la diferencia entre la prima pagada menos el valor intrínseco
c) Diferencia entre la prima del subyacente menos la prima pagada
d) Es la diferencia entre el valor intrínseco menos la prima pagada
54) Determina el valor intrínseco de la mejor manera posible:
a) Es la diferencia entre el precio spot y el de mercado que ofrece la BMV en la pizarra
b) Es la multiplicación entre el precio spot y el precio de contado del subyacente
c) Es la división entre el precio spot y el precio de contado del subyacente
d) Es la diferencia entre el precio spot y el precio de contado del subyacente
55) En contratos Swaps, el período del contrato será:
a) Dependiendo del plazo con el que se emitió la TIIE
b) Dependiendo el número de cupones por 28 días
c) Dependiendo el número de cupones por 91 días
d) El que se establezca en el contrato a discreción el emisor del contrato
56) Las operaciones de contratos de intercambio (Swaps) de Flujos de Tasas ampara un valor nominal de:
a) $ 1’000,000.00
b) $ 500,000.00
c) $ 100,000.00
d) $ 50,000.00
57) Determinar la BASE de un contrato Forward:
a) Se divide el precio Spot del subyacente entre el precio Forward
b) Se multiplica el precio Spot por el factor VaR del Subyacente
c) Se suma el precio Forward al precio Spot del subyacente
d) Se resta del precio Forward el precio Spot del subyacente
58) El tamaño del contrato de opciones sobre el dólar (EUA) operado en Mexder es
a) $ 10 dólares multiplicados por el precio del contrato
b) $ 10 pesos multiplicados por el precio del contrato
c) $ 10,000 dólares
d) $ 10,000 pesos
59) La puja del contrato de futuros sobre TIIE28 operado en el Mexder es de:
a) 5 puntos base
b) 5 puntos porcentuales
c) 1 punto porcentual
d) 1 punto base
60) Cuando un Socio Liquidador u Operador modifica una orden por error imputable a éste, tiene como límite:
a) El mismo día
b) Último día hábil de la semana
c) Hasta el plazo México de la operación
d) El día siguiente hábil
61) En caso de recibir una orden de cliente, para determinar el plazo de vigencia, ¿cuánto tiempo tiene de vigencia la orden?
a) 5 días hábiles
b) 2 días hábiles
c) 1 día hábil
d) 3 días hábiles
62) Cuando se asume un call corto se está:
a) Se tiene la obligación de vender y se recibe la prima
b) Se tiene la obligación de vender y se paga la prima
c) Se tiene la obligación de comprar y se recibe la prima
d) Se tiene la obligación de comprar y se paga la prima
63) Es la pérdida potencial que se puede obtener al participar en los instrumentos financieros
a) Riesgo financiero
b) Valor en Riesgo
c) Minusvalía
d) Volatilidad
64) En este tipo de mercado el contacto entre los participantes se da de manera directa sin que haya una entidad o instalaciones centralizadoras de las operaciones:
a) Organizado
b) Fuera de bolsa (OTC)
c) Independiente
d) Descentralizado
65) ¿Cuál es la definición de mercado organizado?
a) Mercado donde se colocan las nuevas emisiones de valores con una oferta pública inicial, una oferta primaria, una oferta secundaria o una oferta mixta
b) Mercado donde se operan instrumentos de inversión después de su colocación inicial en el mercado primario
c) Mercado financiero donde el rendimiento esperado refleja el nivel de riesgo asumido
d) Mercado que reúne los requisitos de foro de operaciones, intermediarios, autoridades y reglas de inscripción, operación e información que proporcionan liquidez para las inversiones financieras
66) Es el riesgo relacionado con la eventualidad de que un país se vea imposibilitado o incapacitado de cumplir con sus obligaciones.
a) Riesgo soberano
c) Riesgo de crédito
b) Riesgo de contraparte internacional
d) Riesgo de liquidez
67) Es el instrumento que en su operación establece periodos de captación y periodos de garantía
d) Udibonos
b) Opciones
c) Riesgo de crédito
a) Fondo de capital garantizado
68) Una de las ventajas de operar en el mercado organizado, comparado con el mercado OTC es:
a) El «mark to market» no permite registrar pérdidas o ganancias diarias
b) Se incrementa el riego de contraparte
b) Se incrementa el riego de contraparte
c) Los participantes se conocen entre sí
d) Se elimina el riesgo contraparte
69) Es un producto financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo
a) Instrumento convertible
b) Commodity
c) Derivado financiero
d) Instrumento secundario
70) Las siguientes son algunas de las funciones de la Cámara de Compensación:
a) Actuar como contraparte en cada operación que se celebre, establecer los mecanismos necesarios para efectuar la compensación y liquidación de las operaciones, administrar y custodiar el Fondo de Compensaciones y el Fondo de Aportaciones, definir las medidas que deberán adoptarse en caso de incumplimiento o quebranto de algún socio liquidador, diseñando una red de seguridad.
b) Celebrar y liquidar, por cuenta propia o de sus clientes, contratos de futuros y contratos de opciones operados en Bolsa, establecer los mecanismos necesarios para efectuar la compensación y liquidación de las operaciones, administrar y custodiar los Fondos de Aportaciones y Compensaciones, pactar la posibilidad de intercambios de información con otras cámaras de compensación
c) Proveer las instalaciones y demás servicios para que se coticen y negocien los contratos de futuros y contratos de opciones, compensar y liquidar exclusivamente operaciones por cuenta de sus fideicomitentes instituciones de banca múltiple, definir las medidas que deberán adoptarse en caso de incumplimiento o quebranto de algún socio liquidador, diseñando una red de seguridad.
d) Proveer las instalaciones y demás servicios para que se coticen y negocien los contratos de futuros y contratos de opciones, compensar y liquidar exclusivamente operaciones por cuenta de sus fideicomitentes, institución de banca múltiple, casa de bolsa y demás entidades del grupo financiero que éstas pertenezcan, celebrar y vigilar, por cuenta propia y de clientes, contratos de futuros y contratos de opciones operados en Bolsa.
71) Para un cliente de perfil conservador, la alternativa más aconsejable es invertir en un fondo con volatilidad de:
a) 1.18%
b) 5.00%
c) 0.20%
d) 2.50%
72) Se define como la máxima pérdida probable para un portafolio, a cierto horizonte de tiempo y a determinado nivel de confianza
a) Capital regulatorio
b) Beta
c) VAR
d) Capital en riesgo
73) Para Fondos de inversión, la volatilidad de sus rendimientos es una medida de
a) la velocidad con que fluctúan los rendimientos
b) la velocidad con que se pierden los rendimientos anteriormente ganados
c) la velocidad de los rendimientos con respecto al rendimiento pronosticado
d) la desviación de los rendimientos con respecto al rendimiento promedio
74) Se deriva del incumplimiento en las disposiciones legales y administrativas o a la emisión de resoluciones judiciales desfavorables en relación con las operaciones de una entidad, es el Riesgo:
a) de modelo
b) de crédito
c) operativo
d) legal
75) Usted examina las calificaciones de 4 fondos: AAA/1, AAA/3, AAA/5 y AAA/7 ¿Cuál de ellos tiene potencialmente la mayor volatilidad?
a) AAA/5
b) AAA/7
c) AAA/3
d) AAA/1
76) Es la desviación estándar de los rendimientos de un activo
a) Beta
b) VaR
c) Riesgo Financiero
d) Volatilidad
77) Se define como la derivada del precio de la opción con respecto a la tasa de interés
a) Gama
b) Vega
c) Tetha
d) Rho
78) Es una operación en las que las partes acuerdan intercambiar flujos de dinero, durante un periodo determinado
1) Futuros
2) Opciones
3) Subyacentes
4) Swaps
79) ¿Cuál es la definición de riesgo de crédito?
a) Es la pérdida potencial por incumplimiento de las obligaciones contractuales entre las partes de una operación financiera
Es la pérdida potencial por anomalías en la infraestructura tecnológica o fallas de procedimientos cometidos por errores humanos
d) Es la pérdida potencial ante la inexistencia de una contrapartida para deshacer una posición de mercado
b) Es la pérdida potencial causada por las modificaciones legales que afectan de manera significativa o por lagunas legales
80) La tendencia de una muestra de precios es:
a) Volatilidad
b) Dirección
c) Beta
d) Curva
81) Si un Portafolio de Activos con valor de $ 10 millones tiene una VaR a un día de $ 250 mil a un 95% de confianza significa que:
a) Uno de cada cien días de operación, la pérdida que ocurrirá puede ser mayor a $250 mil
b) Uno de cada veinte días de operación, la pérdida que ocurrirá puede ser mayor a $250 mil
c) Veinte de cada cien días de operación, la pérdida que ocurrirá puede ser mayor a $250 mil
d) La máxima pérdida esperada en 19 de cada 20 días es mayor a $250 mil
82) Está determinado por la diferencia entre el precio de mercado del subyacente y el precio de ejercicio de la opción
a) Valor teórico
b) Valor intrínseco
c) Valor extrínseco
d) Precio de liquidación
83) ¿Qué se negocia en el Mexder?
a) Futuros TIIE a 91 días
b) Futuros TIIE a 28 días
c) Futuros Cete a 182
d) Futuros Cete a 28 días
84) Si compro un call con precio de ejercicio de $ 26.00 en $ 2.54. Se obtiene una Delta de 0.4860; esto significa que:
a) Por cada $ 1.00 de aumento en el activo subyacente la prima de la opción Disminuye 48.6032%
b) Por cada $ 1.00 de aumento en el activo subyacente la prima de la opción Cambia $0.486
c) Por cada $ 1.00 de aumento en el activo subyacente la prima de la opción Disminuye $0.13486
d) Por cada $ 1.00 de aumento en el activo subyacente la prima de la opción Cambia 0.000486%
85) ¿En qué contexto la medida de Duración es comúnmente usada por los administradores de portafolios de renta fija?
a) Es una medida de sensibilidad comúnmente usada para calcular razones de cobertura “hedge ratio”
b) Permite conocer el porcentaje de cambio esperado del rendimiento del bono
c) Se usa para proteger el valor de un portafolio cuando se esperan cambios no paralelos en la curva de rendimientos
d) Al ser una medida de volatilidad del precio de los bonos facilita la comparación entre alternativas de inversión de bonos
86) El Grupo de Porcentaje Neto G2, contiene:
a) Bono M3, M5, M10 y M30
c) Bono M3 y M5
b) Bono M3, M15 y Udibono
d) Bono M y Udibono
87) El Grupo de Porcentaje Neto G3, contiene:
a) Bono M3, M5, M10 y M30
b) Bono M3, M15 y Udibono
c) Bono M3 y M15, Udibono 3, 5 y 10 años y Picfarac
d) Bono M y Udibono
88) El Grupo de Porcentaje Bruto G1 contiene:
a) Cetes, Bondes, Bono M3 y M5
b) Cetes, Bondes 91 y 182
CETES
d) Cetes, Bondes, Brems, Bonos M, IPAB
89) El Grupo de Porcentaje Bruto G2 contiene:
a) Cetes, Bondes, Bono M3 y M5
b) Cetes, Bondes 91 y 182
c) Cetes, Bonde 91 y 182, Bonde TF, Bono M3 y M5, Brems, IPAB
d) Cetes, Bondes, Brems, Bonos M, IPAB
90) Las Opciones tienen una fecha de vencimiento, es decir, su derecho expira en una fecha determinada. En MexDer las fechas de vencimiento de todas sus Opciones listadas son:
a) los terceros viernes de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, o el día hábil anterior si este día fuera festivo o inhábil
b) los segundos viernes de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, o el día hábil anterior si este día fuera festivo o inhábil
c) el último viernes de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, o el día hábil anterior si este día fuera festivo o inhábil
d) la fecha de vencimiento que tiene el contrato
