NEW
Font size
WorksheetsA piaci- és partnerkockázatok változásai
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Mely bankoknak kell majd FRTB szerint képezni a tőkét a CRR2 hatályba lépésekor?
Amelyek kereskedési könyvének mérete meghaladja az 500 m EUR-t
Amelyek kereskedési könyvének mérete maghaladja a mérlegfőösszeg 10%-át
Nem kell tőkét képezni, csak jelenteni kell
Amelyek kereskedési könyvének mérete meghaladja vagy az 500 m EUR-t vagy a mérlegfőösszeg 10%-át
Mely bankoknak kell majd kereskedési könyvet vezetni a CRR2 hatályba lépésekor?
Amelyek kereskedési könyvének mérete meghaladja az 50 m EUR-t
Amelyek kereskedési könyvének mérete meghaladja a mérlegfőösszeg 5%-át
Csak a belső modellt vezető vagy globálisan jelentős bankoknak
Amelyek kereskedési könyvének mérete meghaladja vagy az 50 m EUR-t vagy a mérlegfőösszeg 5%-át
Melyik taxonómia fogja tartalmazni a CRR2 miatti változásokat?
Még nem lehet tudni
2.10
3.0
2.11
Melyik Bázel III. szerinti partnerkockázati módszerre hasonlít leginkább a CRR2 szerinti eredeti kitettség szerinti módszer?
Eredeti kitettség szerinti
Piaci árazás szerinti
Sztenderd
Belső modell
Milyen partnerkockázati módszereket válaszhat egy bank, akinek a kereskedési könyvének a mérete 50 mEUR és a mérlegfőösszeg 7%-a
Valamennyi módszert válaszhatja
Az egyszerűsített és az általános SA-CCR módszert választhatja
Csak az általános SA-CCR módszert választhatja
Csak az eredeti kitettség szerinti módszert választhatja
Melyik esetben alacsonyabb az SA-CCR módszerben a kockázati kitettségérték?
Ha a banknak van a partnerrel nettósítási megállapodása
Ha a banknak nincs a partnerrel nettósítási megállapodása
Nem lehet egyértelműen eldönteni
A kockázati kitettségérték független attól, hogy van-e a banknak a partnerrel nettósítási megállapodása
Mennyi a kitettség értéke az SA-CCR módszerben?
RC + PFE
1,4(RC + PFE)
RC
PFE
Melyik opciós kockázat az, amit a gammakockázat nem tartalmaz, a görbületi kockázat (curvature) viszont igen?
A delta változásának kockázata
Az alaptermék árváltozásának kockázata
A gamma változásának kockázata
A vega változásának kockázata
Hogyan kell meghatározni a deltákat az FRTB-ben?
Analitikus formulával
Közelítő (numerikus) módszerrel
Deriválással
FFT-vel (Fast Fourier Transform)
Melyik termékcsoport piaci kockázati tőkekövetelménye nő meg legjobban a CRR2 bevezetésével?
Részvények
Kötvények
Áruk
Devizák
