WorksheetsGerencia Financiera CAPM
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Worksheet time: 10mins
El costo del patrimonio es definido como:
El costo que exige un inversionista por atender una alternativa de inversión.Se expresa en porcentaje.
El costo que exige un cliente de un banco por atender una alternativa de inversión.Se expresa en porcentaje.
El costo que exige un comerciante por atender una alternativa de inversión.Se expresa en porcentaje.
El costo que exige un cliente por atender una alternativa de inversión.Se expresa en decimales.
El coeficiente beta es:
El indicador que muestra la volatilidad en la posibilidad de una acción, frente a la volatilidad en la rentabilidad del mercado.
El indicador que muestra la durabilidad de la rentabilidad de una acción, frente a la volatilidad en la rentabilidad del mercado.
El indicador que muestra la volatilidad en la rentabilidad de una acción, frente a la volatilidad en la rentabilidad del mercado.
El indicador que muestra la volatilidad en la rentabilidad de un bono, frente a la volatilidad en la rentabilidad del mercado.
Cuando el coeficiente beta es inferior a uno:
La acción se mueve al mismo ritmo que el mercado.
La acción es menos volátil que el mercado.
La acción es más riesgosa.
Ninguna de las anteriores.
La prima de riesgo es:
La suma entre la tasa libre de riesgo y la tasa de mercado.
La división entre la tasa libre de riesgo y la tasa de mercado.
La multiplicación de la tasa libre de riesgo y la tasa de mercado.
La diferencia entre la tasa libre de riesgo y la tasa de mercado.
Marque las opciones correctas de formas de diversificar una inversión:
Por intermediarios financieros.
Por grupos económicos.
Por monedas.
Ninguna es correcta.
CAPM son las siglas de:
Capital Assist Product Management
Capital Asset Pricing Model
Capital Assign Price Model
Capital Assist Price Marketing
El CAPM busca:
La maximización del retorno de cada bono y obtener con ello un portafolio aún más rentable.
La minimización del retorno de cada acción y obtener con ello un portafolio aún más rentable.
La maximización del retorno de cada acción y obtener con ello un portafolio aún más rentable.
La maximización del retorno de cada acción y obtener con ello un portafolio aún menos rentable.
Marcar todos los que corresponden a supuestos que se asumen al construir el modelo CAPM:
Los inversionistas son personas que les gusta el riesgo.
Existe una tasa libre de riesgo a las cuales los inversionistas pueden endeudarse o colocar fondos.
No existe asimetría de la información y los inversionistas son racionales.
No existen fricciones o fallas en el mercado.
Todas son correctas.
El riesgo está expresado por la volatilidad de los resultados esperados con respecto al promedio y es la suma de dos componentes:
El riesgo único o sistemático y el rieso de mercado o no sistemático.
El riesgo único o no sistemático y el rieso de mercado o sistemático.
El riesgo único o no sistemático y el rieso de empresa o sintomático.
El riesgo doble o sistemático y el rieso de mercado o no sistemático.
Hallar el CAPM para el siguiente caso de una empresa dedicada a la fabricación de repuestos para automóviles (damodaran beta Auto Parts):
Activo: S/10,900,700
Pasivo: S/6,650,200
Patrimonio: hallar
Usar Tasa libre de riesgo : 4.48% y Prima de mercado : 5.56%
CAPM= 14.73%
CAPM= 15.73%
CAPM= 12.73%
CAPM= 16.73%
