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WorksheetsRiesgo y Rendimiento
Total questions: 10
Worksheet time: 6mins
¿Qué es una cartera eficiente?
Asumir los riesgos financieros
Incrementar al máximo el rendimiento
Producir un impacto de riesgo
Conjunto de activos
¿Qué indica el coeficiente beta?
El grado de sensibilidad del rendimiento de la cartera
El resultado de una inversión
Las variantes del riesgo
El rendimiento
Los coeficientes beta de las carteras se interpretan en la misma forma que los coeficientes beta de los:
Rendimientos
Activos individuales
Coeficientes
¿Qué permite la diversificación?
Crisis económica
Reducir el riesgo
Riesgo en las inversiones
Ganancia en las inversiones
Si una cartera contiene principalmente activos con coeficientes beta bajos tendrá un coeficiente beta...
Altos
Igual a cero
Bajos
Igual a 1
Cuanto mayor es el coeficiente de variación:
Menor es el riesgo y, por lo tanto, menor es el rendimiento esperado.
Menor es el riesgo y, por lo tanto, mayor es el rendimiento esperado.
Mayor es el riesgo y, por lo tanto, mayor es el rendimiento esperado.
¿Cuáles son las características del Mercado eficiente?
Varían a través del tiempo y entre diferentes tipos de inversiones
Monto por el que la tasa de interés o retorno requerido sobre un valor excede a la tasa de interés libre de riesgo RF; varía con las características específicas del emisor y la emisión
Capital propio externo, recaudado en forma privada y usado para financiar empresas en etapas iniciales con atractivas perspectivas de crecimiento.
Muchos inversionistas pequeños, todos con la misma información y expectativas con respecto a los valores; ninguna restricción a la inversión y ningún impuesto ni costos de transacción e inversionistas racionales
El rendimiento más probable de un activo específico es:
Valor esperado de un rendimiento
Desviación estándar
Densidad de la probabilidad
¿A qué se le considera activo libre de riesgo?
Es posibilidad de pérdida, es decir, el grado de variación de los rendimientos
Requieren rendimientos esperados más altos como compensación por asumir mayor riesgo
Pagarés a corto plazo emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos
Costo de los fondos obtenidos por medio de la venta de una participación en la propiedad; refleja el nivel de retorno esperado del proveedor de fondos
Modelo que relaciona las probabilidades con los resultados asociados:
Gráfica de barras
Desviación estándar
Distribución de probabilidad
