Font size
WorksheetsWymogiKapitalowe
Total questions: 8
Worksheet time: 6mins
TEST 1.– czy gdyby dzisiaj do banku przyszło dwóch klientów. Jeden powiedział chcę złożyć depozyt na 1 bln PLN (na 1%), a drugi, że potrzebuje kredytu na 1 bln PLN (na 3%) możemy się zgodzić na obie transakcje?
(I wypłacić na poczet oczekiwanych zysków milionowe premie pracownikom – na powyższym możemy przecież zarobić 20 mld PLN rocznie?)
Oczywiście. Wchodzimy w ten biznes!
To nie takie proste. Taka transakcja wygenerowałaby ogromne ryzyko płynności i wypłacalności.
TEST 2.– czy potrafimy przewidzieć przyszłe straty?
Nasz bank nie. Ale ja ze szwagrem już w 2007 mówiliśmy że frank będzie po 4 złote, a Kowalski nie spłaci kredytu.
Tak. Bank przewiduje przyszłe straty i tworzy na nie rezerwy. Bank na pewno nie poniesie większych strat.
Bank jedynie szacuje oczekiwaną wartość strat (i tworzy na nie rezerwy) oraz utrzymuje kapitał w wysokości pozwalającej pokrycie strat nieoczekiwanych, ale tylko w określonych granicach prawdopodobieństwa.
Tak. Bank potrafi przewidzieć wysokość zarówno strat oczekiwanych jak i nieoczekiwanych.
TEST 3.– trzy filary w zakresie standardów kapitałowych to:
1. BION
2. Plan Naprawy
3. Ujawnienia
1. Minimalny poziom kapitałów narzucony dla wszystkich zawsze
2. Dodatkowe wymogi narzucane przez nadzorcę okresowo i indywidualnie 3. Ujawnienia
1. Nadzór BFG
2. Nadzór KNF
3. Nadzór UOKiK
TEST 4.– jak się liczy wskaźniki kapitałowe (co jest w liczniku a co w mianowniku)?
Fundusze własne / Aktywa ważone ryzykiem
Fundusze własne / Aktywa
Aktywa / Pasywa
Suma zawiązanych rezerw / Fundusze własne
TEST 5.– czym różnią się sposoby kalkulacji minimalnego poziomu kapitału wewnętrznego i kapitału regulacyjnego?
Niczym.
Kapitał regulacyjny to kalkulowany jest zgodnie z wytycznymi regulatora a kapitał wewnętrzny wg. własnych metod.
TEST 6.– jak poprawić pozycję kapitałową banku?
Zwiększyć fundusze własne, np. poprzez:
-wstrzymanie wypłaty dywidendy;
-emisję akcji, obligacji podporządkowanych
Bank nie ma wpływu na pozycję kapitałową. Wskaźniki ustala regulator.
ZMNIEJSZYĆ RWA, np. poprzez
- przyjmowanie zabezpieczeń Skarbu Państwa;
- sprzedaż portfela niepracującego;
- sekurytyzację
Zwiększyć RWA oraz / lub zmniejszyć fundusze własne.
TEST 7.– co się stanie jeżeli nie osiągniemy wymaganego minimum regulacyjnego?
Przekroczenie będzie raportowane do Zarządu Banku.
Jeżeli BFG uzna, że bank nie jest w stanie uzdrowić się w ramach własnego Planu Naprawy będzie mógł rozpocząć Plan Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji.
Wzrośnie cena akcji banku ze względu na efektywne wykorzystanie kapitału (mało funduszy, dużo aktywów).
TEST 8.– jakich narzędzi może użyć BFG w ramach realizacji planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Resolution Plan)?
* przejęcie przedsiębiorstwa (SALE OF BUSINESS),
* instytucję pomostową (BRIDGE BANK),
BFG nie może wpływać w żadnym przypadku na działalność banków.
* umorzenie lub konwersję zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji (BAIL-IN),
* wydzielenie praw majątkowych (ASSET SEGREGATION).
