Free Printable CUESTIONARIO # 3 BANCO ITAÚ

1.

1. El riesgo de liquidez se clasifica en:

a)

a) Riesgo de liquidez de fondeo

b)

b) Riesgo de liquidez de mercado

c)

c) Riesgo de liquidez terminal (originado por la ocurrencia de otros riesgos)

d)

d) Todos los anteriores

2.

2. La probabilidad de que la entidad incurra en pérdidas excesivas interrumpa su actividad o este expuesta a la liquidación como resultado del incumplimiento de sus obligaciones por la inexistencia o deficiencia en la disponibilidad de recursos, es la definición de:

a)

a) Riesgo de liquidez de mercado

b)

b) Riesgo de liquidez de fondeo

c)

c) Riesgo de crédito

d)

d) Riesgo operativo

3.

3. El riesgo de liquidez de fondeo se origina por:

a)

a) Descalce de los vencimientos de la cartera y los vencimientos de los depósitos (captación)

b)

b) Descalce de sus ingresos y egresos

c)

c) Financiación del gasto y excesiva concentración de activos y pasivos

d)

d) Todos los anteriores

4.

4. Una de las características del riesgo de liquidez de fondeo es:

a)

a) Tiene muchos indicadores

b)

b) Es letal

c)

c) Es el menos regulado

d)

d) Las entidades tienen mucha experiencia sobre este riesgo

5.

5. La probabilidad de generar pérdidas por no poder realizar una transacción a precios de mercado, debido a una baja frecuencia (profundidad) de negociación en el mercado o por que se presentan cambios drásticos en las condiciones del mismo, es la definición de:

a)

a) Riesgo de liquidez de mercado

b)

b) Riesgo de liquidez de fondeo

c)

c) Riesgo de crédito

d)

d) Riesgo operativo

6.

6. Las políticas de Riesgo de Liquidez deben ser aprobadas por:

a)

a) La URO (Unidad de Riesgo Operativo)

b)

b) La Superintendencia Financiera

c)

c) La Junta Directiva

d)

d) El comité de activos y pasivos

7.

7. Si una entidad incurre en Riesgo de Liquidez, este corresponde a:

a)

a) SARO

b)

b) SARL

c)

c) SARC

d)

d) SARLAFT

8.

8. Una fuente generadora de riesgo de Liquidez de fondeo, en una entidad bancaria, es la excesiva concentración de las captaciones. La afirmación anterior, es:

a)

a) Falsa siempre

b)

b) Falsa si la captación es en cuenta corriente

c)

c) Verdadera

d)

d) Verdadera si la captación es en cuenta corriente

9.

9. El GAP de liquidez, permite identificar:

a)

a) Descalces del balance

b)

b) Descalces de los ingresos y egresos

c)

c) a) y b)

d)

d) Ninguno de los anteriores

10.

10. El Retiro Máximo Probable (RMP) o Valor en Riesgo de Liquidez (VeRL), se define como:

a)

a) El retiro máximo que realizaría un ahorrador

b)

b) El retiro máximo probable de dinero que realizaría un ahorrador en un horizonte de tiempo

c)

c) El retiro máximo probable de dinero que realizaría un ahorrador en un horizonte de tiempo y con un nivel de confianza determinado.

d)

d) El retiro de recursos que realizaría un ahorrador en un horizonte de tiempo y con un nivel de confianza determinado.

11.

11. El indicador H&H (Herfindhal & Hirschman) permite cuantificar:

a)

a) La concentración de la colocación

b)

b) La concentración de la captación

c)

c) La concentración de la colocación y la captación

d)

d) Ninguno de los anteriores

12.

12. Señale el literal que considere incorrecto. Algunos planes de mitigación del riesgo de liquidez de fondeo pueden ser:

a)

a) Diversificación y renovación de las fuentes de fondeo.

b)

b) Creación de reservas

c)

c) Apertura de oficinas

d)

d) Todos los anteriores

13.

13. Señale las herramientas (o indicadores) que emplearía para realizar seguimiento al riesgo de liquidez de fondeo:

a)

a) Coeficiente de financiación estable (CFE)

b)

b) Tasa de desfase de crecimiento (TDC)

c)

c) Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL)

d)

d) Todos los anteriores

14.

14. La tasa de desfase de crecimiento (TDC) es un indicador cuyo resultado permite a los establecimientos de crédito, identificar:

a)

a) Crecimiento de la cartera

b)

b) Crecimiento de los depósitos

c)

c) Financiación del gasto

d)

d) Ninguno de los anteriores

15.

15. El nivel de riesgo que un establecimiento bancario está dispuesto a aceptar (asumir) en la búsqueda de la misión/visión corresponde a la definición de:

a)

a) Tolerancia al riesgo

b)

b) Apetito de riesgo

c)

c) Capacidad del riesgo

d)

d) Ninguno de los anteriores

16.

16. Es nivel máximo de riesgo que una entidad puede soportar dado su nivel actual de recursos y antes de infringir las restricciones del capital mínimo regulatorio, es la definición de:

a)

a) Tolerancia al riesgo

b)

b) Apetito de riesgo

c)

c) Capacidad del riesgo

d)

d) Ninguno de los anteriores

17.

17. Nivel de variación tolerable en los resultados de la entidad en relación con el apetito de riesgo y al logro de sus objetivos, es la definición de:

a)

a) Apetito de riesgo

b)

b) Tolerancia al riesgo

c)

c) Capacidad del riesgo

d)

d) Ninguno de los anteriores

18.

18. El modelo de Montecarlo es una herramienta que emplea únicamente números aleatorios para conocer el riesgo de liquidez de fondeo. La anterior afirmación es:

a)

a) Falso

b)

b) Verdadero

19.

19. El método de Montecarlo se puede emplear para:

a)

a) Optimizar portafolios de inversión en condiciones de riesgo

b)

b) Realizar simulaciones dinámicas a fin de evaluar el riesgo

c)

c) Analizar procesos y problemas determinísticos

d)

d) a) y b) son correctas

20.

20. El SARL es el acrónimo de:

a)

a) Sistema de administración de riesgo de liquidez

b)

b) Sistema de actuación del riesgo liquido

c)

c) Subsistema administrativo del riesgo de liquidez

d)

d) Ninguno de los anteriores

CUESTIONARIO # 3 BANCO ITAÚ

Total questions: 20

Worksheet time: 3600secs

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