WorksheetsΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Total questions: 25
Worksheet time: 36mins
Όταν έχουμε μία σειρά ανεξάρτητων μεταβλητών (παραπάνω από 1), που πιθανώς επηρεάζουν την σταθερή μεταβλητή, τότε λέμε πως έχουμε:
Απλό υπόδειγμα παλινδρόμησης
Πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης
Μέσω ποιου τύπου υπολογίζονται οι βαθμοί ελευθερίας:
n-(k+1)
ν1,ν2
α/2s
k, n-(k+1)
Έστω ότι έχουμε δίπλευρο έλεγχο για διάστημα εμπιστοσύνης 95%, πόσο είναι το επίπεδο σημαντικότητας (α) δεξιά και πόσο αριστερά;
α = 47,5 δεξιά και α = 47,5 αριστερά
α = 0,95 δεξιά και α = 0,95 αριστερά
α = 0,25 δεξιά και α = 0,25 αριστερά
α = 0,5 δεξιά και α = 0,5 αριστερά
Πως αναγράφεται το διάστημα εμπιστοσύνης για τον συντελεστή β0 της γραμμής παλινδρόμησης του πληθυσμού;
β0 =388.36735
-583.06889 > β0 > 388.36735
-583.06889 < β0 < 388.36735
Τι μελετά ο συντελεστής προσδιορισμού R2;
Την αναλογία (ή το ποσοστό) της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής
Τον βαθμό κατά τον οποίο ένας οι περισσότεροι συντελεστές της γραμμής παλινδρόμησης είναι διάφοροι του μηδενός.
Τις υποθέσεις H0 και Η1.
Τι τιμές παίρνει ο συντελεστής προσδιορισμού R2;
-1 ≤ R2 ≤ 1
0 ≤ R2 ≤ 1
R2 = 0
R2 = 1
Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί για να ελεγχθεί εάν ο συντελεστής προσδιορισμού είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 5%;
1. Τίθενται οι υποθέσεις H0 και Η1.
2. Βρίσκουμε την στατιστική F για το συγκεκριμένο υπόδειγμα.
3. Βρίσκουμε την κριτική ή κρίσιμη τιμή, βάσει των πινάκων της F κατανομής.
4. Συγκρίνουμε την F του υποδείγματος, με την κριτική ή κρίσιμη τιμή.
1. Τίθενται οι υποθέσεις H0 και Η1.
2. Υπολογίζουμε την στατιστική t για το συγκεκριμένο υπόδειγμα.
3. Βρίσκουμε την κριτική ή κρίσιμη τιμή, βάσει των πινάκων της t στατιστικής.
4. Συγκρίνουμε την t του υποδείγματος, με την κριτική ή κρίσιμη τιμή.
Ποιους ελέγχους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να ελέγξουμε δύο συναρτήσεις με τον ίδιο αριθμό ανεξάρτητων μεταβλητών και με όμοια μορφή της εξαρτημένης μεταβλητής;
Έλεγχος προσήμων.
R2
Διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού
Κριτήρια Akaike criterion, Schwartz criterion και Hannan-Quinn criterion
Ποιους ελέγχους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να ελέγξουμε δύο συναρτήσεις με διαφορετικό αριθμό ανεξάρτητων μεταβλητών και με ανόμοια μορφή της εξαρτημένης μεταβλητής;
Κριτήρια Akaike criterion, Schwartz criterion και Hannan-Quinn criterion
Διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού
Έλεγχος προσήμων
Συντελεστής προσδιορισμού (R2)
Με ποιον τρόπο εκτιμώνται οι απλοί συντελεστές συσχέτισης;
1. Μέσω του EViews.
Χειροκίνητα / Μέσω μαθηματικού τύπου
Πως ελέγχουμε την σημαντικότητα των απλών συντελεστών συσχέτισης;
Με την χρήση της στατιστικής t.
Με την χρήση της F κατανομής.
Μέσω της σύγκρισης του Probability με το α.
Πως βρίσκουμε τους μερικούς συντελεστές συσχέτισης;
Μέσω του EViews.
Με χειροκίνητο - μαθηματικό τρόπο.
Πως ελέγχουμε την σημαντικότητα των μερικών συντελεστών συσχέτισης;
Μέσω της στατιστικής F.
Συγκρίνοντας το Probability με το α.
Μέσω της κατανομής t.
Μέσω των κριτηρίων Akaike criterion, Schwartz criterion και Hannan-Quinn criterion
Πως / με ποιους τρόπους μπορεί να υπολογιστεί η ελαστικότητα π.χ. της ζήτησης χρήματος ως προς τη μεταβολή του ΑΕΠ και τη μεταβολή του επιτοκίου;
Μέσω αντικατάστασης στους τύπους.
Μέσω του πακέτου EViews
Η πρόταση "Στην περίπτωση όπου το επιτόκιο μένει σταθερό στη μέση τιμή του και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μεταβάλλεται κατά 10%, η ζήτηση χρήματος μεταβάλλεται κατά 10.245%." αφορά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων του υπολογισμού της ελαστικότητας ζήτησης χρήματος ως προς τη μεταβολή του ΑΕΠ και τη μεταβολή του επιτοκίου.
Θεωρείται πως η παραπάνω πρόταση είναι σωστή ή λανθασμένη;
Σωστή.
Λανθασμένη.
Η διερεύνηση της σχέσης μιας εξαρτημένης μεταβλητής Υt ως προς μία ή περισσότερες άλλη ή άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές Χ1t, X2t, (a) Xkt με σκοπό την εκτίμηση και την πρόβλεψη των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής ως προς τις δεδομένες τιμές της άλλης ή των άλλων ανεξάρτητων μεταβλητών ονομάζεται _.
Στην περιγραφική στατιστική αν οι τιμές των Mean και Median της εξεταζόμενης μεταβλητής είναι σχετικά κοντά, σημαίνει ότι:
Η κατανομή πλησιάζει την συμμετρική με θετική λοξότητα.
Η κατανομή των παρατηρήσεων είναι πλατύκυρτη.
Η τιμή του Jarque-Bera είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.
Υπάρχει γενική ισσοροπία.
Αν ο συντελεστής ασυμμετρίας (skewness) φέρει τιμή κοντά στο μηδέν και είναι θετικός αριθμός, τότε λέμε ότι:
Η κατανομή πλησιάζει τη συμμετρική με θετική λοξότητα.
Η πλειοψηφία των παρατηρήσεων βρίσκεται κοντά στο μέσο.
Η κατανομή πλησιάζει τη συμμετρική με αρνητική λοξότητα.
Αν στην περιγραφική στατιστική ο συντελεστής κύρτωσης (kurtosis) είναι <3, λέμε ότι η κατανομή είναι πλατύκυρτη. Αν είναι >3, λέμε ότι η κατανομή είναι λεπτόκυρτη.
Σωστό.
Λάθος.
Η συνάρτηση του δείγματος όπου προστίθεται το et (διαταρακτικός όρος), η προσθήκη του οποίου σημαίνει ότι υπάρχουν και ορισμένες άλλες αποκλίσεις (παράγοντες) ονομάζεται _.
(a)
Η συνάρτηση M1t = β0 + β1GDPt + β2Rt που σημαίνει ότι σε κάθε επίπεδο της ζήτησης χρήματος αντιστοιχούν ένα επίπεδο ΑΕΠ και ένα επίπεδο επιτοκίου - κάτι που δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα - ονομάζεται _.
(a)
"R2 = 0.979602 και αυτό σημαίνει ότι το υπόδειγμα ερμηνεύει κατά περίπου 97.96% τη μεταβλητότητα της εξαρτημένης μεταβλητής, ενώ το υπολειπόμενο 2.04% φαίνεται ότι ερμηνεύεται από άλλους παράγοντες."
Αυτή η πρόταση είναι σωστή ή λάθος;
Σωστή.
Λάθος.
Τι δείχνουν οι αριθμοί στην παρένθεση στην στατιστική F(1, 14);
1. ν1 = κ = 1, που σημαίνει ότι έχουμε 1 ανεξάρτητη μεταβλητή.
2. ν2 = n-(k+1)=16-(1+1)=14, που είναι οι βαθμοί ελευθερίας.
1. ν1 = n = 1, που είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων.
2. ν2 = Υt που είναι η τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής.
1. ν1 = 1, που σημαίνει ότι έχουμε 1 εξαρτημένη μεταβλητή.
2. ν2 = n-(k+1)=16-(1+1)=14, που είναι οι βαθμοί ελευθερίας.
Επιλέξτε τις ΣΩΣΤΕΣ προτάσεις ως προς τις διαφορές του συντελεστή προσδιορισμού και του διορθωμένου συντελεστή προσδιορισμού.
Ο συντελεστής προσδιορισμού μετράει μόνο τη γραμμική εξάρτηση και δεν είναι αμερόληπτος εκτιμητής του συντελεστή προσδιορισμού του πληθυσμού.
Ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού είναι λιγότερο κατάλληλος για τη σύγκριση της ερμηνευτικής ικανότητας των υποδειγμάτων που έχουν διαφορετικό αριθμό ανεξάρτητων μεταβλητών και διαφορετικό μέγεθος δείγματος.
Όταν έχουμε δύο συναρτήσεις των οποίων οι εξαρτημένες μεταβλητές τους είναι σε διαφορετικές μορφές δεν γίνεται σύγκριση με τον συντελεστή προσδιορισμού αλλά με τον διορθωμένο συντελεστή προσδιορισμού.
Ο συντελεστής προσδιορισμού παίρνει και αρνητικές τιμές, και σε αυτή τη περίπτωση λέμε ότι ισούται με 0.
Σε μικρά δείγματα με την αύξηση του αριθμού των ανεξάρτητων μεταβλητών, ο συντελεστής προσδιορισμού τείνει προς την μονάδα. Έτσι, λέμε ότι είναι πλασματικός γιατί χάνονται πολύτιμοι βαθμοί ελευθερίας και για αυτόν τον λόγο προτείνεται ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού.
"Το θεώρημα Gauss-Markov αναφέρει ότι εφόσον ισχύουν οι υποθέσεις του απλού γραμμικού υποδείγματος της παλινδρόμησης, οι εκτιμητές αποτελούν τους καλύτερους, γραμμικούς, αμερόληπτους εκτιμητές (Best Linear Unbiased Estimators - BLUE)."
Αυτή η πρόταση είναι σωστή ή λανθασμένη;
Σωστή.
Λάθος.
