to baza depozytowa w bankach detalicznych

to wyłącznie stabilne środki, pozyskiwane przez banki w celu prowadzenia akcji kredytowej

to wyłącznie stabilne finansowani

to przede wszystkim kapitał własny, stanowiący ponad 90% sumy pasywów

powinny być skoncentrowane, zgodnie z zasadą: lepszy jeden pewny wierzyciel niż wielu nielojalnych

różnic kursowych

wynagrodzeń dla członków zarządu

przychodów z tytułu dywidend

wyniku z tytułu odsetek

działalności spekulacyjnej banków

wyłącznie klientów, których miejsce zamieszkania/siedziba znajduje się poza granicami RP

klientów indywidualnych i podmioty gospodarcze

wyłącznie podmioty gospodarcze

wyłącznie osoby fizyczne

g) tylko podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 5 l

obligacje skarbowe

zysk

kapitał banku

kredyty udzielane klientom

należności z tytułu kredytów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw

Ogranicza duża wartość aktywów płynnych

Jest tym większe im większa jest wartość wskaźnika LCR

Kształtuje się wyłącznie pod wpływem czynników wewnętrznych

analizują wszystkie banki krajowe

ogranicza stabilna baza depozytowa

obejmują kapitały tier 1 i tier 2

służą do obliczania współczynnika dźwigni

to inaczej kapitał akcyjny

to kapitał stanowiący pokrycie dla ryzyka związanego z działalnością banku

to kapitał banku w ujęciu księgowym

depozyt ON, umożliwiający bankowi pozyskanie płynności na okres jednej doby

depozyt TN, umożliwiający bankowi pozyskanie płynności na okres jednej doby

depozyt 1Y, najpopularniejszy wśród banków krajowych

depozyty lokowane przez banki na koniec dnia w banku centralnym

pod względem wielkości aktywów – banki komercyjne ogółem

pod względem liczby podmiotów – banki spółdzielcze

pod względem wartości aktywów – banki spółdzielcze ogółem

pod względem wartości aktywów – oddziały instytucji kredytowych

jest zawsze dodatni

kształtuje się głównie pod wpływem wyniku z opłat i prowizji

kształtuje się głównie pod wpływem wyniku odsetkowego

zależy m.in. od jakości portfela kredytów (utrzymywanych rezerw celowych lub odpisów z aktualizacji wyceny)

tym mniejsze im mniejsza płynność zabezpieczeń

jest sumą ryzyk pojedynczych transakcji (nie jest sumą ryzyk pojedynczych transakcji)

zależy od stopnia koncentracji wierzytelności banku

jest niemierzalne

depozyty klientów

kapitał akcyjny

zobowiązania wobec banku centralnego

kapitał własny

określa poziom płynności aktywów

zależy od sumy aktywów i pozycji pozabilansowych

jest miarą ryzyka stopy procentowe

zależy od wartości kapitału tier 1

to dodatkowa wartość kapitału tier 1

dotyczy wszystkich banków

dotyczy wyłącznie banków systemowo ważnych

zwiększa bezpieczeństwo banku i sektora

jest tworzony w okresach dobrej koniunktury

jego suma bilansowa

liczba członków zarządu banku

ekspozycja na ryzyko kredytowe

zysk brutto

pozycja netto równa „-200 mln zł” w przedziale a vista oznacza spodziewany niedobór płynności w okresie najbliższej doby

Uwzględnia się wyłącznie aktywa odsetkowe oraz źródła ich finansowania

wykorzystuje się mierniki np. kredyty/depozyty, aktywa płynne /aktywa ogółem

ocenie podlega teoretyczna luka płynności, bazująca na warunkach umownych

ocenie poddaje się wyłącznie źródła finansowania

to element funduszy własnych banku

obejmuje m.in. kapitał akcyjny

obejmuje m.in. zyski zatrzymane

Obejmuje m.in. pożyczki podporządkowane

to element kapitału regulacyjnego banku

Depozyty instytucji kredytowych

Duże depozyty

depozyty klientów niefinansowych

depozyty innych banków

depozyty instytucji samorządowych

pochodzą głównie z USA

mają dominujący udział

mają obecnie mniejszościowy udział w aktywach sektora

pochodzą przede wszystkim ze strefy euro

pochodzą głównie spoza UE

wartości kapitału banku

wyniku finansowego netto

ekspozycji na ryzyko rynkowe

ekspozycji na ryzyko kredytowe

to inaczej osad

to miara przyjmująca wartość z przedziału (-1,+1)

informuje o niedopasowaniu terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów w określonych przedziałach czasowych

Dodatnia luka powoduje nadpłynność,

to miara płynności banku w okresach przyszłych

to przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych, dostarczających informacji o kredytobiorcach

to instytucja działająca na rzecz banków w Polsce

to podmiot powiązany kapitałowo ze Związkiem Banków Polskich

to instytucja lobbująca na rzecz banków w Polsce

to podmiot dostarczający bankom informacji na temat ryzyka stopy procentowej

depozyt o stałym oprocentowaniu

pożyczka zaciągnięta na datę dziś i spłacona po upływie 1 dnia

pożyczka zaciągnięta na datę spot i spłacona tydzień po tej dacie

depozyt lokowany w banku centralnym na okres 1 tygodnia,

określa zdolność banku do przetrwania 30 dni w warunkach skrajnych

To miara płynności banku

dotyczy długookresowej płynności banku

to inaczej audyt wewnętrzny

o wartości większej niż 1 informuje jaka część portfela kredytów ma finansowanie inne niż stabilne depozyty klientów

jest jednym z mierników płynności banku

im wyższa jest jego wartość tym bank działa bezpieczniej

jest miarą ryzyka kredytowego

wiek kredytobiorcy

czas trwania transakcji

rodzaj zabezpieczenia

wielkość zaangażowania

nadzorcze normy płynności

informuje czy bank jest pożyczkodawcą netto czy pożyczkobiorcą netto w sektorze bankowym

jest jedną z miar płynności

jest obliczany wyłącznie przez banki spółdzielcze

informuje o skali ryzyka kredytowego w banku

to wskaźnik uwzględniany przez banki w ocenie zdolności kredytowej klientów niefinansowych

to niebezpieczeństwo poniesienia przez bank straty w wyniku niespłacenia zobowiązań przez dłużnika banku

Ogranicza ustanowione zabezpieczenie

dotyczy udzielonych przez bank kredytów gwarancji oraz przyjętych depozytów

to ryzyko którego nieistotność potwierdził globalny kryzys finansowy

to bank mający siedzibę w kraju członkowskim UE innym niż Polska

to podmiot, którego definicja jest jednolita na obszarze UE

to podmiot zobowiązany do regularnego raportowania wartości wskaźników LCR i NSFR krajowemu nadzorcy

o inaczej bank zagraniczny

to inaczej Biuro Informacji Kredytowej

Metodę VaR

Metodę scoringową (zdolność kredytowa)

Analizę poziomu rezerw celowych

System rezerwy obowiązkowej

Ustala ALCO ((Komitet Aktywów i Pasywów)

Ustalany jest większością głosów na WZA

Kształtują wyłącznie czynniki o charakterze wewnętrznym

Kształtują wyłącznie czynniki o charakterze zewnętrznym

Wynika ze zmian zachodzących w kursach walut

Niebezpieczeństwo pogorszenia się sytuacji finansowej banku wskutek niekorzystnej zmiany kursu walutowego.

To ryzyko występujące wyłącznie w bankach komercyjnych

Związane jest z: zawartymi transakcjami, tj. zmiana kursu walutowego między dniem zawarcia transakcji a dniem, w którym otrzymywana jest płatność (ryzyko kursowe),

To inaczej ryzyko operacyjne

Należności od banku centralnego

Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez banki

Należności z tytułu aktywów przejętych za długi

Należności od klientów (sektora niefinansowego)

Jest pod kontrolą przede wszystkim inwestorów zagranicznych

Jest własnością skarbu państwa

Należy wyłącznie do inwestorów zagranicznych

Należy wyłącznie do inwestorów krajowych

Wskaźnik ROA, ROE i ROS (bez ROS)

Relacja aktywów sektora do PKB

Suma bilansowa

Udzielane są wyłącznie na finansowanie zakupów żywności

Udzielane są MŚP

Mogą mieć ustanowione zabezpieczenie

Cechuje długoterminowy charakter

Niebezpieczeństwo pogorszenia się sytuacji finansowej banku

Jedna z odmian ryzyka kredytowego

To ryzyko które generuje dla banków wyłącznie straty

Pożyczka zaciągnięta na datę spot i zapłacona tydzień po tej dacie

Pożyczka zaciągnięta na datę dziś i spłacona po upływie 1 tygodnia

depozyt o stałym oprocentowaniu

pożyczka z dostawą środków na datę spot i podlegająca spłacie tydzień po tej dacie

pożyczka z dostawą środków na dziś i podlegająca spłacie tydzień po tej dacie

Uważa się za stracone, m.in. gdy są kwestionowane przez dłużnika w drodze postępowania sądowego

Z opóźnieniem w spłacie do 3 miesięcy – uważa się za normalne

Z opóźnieniem w spłacie kapitału lub odsetek od 3 miesięcy do 6 miesięcy – uważa się za wątpliwe

Klasyfikuje się wg terminowości spłaty i sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika

To inaczej współczynnik kapitałowy

To miara wypłacalności banku, która obowiązkowa przed 2013 rokiem

To dawna miara ryzyka operacyjnego

To wskaźnik informujący o zdolności banku do osiągania zysków z działalności bankowej

Ekspozycji banku na ryzyko kredytowe

Niepodzielonego wyniku finansowego netto banku

Ekspozycji banku na ryzyko stopy procentowej

Wartości kapitału banku

Sądowa – prowadzona jest przez bank na podstawie bankowych tytułów egzekucyjnych

To działania banku mające na celu odzyskanie przeterminowanych należności

Prowadzona na dłuższą skalę może być efektem zbyt liberalnej polityki kredytowej banku

To nabywanie przez bank portfeli kredytów od innych banków

Są klasyfikowane jako: normalne, pod obserwacją, stracone

Są klasyfikowane jako: normalne, poniżej standardu, stracone

Są klasyfikowane jako: normalne, wątpliwe, stracone

Są klasyfikowane wyłącznie jako należności normalne, bo Skarb Państwa jest zawsze wypłacalny

Różnią się poziomem koncentracji sektorów instytucji kredytowych

Nie różnią się pod względem wielkości sektorów instytucji kredytowych

Różnią się pod względem liczby instytucji kredytowych

Wszystkie mają sektory instytucji kredytowych z przeważającym udziałem kapitału zagranicznego

Bank BPH S.A

Santander Bank Polska S.A

Bank Pocztowy S.A.

PKO Bank Polski S.A

Środki na rachunku w banku centralnym

Zakupione dłużne papiery wartościowe

Kredyty zaciągnięte w innych bankach

Depozyty jednostek samorządu terytorialnego

Jest tworzona przez bank w ciężar kosztów

Jest tworzona tylko w oddziałach instytucji kredytowych

Nie jest obowiązkowa w bankach krajowych

Jest tworzona przez bank na określone rodzaje należności

Banki komercyjne mają około 90% udział w aktywach sektora

Banki spółdzielcze mają udział w aktywach sektora większy niż 30%

Działalność prowadzi 10 banków hipotecznych

Banki spółdzielcze mają mniejszy niż 10% udział w aktywach sektora

Pożyczki zaciągnięte na rynku międzybankowym

Kapitał własny

Zobowiązania wobec innych banków

Depozyty klientów

Równe sumie ryzyk pojedynczych kredytów w portfelu

Tym niższe, im większe jest rozdrobnienie portfela

Jest tym większe, im większa zależność pomiędzy kredytami w portfelu

Jest tym niższe, im mniejsza jest płynność zabezpieczeń

Normalne – mają stawkę rezerwy celowej równą 0%

Dzieli się na: normalne, pod obserwacją, poniżej standardu, wątpliwe, stracone

Klasyfikuje się w oparciu o kryterium terminowości spłaty oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika

Klasyfikuje się jako normalne lub stracone

Kaucję

Poręczenie

Zastaw

Hipotekę

Nie mają określonego przeznaczenia,

Nie są zabezpieczone

Mogą być przeznaczone na spłaty rat kredytów inwestycyjnych

Stanowią źródło pokrycia tymczasowego zapotrzebowania na kontynuowanie działalności

to część pożyczek zaciąganych na rynku międzybankowym i utrzymywanych na rynku

to jedno z instrumentów służących do ograniczenia ekspozycji banku na ryzyko kredytowe

to instrument polityki pieniężnej kształtujący podział pieniądza

Stanowią źródło pokrycia tymczasowego zapotrzebowania na kontynuowanie działalnośc

metoda punktowa

model dyskryminacyjny Altmana

strategia dopasowywania przepływów pieniężnych

strategia immunizacji portfela

jest zdolny do spłaty wszystkich zobowiązań w terminie

jest zdolny do regulowania zobowiązań m.in. poprzez zamianę jednych zobowiązań na inne

wartość rynkowa jego aktywów jest równa co najmniej wartości rynkowej jego zobowiązań

wartość rynkowa jego zobowiązań jest co najmniej równa wartości rynkowej jego aktywów

jest wprost proporcjonalna do stopy dochodowości do wykupu

jest odwrotnie proporcjonalna do stopy dochodowości do wykupu

spada wraz ze wzrostem rynkowej stopy procentowej

rośnie wraz ze wzrostem rynkowej stopy procentowej