Оцените доходность акции компании А (на основании ожидаемой доходности и с помощью модели CAPM), если известна следующая информация:

- сегодня вы можете приобрести акцию за 40 рублей, через год вы планируете, что продадите эту акцию за 43 рубля;

- в течение года вы планируете, что получите дивиденды акции в размере 2 рублей;

- доходность по государственным облигациям составляет 7,5%;

- рыночная премия составляет 6%;

• - коэффициент бета акции находится на уровне 1,05

Портфель инвестора состоит из 10 акций компании А, которые торгуются по 50 рублей за акцию, 20 акций компании В, которые торгуются по 120 рублей за акцию и 30 акции компании С, курс которых составляет 75 рублей за акцию. Ожидаемые доходности данных акций составляют 14%, 12% и 13% соответственно. Какова ожидаемая доходность портфеля инвестора?

Оцените степень рискованности акции (стандартное отклонение), зная следующую информацию о ее цене: 01.09 - 30 рублей; 01.10 - 32 рубля; 01.11 - 28 рублей; 01.12 - 29 рублей

Вы хотите оценить степень рискованности портфеля, сформированного на 30% из акций D, на 50% из акций E и на 20% из акций F.

Дисперсия доходностей акций D – 0.73; акций E – 0.55; акций F – 0.89.

Корреляция доходностей акций D и E – 0.23; D и F – (0.45); E и F – 0.85.