WorksheetsФинансовые инструменты
Total questions: 8
Worksheet time: 6mins
Чем отличаются временные ряды от случайных процессов
Ничем, это одно и тоже
Временные ряды имеют дисперсию и выборочное среднее
Временные ряды - это случайные процессы с одной реализацией
Временные ряды всегда коррелируют между собой
Историческая волатильность это
Дисперсия цены на исторических данных
Дисперсия доходности на исторических данных
Стандартное отклонение доходности на исторических данных
Стандартное отклонение цены на исторических данных
Тест на стационарность необходимо проводить для моделей типа
ARIMAX
XgBoost
VAR
VEC
Базовыми активами для опционов могут выступать
финансовые инструменты (акции, облигации);
Товары
Процентные ставки
Векселя
Инвестор хочет купить 100 акций через месяц. Он заключает опционный контракт, по которому получает право купить 100 акций компании А по 1000 рублей. При заключении опционного контракта он платит премию 1500 рублей. Через месяц цена на акции выросла на 15 руб. Инвестор по итогу
Реализовал контракт и
Получил прибыль
Реализовал контракт и Получил убыток
Прибыль и убыток равны нулю
Не Реализовал контракт и Получил убыток
Арбитраж бывает
Одноногий
Статический
Форекс
Календарный
Преимущества одноногого арбитража
при торговле только короткими сделками исчезает риск просадок
отсутствуют технические риски, связанные с синхронной покупкой и продажей нескольких инструментов на разных рынках
требует значительно меньшего отвлечения средств для открытия позиции
не возрастает вероятность возникновения просадок
Какие эстиматоры зависят от тренда
Паркинсона
Рожера - Сетчелла
Классический
Броуновского моста
