NEW
Font size
WorksheetsТест на 2 бали
Total questions: 15
Worksheet time: 16mins
Яка з наступних формул описує просту лінійну регресію?
y=a+bx+u
y=ax+bx^2+u
y=a+bx1+cx2+u
Яка гіпотеза є нульовою у тесті на значущість коефіцієнта в регресії?
Коефіцієнт дорівнює нулю
Коефіцієнт більший за нуль
Коефіцієнт менший за нуль
Коефіцієнт дорівнює одиниці
Що є основною перевагою множинної лінійної регресії порівняно з простою лінійною регресією?
Використання лише однієї незалежної змінної
Урахування декількох незалежних змінних
Автоматичне уникнення гетероскедастичності
Відсутність автокореляції
Що таке мультиколінеарність?
Взаємозв'язок між незалежною та залежною змінними
Невизначеність у значенні залишків
Відсутність кореляції між незалежними змінними
Сильний кореляційний зв'язок між незалежними змінними
Що характеризує гетероскедастичність у регресійній моделі?
Постійна дисперсія помилок
Нульове значення помилок
Непостійна дисперсія помилок
Відсутність помилок у моделі
Який тест часто використовується для виявлення гетероскедастичності?
Тест Діккі-Фуллера
Тест Бреуша-Пагана
Тест Дарбіна-Ватсона
Тест Гаусса-Маркова
Який тест застосовується для перевірки автокореляції залишків у моделі?
Тест Бреуша-Пагана
Тест Дарбіна-Ватсона
Тест Фішера
Тест Колмогорова-Смирнова
Яким є основний наслідок автокореляції залишків у регресійній моделі?
Незначущість всіх коефіцієнтів
Збільшення точності прогнозу
Зменшення кількості спостережень
Зменшення точності оцінок
Який метод найчастіше використовують для оцінки коефіцієнтів у лінійній регресії?
Метод найменших квадратів
Метод максимальної правдоподібності
Метод Монте-Карло
Метод Бутстрепінгу
Який із наведених критеріїв найчастіше використовується для порівняння та вибору найкращої моделі лінійної регресії?
Критерій Дарбіна-Ватсона
Т-критерій Стьюдента
Скоригований коефіцієнт детермінації
Критерій Колмогорова-Смирнова
У цій регресії залежна змінна - оцінка студентів з економетрики, а незалежна - кількість годин, що студенти присвячували цьому предмету. Чи можна сказати що кількість годин присвячених навчанню позитивно вплинула на успішність студентів?
Так
Ні
Не знаю
Чи є цей ряд стаціонарним?
Так
ні
Які незалежні змінні статистично значимі в цій моделі?
Тільки I3
Тільки PCIP
Обидві значимі
Обидві незначимі
Який метод найчастіше використовується для виявлення сезонності в часових рядах?
Трендова лінія
Декомпозиція
Модель авторегресії
Експоненційне згладжування без сезонного компонента
Чи наявна в моделі гетероскедастичність?
Так
Ні
