WorksheetsKuis MIP Chapter 18
Total questions: 10
Worksheet time: 10mins
1. Apa tujuan utama dari analisis atribusi dalam kinerja portofolio?
A. Mengukur tingkat risiko pasar dalam portofolio
B. Mengidentifikasi sumber pengembalian portofolio dibandingkan dengan tolok ukur
C. Menentukan tingkat diversifikasi dalam portofolio
D. Mengukur pengembalian total tanpa mempertimbangkan risiko
Apa yang dimaksud dengan Informasi Rasio?
A. Angka yang menunjukkan risiko pasar pada portofolio.
B. Angka yang menunjukkan seberapa baik kinerja suatu portofolio dibandingkan dengan portofolio acuan.
C. Angka yang menghitung keuntungan total tanpa risiko tambahan.
D. Angka yang mengukur inflasi dalam investasi portofolio.
Performance Measurement adalah membandingkan actual return yang dihasilkan oleh portofolio dengan return yang seharusnya dihasilkan. Benar atau salah ?
Salah
Benar
Apa yang dimaksud dengan Downside Risk?
a. Volatilitas pengembalian yang dihasilkan oleh portofolio yang jatuh di bawah beberapa tingkat rintangan yang dipilih pihak bank
b. Volatilitas pengembalian yang dihasilkan oleh portofolio yang jatuh di bawah beberapa tingkat rintangan yang dipilih investor
c. volatilitas suku bunga yang dihasilkan oleh portofolio yang jatuh di bawah beberapa tingkat rintangan yang dipilih investor
d. volatilitas pengembalian yang dihasilkan oleh beberapa saham yang jatuh di bawah beberapa tingkat rintangan yang dipilih investor
Di bawah ini yang tidak termasuk dalam Performance Measure adalah
a. Sharpe Ratio (S)
b. Information Ratio (IR)
c. Jensens Alpha's
d. Appropriate
"Statistik kinerja yang disesuaikan dengan risiko yang berbeda dari rasio Sharpe" merupakan pengertian dari
a. Sortino performance measure
b. Sharpe performance measure
c. Treynor ratio measure
d. Jensens portofolio measure
Menurut ukuran kinerja selektivitas Fama, apa saja dua komponen utama dari kinerja keseluruhan?
A. Diversifikasi dan Risiko
B. Selektivitas dan Diversifikasi
C. Selektivitas dan Risiko
D. Pengembalian Pasar dan Tolok Ukur
Apa karakteristik tolok ukur yang baik menurut Bailey, Richards, dan Tierney?
A. Tidak ambigu, dapat diinvestasikan, terukur, sesuai, mencerminkan opini investasi, ditentukan sebelumnya, dan dimiliki
B. Tidak ambigu, mudah diakses, cocok untuk semua portofolio, dan sepenuhnya transparan
C. Berbasis risiko, memiliki standar pengembalian tetap, dan sepenuhnya global
D. Disesuaikan dengan gaya investasi dan selalu menunjukkan pengembalian positif
Apa perbedaan utama antara pengembalian tertimbang waktu (time-weighted return) dan pengembalian tertimbang uang (money-weighted return)?
A. Pengembalian tertimbang waktu memperhitungkan risiko, sedangkan pengembalian tertimbang uang tidak.
B. Pengembalian tertimbang waktu cocok untuk portofolio tanpa kontribusi interim, sedangkan pengembalian tertimbang uang digunakan untuk portofolio dengan kontribusi interim.
C. Pengembalian tertimbang uang selalu lebih tinggi daripada pengembalian tertimbang waktu.
D. Tidak ada perbedaan, keduanya menggunakan metode perhitungan yang sama.
Ada berapa cara untuk Risk-Adjusted Performance Measures?
2
3
4
5
