wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Portfolio Advisory

Total questions: 15

Worksheet time: 9mins

Name
Class
Date
1.

นักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสั้น และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเงินต้น ควรเลือกลงทุนในสินทรัพย์ใดบ้าง?

a)

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Funds)

b)

พันธบัตรรัฐบาล (Government Bonds)

c)

หุ้นเทคโนโลยีขนาดเล็ก (Small Cap Tech Stocks)

d)

เงินฝากประจำ (Fixed Deposits)

e)

สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets)

2.

นักลงทุนที่ต้องการสร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ (Income Generation) ควรเลือกลงทุนในสินทรัพย์ใดบ้าง?

a)

หุ้นปันผลขนาดใหญ่ (Large Cap Dividend Stocks)

b)

ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government Bonds)

c)

หุ้นเติบโตขนาดเล็ก (Small Cap Growth Stocks)

d)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (REITs)

e)

สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets)

3.

หากนักลงทุนต้องการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ควรเลือกลงทุนในสินทรัพย์ใดบ้าง?

a)

ทองคำ (Gold)

b)

หุ้นเทคโนโลยี (Tech Stocks)

c)

พันธบัตรป้องกันเงินเฟ้อ (Treasury Inflation-Protected Securities)

d)

หุ้นกู้เรท AAA (AAA Corporate Bonds)

e)

ตราสารหนี้ระยะยาว (Long-Term Bonds)

4.

หากนักลงทุนต้องการสร้างพอร์ตที่เน้นการเติบโต (Growth) ในระยะยาว โดยสามารถรับความเสี่ยงสูงได้ ควรเลือกลงทุนในสินทรัพย์ใดบ้าง?

a)

หุ้นเทคโนโลยีขนาดเล็ก (Small Cap Tech Stocks)

b)

หุ้นปันผลขนาดใหญ่ (Large Cap Dividend Stocks)

c)

ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government Bonds)

d)

กองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Funds)

e)

สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีศักยภาพสูง (Digital Assets)

5.

ปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ มากที่สุด?

a)

สถานการณ์ตลาดหุ้นในปัจจุบัน

b)

ความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้

c)

การแนะนำจากนักวิเคราะห์ตลาด

d)

รายได้และกระแสเงินสดของนักลงทุน

e)

อายุของนักลงทุน

6.

ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกสินทรัพย์เพื่อกระจายความเสี่ยง?

a)

ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์

b)

อัตราเงินเฟ้อในประเทศ

c)

สภาพคล่องของตลาด

d)

ราคาซื้อขายในอดีต

7.

หากพอร์ตการลงทุนมีสินทรัพย์ A, B และ C โดยมีข้อมูลดังนี้
หุ้น A ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8%
หุ้น B ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 12%
หุ้น C ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10%
พอร์ตการลงทุนจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% หากมีเงื่อนไขใดต่อไปนี้เพียงพอ?
(1) หุ้น A คิดเป็น 30% ของพอร์ตการลงทุน
(2) หุ้น B และ C มีสัดส่วนเท่ากัน

a)

ข้อมูลข้อ 1 เพียงพอ

b)

ข้อมูลข้อ 2 เพียงพอ

c)

ข้อมูลทั้งสองข้อร่วมกันเพียงพอ

d)

ข้อมูลข้อใดข้อหนึ่งเพียงพอ

8.

หากพอร์ตการลงทุนปัจจุบันมีผลตอบแทนเฉลี่ย 9% และนักลงทุนต้องการเพิ่มเป็น 11% นักลงทุนควรดำเนินการอย่างไร?

(1) เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่มีผลตอบแทนสูง
(2) ลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้

a)

ข้อมูลข้อ 1 เพียงพอ

b)

ข้อมูลข้อ 2 เพียงพอ

c)

ข้อมูลทั้งสองข้อร่วมกันเพียงพอ

d)

ข้อมูลข้อใดข้อหนึ่งเพียงพอ

9.

หากนักลงทุนต้องการให้พอร์ตมีค่า Standard Deviation ลดลง นักลงทุนควร
(1) เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าสหสัมพันธ์ต่ำ
(2) เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเติบโตสูง

a)

ข้อมูลข้อ 1 เพียงพอ

b)

ข้อมูลข้อ 2 เพียงพอ

c)

ข้อมูลทั้งสองข้อร่วมกันเพียงพอ

d)

ข้อมูลข้อใดข้อหนึ่งเพียงพอ

10.

หากกองทุน A มี Beta = 1.2 และกองทุน B มี Beta = 0.9 หากตลาดเพิ่มขึ้น 10% นักลงทุนควรคาดหวังผลตอบแทนจากพอร์ต A และ B อย่างไร?

a)

พอร์ต A ควรเพิ่มขึ้นประมาณ 12% และพอร์ต B ควรเพิ่มขึ้นประมาณ 9%

b)

พอร์ต A ควรลดลงประมาณ 9% และพอร์ต B ควรลดลงประมาณ 12%

c)

พอร์ต A และพอร์ต B ควรเพิ่มขึ้นเท่ากัน

d)

ไม่สามารถระบุได้โดยใช้ Beta เพียงอย่างเดียว

11.

นักลงทุนกำลังพิจารณากองทุน 3 กองทุน โดยมีข้อมูลดังนี้:

กองทุน A: ผลตอบแทนเฉลี่ย 12%, Standard Deviation 10%, Sharpe Ratio = 1.2

กองทุน B: ผลตอบแทนเฉลี่ย 10%, Standard Deviation 8%, Sharpe Ratio = 1.0

กองทุน C: ผลตอบแทนเฉลี่ย 15%, Standard Deviation 20%, Sharpe Ratio = 0.75

คำถาม: หากนักลงทุนให้ความสำคัญกับ Risk-Adjusted Return เป็นหลัก นักลงทุนควรเลือกกองทุนใด?

a)

กองทุน A เพราะมีผลตอบแทนสูงที่สุด

b)

กองทุน B เพราะมีความเสี่ยงต่ำที่สุด

c)

กองทุน A เพราะมี Sharpe Ratio สูงที่สุด

d)

กองทุน C เพราะมีโอกาสทำกำไรสูงสุด

12.

นักลงทุนต้องการวิเคราะห์ว่าพอร์ตการลงทุนสามารถต้านทานการขาดทุนได้ดีแค่ไหนในช่วงตลาดขาลง ควรใช้ตัวชี้วัดใด?

a)

Beta

b)

Sortino Ratio

c)

Maximum Drawdown

d)

Standard Deviation

13.

นักวางแผนการลงทุนออกแบบพอร์ตการลงทุนให้กับลูกค้าระยะยาว โดยกำหนดสัดส่วนการลงทุนเป็น 60% หุ้น, 30% ตราสารหนี้ และ 10% สินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Investments) เพื่อคงสัดส่วนนี้ไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด กลยุทธ์นี้เป็นตัวอย่างของแนวคิดใด?

a)

Strategic Asset Allocation (SAA)

b)

Tactical Asset Allocation (TAA)

c)

Dynamic Asset Allocation

d)

Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)

14.

นักลงทุนรายหนึ่งวางแผนพอร์ตการลงทุนระยะยาวโดยตั้งสัดส่วนที่เหมาะสมไว้ แต่มีการปรับพอร์ตเล็กน้อยทุกๆ ไตรมาสเพื่อปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดในช่วงเวลานั้น การกระทำนี้เป็นตัวอย่างของแนวคิดใด?

a)

Core-Satellite Strategy

b)

Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)

c)

Strategic Asset Allocation (SAA)

d)

Tactical Asset Allocation (TAA)

15.

ในกระบวนการ Portfolio Optimization นักวิเคราะห์การลงทุนควรเน้นปัจจัยใดเพื่อให้พอร์ตมีประสิทธิภาพสูงสุด?

a)

การกระจายการลงทุนเพื่อให้พอร์ตมีความหลากหลาย

b)

การเลือกสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูงที่สุด

c)

การลดจำนวนสินทรัพย์ในพอร์ตให้น้อยที่สุดเพื่อควบคุมความผันผวน

d)

การลงทุนเฉพาะในสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวตามทิศทางเดียวกัน