WorksheetsФинРис Жетпаспаева Диана Б-фин 23/1
Total questions: 20
Worksheet time: 11mins
Что показывает показатель Value at Risk (VaR)?
Средний уровень доходности портфеля
Максимальный ожидаемый убыток при заданной вероятности
Вероятность дефолта контрагента
Долю ликвидных активов в портфеле
Какой вид риска связан с невозможностью быстро продать актив без потери стоимости?
Рыночный риск
Кредитный риск
Ликвидный риск
Системный риск
Какой риск возникает из-за зависимости компании от ограниченного числа клиентов или поставщиков?
Риск волатильности
Риск концентрации
Операционный риск
Регуляторный риск
Как называется риск ошибок из-за использования неверных математических моделей?
Риск моделирования
Хвостовой риск
Риск контрагента
Риск концентрации
Какой риск отражает вероятность редких, но разрушительных событий?
Какой риск отражает вероятность редких, но разрушительных событий?
Хвостовой риск
Кредитный риск
Ликвидный риск
Почему системный риск нельзя полностью устранить даже при идеальной диверсификации?
Потому что он связан с макроэкономическими шоками, влияющими на всех участников
Потому что он зависит от качества управления
Потому что диверсификация работает только на малых рынках
Потому что он относится только к валютным рискам
Почему стресс-тестирование не может полностью заменить статистические методы, такие как VaR?
Потому что стресс-тестирование игнорирует человеческий фактор
Потому что стресс-тестирование субъективно и не даёт вероятностной оценки
Потому что оно слишком сложное в реализации
Потому что оно не учитывает корреляции
Чем риск ликвидности отличается от риска фондирования (funding risk)?
Риск ликвидности связан с нехваткой капитала, а фондирования — с падением прибыли
Риск ликвидности касается продажи активов, а фондирования — возможности привлечь финансирование
Риск ликвидности возникает из-за ошибок моделей, а фондирования — из-за волатильности
Это одно и то же понятие
Почему абсолютное отсутствие убытков в отчётах о рисках может рассматриваться как признак чрезмерного избегания риска (risk aversion bias)?
Потому что организация, возможно, упускает прибыльные возможности, избегая даже минимального риска
Потому что отсутствие убытков свидетельствует об идеальной модели
Потому что это противоречит требованиям регулятора
Потому что это увеличивает волатильность
Какие из следующих утверждений о Value at Risk (VaR) верны?
VaR показывает максимально возможный убыток с вероятностью 100%
VaR не говорит, насколько велики убытки, если порог VaR превышен
VaR зависит от горизонта времени и уровня доверия
VaR всегда остаётся когерентной мерой риска
Что может указывать на скрытое увеличение финансового риска в компании, даже если показатели прибыли растут?
Рост доли заемных средств
Уменьшение резервов под убытки
Рост ликвидности
Снижение волатильности отчётных данных
Какой риск возникает из-за несовпадения валют актива и обязательства на балансе компании?
Кросс-риск
Валютный риск (Currency Risk)
Базисный риск
Риск концентрации
Какой риск чаще всего недооценивается при применении моделей на основе нормального распределения доходностей?
Ликвидный риск
Tail Risk (риск толстых хвостов)
Риск волатильности
Регуляторный риск
Какой метод используется для оценки потенциальных убытков при маловероятных, но катастрофических сценариях?
Модель CAPM
Монте-Карло симуляция
Стресс-тестирование
GAP-анализ
Какой риск связан с потерей доверия со стороны клиентов и инвесторов?
Репутационный риск
Кредитный риск
Риск контрагента
Риск ликвидности
Какой риск характеризует возможность краха всей финансовой системы вследствие падения крупных игроков?
Системный риск
Рыночный риск
Ликвидный риск
Модельный риск
Что такое операционный риск?
Потери из-за неудачных инвестиций
Потери, вызванные внутренними сбоями, ошибками или мошенничеством
Потери из-за изменения процентных ставок
Потери, вызванные макроэкономической нестабильностью
Что представляет собой стресс-тестирование в риск-менеджменте?
Проверку психического состояния трейдера
Анализ доходности портфеля
Оценку устойчивости к экстремальным рыночным сценариям
Метод оптимизации капитала
Какой вид риска связан с возможностью невыполнения обязательств другой стороной сделки?
Рыночный риск
Кредитный риск
Риск контрагента
Ликвидный риск
Какой риск связан с изменениями законодательства и требований регуляторов?
Системный риск
Риск контрагента
Регуляторный риск
Операционный риск
