Font size
WorksheetsТесты по теме "Финансовые риски"
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Что такое финансовый риск?
Вероятность получения сверхприбыли.
Вероятность потерь финансовых ресурсов (денежных средств).
Возможность избежать любых потерь.
Гарантия сохранения капитала.
Процесс формирования капитала.
К какому виду финансовых рисков относятся колебания валютных курсов?
Кредитный риск.
Процентный риск.
Инфляционный риск.
Валютный риск.
Риск ликвидности.
Риск, обусловленный обесцениванием денег на данном сегменте рынка, называется:
Кредитный риск.
Валютный риск.
Инфляционный риск.
Процентный риск.
Рыночный риск.
Что из перечисленного НЕ относится к основным видам финансовых рисков?
Рыночные риски.
Кредитные риски.
Риск ликвидности.
Какой метод управления финансовыми рисками подразумевает распределение инвестиций между различными активами для снижения потерь?
Страхование.
Хеджирование.
Создание резервов.
Диверсификация.
Уклонение от риска.
Процесс управления финансовыми рисками также называют:
Финансовый аудит.
Риск-менеджмент.
Инвестиционный анализ.
Бухгалтерский учет.
Финансовое планирование.
На каком этапе риск-менеджмента происходит выявление потенциальных рисков?
Оценка рисков.
Идентификация рисков.
Разработка стратегии минимизации.
Мониторинг.
Страхование.
Кредитный риск — это риск:
Потери денег из-за изменения процентных ставок.
Непогашения заемщиком основного долга и процентов.
Обесценивания инвестиций из-за инфляции.
Риск, связанный с возможностью продажи активов по цене, значительно отличающейся от рыночной из-за недостаточного спроса, называется:
Рыночный риск.
Валютный риск.
Риск ликвидности.
Процентный риск.
Кредитный риск.
Какие два основных фактора характеризуют финансовый риск?
Прибыльность и надежность.
Вероятность и размер потенциальных потерь.
Ликвидность и капитализация.
Спрос и предложение.
Процентная ставка и инфляция.
Что из перечисленного является инструментом снижения процентного риска?
Диверсификация портфеля.
Хеджирование (например, фьючерсами, опционами).
Создание финансовой подушки безопасности.
Страхование имущества.
Инвестирование в недвижимость.
К внешним источникам финансовых рисков относятся:
Неэффективный менеджмент компании.
Изменение структуры капитала предприятия.
Изменение законодательства страны.
Что такое "финансовая подушка безопасности" в контексте управления личными или корпоративными рисками?
Инвестиционный портфель с высоким уровнем риска.
Застрахованное имущество компании.
Резервный фонд денежных средств на случай непредвиденных ситуаций.
Кредитная линия в банке.
Вложения в акции стабильных компаний.
Качественный анализ финансовых рисков направлен на:
Численную оценку вероятности потерь.
Разработку математических моделей.
Выявление видов рисков и их источников.
Расчет ожидаемой доходности.
Определение точного размера убытков.
Какой из этих рисков является систематическим (рыночным) риском, который нельзя полностью устранить диверсификацией?
Риск конкретной компании (например, риск забастовки).
Риск изменения ключевой ставки Центрального банка.
Кредитный риск конкретного заемщика.
Риск неликвидности определенного актива.
Риск операционной ошибки в компании.
Количественный анализ финансовых рисков включает в себя:
Описание видов рисков.
Построение организационной структуры риск-менеджмента.
Метод уклонения от риска предполагает:
Передачу риска страховой компании.
Отказ от проведения рисковой финансовой операции.
Снижение вероятности наступления риска.
Распределение риска между несколькими участниками.
Принятие риска на себя.
К внутренним источникам финансовых рисков предприятия относятся:
Экономический кризис в стране.
Изменение налогового законодательства.
Некомпетентность финансового директора.
Стихийные бедствия.
Международные санкции.
Что такое хеджирование?
Создание резервного фонда.
Отказ от рискованной сделки.
Страхование финансовых потерь.
Использование финансовых инструментов для компенсации возможных потерь от изменения цен/ставок по базовому активу.
Вложение средств в высокодоходные, но рискованные активы.
Как соотносятся уровень риска и уровень доходности инвестиций?
Чем ниже риск, тем выше доходность.
Уровень риска и доходность не связаны.
Чем выше риск, тем потенциально выше доходность. Высокая доходность всегда гарантирует низкий риск. Доходность всегда постоянна вне зависимости от риска. Выберите правильный вариант:
Чем выше риск, тем потенциально выше доходность.
Высокая доходность всегда гарантирует низкий риск.
Доходность всегда постоянна вне зависимости от риска.
К какому виду риска относится вероятность того, что заемщик не сможет вовремя вернуть кредит?
Валютный риск.
Процентный риск.
Инвестиционный риск.
Кредитный риск.
Рыночный риск.
Какой из методов управления риском несет в себе полную ответственность предприятия за возможные потери?
Страхование.
Хеджирование.
Диверсификация.
Принятие (удержание) риска.
Уклонение от риска.
Изменение процентных ставок на рынке влияет на стоимость ценных бумаг и обязательств. Этот риск называется:
Кредитный риск.
Валютный риск.
Инфляционный риск.
Процентный риск.
Риск ликвидности.
Что такое финансовый леверидж (финансовый рычаг) в контексте риска?
Метод диверсификации инвестиций.
Использование заемного капитала, которое увеличивает потенциальную доходность, но и повышает финансовый риск.
Показатель ликвидности компании.
Метод страхования валютных рисков.
Инструмент количественной оценки инфляции.
Какой из этих рисков является несистематическим (специфическим) риском?
Риск изменения ВВП страны.
Риск изменения политической ситуации в мире.
Риск банкротства конкретного банка, где хранятся средства.
Риск глобального экономического кризиса.
Риск изменения уровня инфляции.
К основным характеристикам финансового риска относится его экономическая природа. Что это означает?
Риск не имеет отношения к деньгам.
Риск всегда проявляется только на государственном уровне.
Риск возникает в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности и характеризуется вероятными финансовыми потерями.
Риск не поддается количественной оценке.
Риск возникает только при инвестировании в акции.
Какой документ помогает гражданину выявить признаки финансовой пирамиды?
Отчет о прибылях и убытках компании.
Список основных признаков финансовых пирамид на сайте Банка России.
Рекламный буклет компании со 100% гарантией доходности.
Договор банковского вклада.
Кредитный договор.
Страхование как метод управления риском позволяет:
Избежать наступления неблагоприятного события.
Передать риск финансовых потерь специализированной организации (страховщику) за определенную плату.
Полностью устранить риск.
Самостоятельно покрыть убытки из резервного фонда.
Использовать производные финансовые инструменты.
Что из перечисленного НЕ является методом компенсации финансовых рисков?
Создание системы резервов.
Стратегическое планирование.
Прогнозирование внешней экономической обстановки.
Отказ от осуществления рискованного проекта.
Мониторинг социально-экономической среды.
Что является основной целью управления финансовыми рисками (риск-менеджмента)?
Получение максимальной прибыли при любых условиях.
Полное исключение любых возможных потерь.
Оптимизация соотношения между уровнем риска и потенциальной доходностью.
Какой этап НЕ входит в стандартный процесс риск-менеджмента?
Идентификация риска.
Оценка риска.
Минимизация или контроль риска.
Страхование всех активов без анализа.
Мониторинг и пересмотр стратегии.
Метод управления риском, который заключается в отказе от проведения финансовой операции, сопряженной с высоким риском, называется:
Принятие риска.
Хеджирование.
Диверсификация.
Уклонение от риска (избегание).
Страхование.
К какому виду стратегий минимизации риска относится покупка опциона или фьючерса для фиксации будущей цены актива?
Страхование.
Удержание риска.
Диверсификация.
Хеджирование.
Лимитирование.
Какой метод управления риском подразумевает распределение инвестиционного капитала между различными, не коррелирующими между собой активами?
Диверсификация
Хеджирование
Спекуляция
Арбитраж
Инструмент количественной оценки риска, который измеряет потенциальные максимальные потери стоимости портфеля за определенный период времени с заданным уровнем вероятности, называется:
ROI (Return on Investment).
EBITDA.
VaR (Value at Risk / Стоимость под риском).
NPV (Net Present Value).
ROE (Return on Equity).
На каком этапе риск-менеджмента происходит расчет вероятности наступления рискового события и размера возможных потерь?
Идентификация риска.
Качественный анализ риска.
Количественный анализ (оценка) риска.
Контроль риска.
Мониторинг.
Кредитный риск может быть снижен с помощью:
Хеджирования валютными фьючерсами.
Страхования имущества компании.
Тщательного анализа кредитоспособности заемщика (скоринг).
Увеличения доли заемного капитала.
Инвестирования в низколиквидные активы.
Метод передачи риска, при котором компания за плату (премию) передает ответственность за покрытие потенциальных убытков внешней специализированной организации, называется:
Самострахование (удержание риска).
Хеджирование.
Аутсорсинг рисков.
Страхование.
Диверсификация.
Что такое "риск-аппетит" компании?
Максимальная сумма убытков, которую может понести компания.
Уровень риска, который компания готова принять для достижения своих целей.
Количество страховых полисов, имеющихся у компании.
Вероятность банкротства компании в течение года.
Метод оценки стоимости активов.
Систематический (рыночный) риск, в отличие от несистематического, невозможно полностью устранить с помощью:
Страхования.
Хеджирования.
Диверсификации портфеля.
Лимитирования операций.
Отказа от рискованных сделок.
Лимитирование как метод управления рисками предполагает:
Установление максимальных объемов сделок, сумм инвестиций или кредитов для одного контрагента/актива.
Передачу риска третьей стороне.
Создание резервных фондов.
Отказ от всех рисковых операций.
Использование производных финансовых инструментов.
Какой из перечисленных ниже инструментов используется для хеджирования валютных рисков?
Банковский депозит.
Облигация федерального займа.
Акция компании.
Валютный фьючерс или форвард.
Недвижимость.
Качественный анализ финансовых рисков направлен на:
Расчет точных денежных сумм потерь.
Численное моделирование волатильности.
Выявление и описание всех возможных видов рисков, их источников и причин.
Определение оптимальной структуры капитала.
Расчет ставки дисконтирования.
Что такое самострахование (удержание риска)?
Покупка страхового полиса у дочерней компании.
Создание внутренних резервов (фондов) для покрытия возможных убытков собственными силами.
Использование сложных финансовых инструментов для передачи риска.
Отказ от инвестиционного проекта.
Перенос убытков на будущие периоды без создания резервов.
Контроль и мониторинг рисков в процессе риск-менеджмента необходимы для:
Окончательного устранения всех рисков.
Исключительно для внутреннего аудита.
Своевременного выявления изменений в уровне рисков и корректировки стратегий управления ими.
Какие из перечисленных рисков относятся к спекулятивным (на которые можно заработать или потерять)?
Риск стихийного бедствия.
Риск пожара.
Валютный риск и рыночный риск инвестиций.
Риск кражи имущества.
Риск аварии на производстве.
Основной недостаток метода уклонения от риска (избегания риска) заключается в том, что он:
Требует больших затрат на страхование.
Не позволяет получить потенциальную прибыль от рискованной операции.
Не снижает уровень систематического риска.
Требует постоянного мониторинга рынка.
Приводит к увеличению кредитного риска.
Для оценки кредитного риска банка по выданным кредитам используется показатель:
Рентабельность активов (ROA).
Доля просроченной задолженности (NPL) в кредитном портфеле.
Коэффициент текущей ликвидности.
Коэффициент оборачиваемости запасов.
Валовая маржа.
Что включает в себя понятие "финансовая устойчивость" компании с точки зрения управления рисками?
Способность компании сохранять платежеспособность и выполнять обязательства в условиях воздействия внешних и внутренних рисков.
Умение компании увеличивать прибыль независимо от рисков.
Способность компании избегать любых финансовых потерь.
Возможность компании полностью исключить влияние рисков на свою деятельность.
Что из перечисленного характеризует финансовую устойчивость компании?
Способность компании быстро менять сферу деятельности.
Способность компании поддерживать свою платежеспособность и структуру капитала в условиях воздействия внешних и внутренних рисков.
Наличие большого количества активов на балансе.
Отсутствие долгосрочных обязательств.
Исключительно наличие крупного страхового полиса.
Какой из методов управления рисками является наиболее затратным с точки зрения текущих денежных расходов?
Удержание риска (самострахование).
Избегание риска.
Страхование (уплата страховых премий).
Диверсификация.
Лимитирование.
Процентный риск — это риск потерь из-за изменения процентных ставок. Как его можно снизить?
Путем инвестиций только в акции.
Путем диверсификации географии бизнеса.
Путем использования финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой или процентных свопов.
Путем увеличения доли наличных средств в активах.
Путем страхования имущества компании.
Что такое комплаенс-риск (compliance risk) в управлении финансовыми рисками?
Риск, связанный с колебанием цен на сырье.
Риск финансовых потерь из-за несоблюдения законодательства, регуляторных требований или внутренних процедур.
Риск, связанный с невыплатой кредита заемщиком.
Риск низкой ликвидности активов.
Риск операционных ошибок сотрудников.
Какое из утверждений о диверсификации верно?
Диверсификация полностью устраняет все виды рисков.
Диверсификация эффективна только для снижения систематического (рыночного) риска.
Диверсификация помогает снизить несистематический (специфический) риск конкретного актива или компании.
Диверсификация увеличивает общий уровень риска портфеля.
Диверсификация гарантирует получение сверхприбыли.
На этапе идентификации рисков используется метод:
Расчет VaR.
Анализ чувствительности.
Мозговой штурм, метод Дельфи, анализ финансовой отчетности.
Расчет кредитного рейтинга.
Проведение стресс-тестирования.
Что такое стресс-тестирование в контексте управления рисками?
Оценка психологического состояния сотрудников финансового отдела.
Процесс оценки устойчивости портфеля или компании к экстремальным, но вероятным рыночным условиям или событиям.
Метод страхования операционных рисков.
Способ расчета среднего значения доходности активов.
Мониторинг выполнения ежедневных финансовых операций.
Какой из методов минимизации рисков подходит для управления операционными рисками (например, риск ошибки сотрудника)?
Хеджирование валютными фьючерсами.
Диверсификация инвестиционного портфеля.
Какой из перечисленных вариантов является наиболее эффективным способом управления финансовыми рисками?
Внедрение систем внутреннего контроля, автоматизации процессов, обучение персонала.
Отказ от всех финансовых операций.
Инвестирование в государственные облигации.
Принцип "чем выше риск, тем выше потенциальная доходность" является основополагающим в управлении:
Операционными рисками.
Кредитными рисками.
Инвестиционными (рыночными) рисками.
Комплаенс-рисками.
Рисками ликвидности.
Какой из финансовых показателей чаще всего используется для оценки уровня риска отдельного актива или портфеля?
Чистая прибыль.
Выручка.
Стандартное отклонение (волатильность) доходности.
Балансовая стоимость активов.
Количество сотрудников.
Что такое риск ликвидности в управлении финансами?
Риск изменения процентных ставок.
Риск невозможности своевременного погашения обязательств или продажи актива по справедливой рыночной цене без значительных потерь.
Риск, связанный с инфляцией.
Риск потери ключевого клиента.
Риск изменения налогового законодательства.
На каком этапе процесса риск-менеджмента происходит систематическое выявление потенциальных финансовых рисков и их источников?
Оценка риска.
Мониторинг риска.
Минимизация риска.
Идентификация риска.
Принятие риска.
К качественным методам выявления риска относится:
Расчет стандартного отклонения.
Метод экспертных оценок (например, "мозговой штурм").
Анализ чувствительности NPV.
Расчет показателя VaR (Value at Risk).
Стресс-тестирование.
Какой метод оценки финансовых рисков включает изучение финансовой отчетности, бизнес-планов и анализ рынка для выявления потенциальных угроз?
Количественный анализ.
Качественный анализ.
Стохастическое моделирование.
Имитационное моделирование (Монте-Карло).
Дисперсионный анализ.
Количественная оценка риска направлена на:
Описание природы риска.
Выявление причин возникновения риска.
Численное определение размера потенциальных потерь и вероятности их возникновения.
Какой показатель чаще всего используется для количественной оценки волатильности (изменчивости) доходности финансового актива?
Среднее арифметическое.
Медиана.
Стандартное отклонение (Standard Deviation / Среднеквадратическое отклонение).
Мода.
Коэффициент Шарпа.
Метод оценки рисков, при котором анализируется, как изменится финансовый результат проекта при изменении одного ключевого параметра (например, цены реализации), называется:
Имитационное моделирование.
Сценарный анализ.
Анализ чувствительности.
Метод Дельфи.
Стресс-тестирование.
Что такое VaR (Value at Risk)?
Средняя ожидаемая доходность инвестиционного портфеля.
Гарантированная минимальная прибыль от операции.
Показатель максимальных денежных потерь, которые может понести компания за определённый период с заданной вероятностью (доверительным интервалом).
Коэффициент ликвидности компании.
Сумма страхового покрытия.
Какой метод оценки рисков основан на построении нескольких реалистичных сценариев развития событий (оптимистичного, пессимистичного, базового) и расчете финансового результата для каждого из них?
Анализ чувствительности.
Метод экспертных оценок.
Имитационное моделирование.
Сценарный анализ.
Метод аналогий.
При выявлении кредитного риска банка одним из ключевых методов является:
Анализ волатильности фондового рынка.
Оценка кредитоспособности и платежеспособности заемщика (скоринг).
Анализ инфляционных ожиданий.
Моделирование изменения валютных курсов.
Расчет операционных расходов банка.
Что из перечисленного является внутренним источником информации для выявления и оценки рисков на предприятии?
Изменения в налоговом законодательстве.
Прогнозы мировых цен на нефть.
Данные внутренней бухгалтерской отчетности и управленческий учет.
Статистика ВВП страны.
Заявления Центрального банка об изменении ключевой ставки.
Какой из методов количественной оценки риска является наиболее сложным и трудоемким, использующим многократное моделирование случайных процессов?
Анализ чувствительности.
Метод экспертных оценок.
Сценарный анализ.
Метод VaR.
Имитационное моделирование (метод Монте-Карло).
Качественный анализ рисков позволяет:
Точно рассчитать сумму потерь в тенге.
Присвоить риску определённый приоритет (высокий, средний, низкий) на основе экспертного суждения.
Рассчитать стандартное отклонение доходности.
Провести стресс-тестирование портфеля.
Определить VaR с точностью 99%.
Для выявления операционных рисков часто используется метод:
Анализ кредитного портфеля.
Сценарный анализ валютных колебаний.
Аудит бизнес-процессов, выявление "узких мест" и потенциальных ошибок.
Расчёт бета-коэффициента.
Анализ чувствительности к процентной ставке.
Какой из этих показателей НЕ используется для количественной оценки финансовых рисков?
Дисперсия доходности.
Бета-коэффициент.
Коэффициент ликвидности.
VaR.
Средняя заработная плата сотрудников.
Метод "дерева решений" в оценке рисков используется для:
А) Анализа взаимосвязи между различными видами рисков.
B) Визуализации и оценки последовательности решений, принимаемых в условиях неопределённости, с учётом вероятностей и исходов.
C) Расчёта стандартного отклонения.
Выявление рисков должно проводиться:
Только один раз, при запуске проекта.
Только при наступлении кризиса.
Периодически и непрерывно в рамках системы мониторинга.
Только внешними аудиторами.
Только на этапе разработки стратегии минимизации.
К внешним источникам информации для оценки рыночных рисков относятся:
Внутренние данные о запасах на складе.
Протоколы совещаний руководства.
Публикуемые данные о котировках акций, валютных курсах, ценах на товары на мировых биржах.
Расчёты внутренней себестоимости продукции.
Данные о заработной плате персонала.
Как называется оценка устойчивости компании к экстремальным, но правдоподобным шокам (например, резкому падению цен на 30% или дефолту крупного контрагента)?
Анализ чувствительности.
Сценарный анализ.
Стресс-тестирование.
Метод Дельфи.
Анализ ликвидности.
Какой из методов выявления рисков подразумевает опрос группы независимых экспертов для достижения консенсуса без прямого взаимодействия между ними?
Метод Дельфи
Метод мозгового штурма
Метод SWOT-анализа
Метод анализа сценариев
Какой из перечисленных методов относится к методам экспертных оценок?
Мозговой штурм.
Метод аналогий.
Сценарный анализ.
Метод Дельфи.
SWOT-анализ.
Бета-коэффициент (β) используется в САРМ (модели оценки капитальных активов) для измерения:
Общего риска проекта.
Несистематического (специфического) риска актива.
Кредитного риска заемщика.
Систематического (рыночного) риска актива относительно всего рынка.
Риска ликвидности.
Для оценки риска ликвидности используются финансовые коэффициенты:
Коэффициент рентабельности продаж и активов.
Коэффициент текущей ликвидности и быстрой ликвидности.
Коэффициент финансового левериджа.
Коэффициент оборачиваемости запасов.
Коэффициент выплаты дивидендов.
Что является результатом качественного анализа рисков?
Точный расчет суммы VaR в денежном выражении.
Формирование реестра (списка) рисков с их описанием, источниками и потенциальными последствиями.
График распределения вероятностей (гистограмма).
Определение оптимальной структуры капитала компании.
Расчет ставки дисконтирования.
Какая из перечисленных процедур является частью процесса идентификации рисков в новом инвестиционном проекте?
Расчет чистой приведенной стоимости (NPV) проекта.
Анализ рынка сбыта и конкурентов.
Расчет внутренней нормы доходности (IRR).
Определение оптимального размера инвестиций.
Выбор метода финансирования проекта.
Метод оценки рисков, основанный на использовании исторической информации о потерях по аналогичным операциям или проектам, называется:
Метод Дельфи.
Метод Монте-Карло.
Метод аналогий (исторических данных).
Сценарный анализ.
Анализ чувствительности.
Основное отличие качественного анализа риска от количественного заключается в том, что качественный анализ использует:
Сложные математические формулы и статистику.
Численные показатели потерь и вероятностей.
Описательные методы, суждения экспертов и логические умозаключения.
Исключительно рыночные данные о котировках.
Только данные внутренней бухгалтерии.
При выявлении валютного риска компания должна проанализировать:
Зависимость своих доходов и расходов от колебаний различных валютных курсов.
Кредитоспособность своих заемщиков.
Ликвидность своих основных средств.
Изменение процентных ставок на внутреннем рынке.
Операционные ошибки персонала.
Какой инструмент используется для визуализации взаимосвязей между причинами и потенциальными финансовыми потерями?
Гистограмма распределения вероятностей.
Причинно-следственная диаграмма ("рыбий скелет" или диаграмма Исикавы).
Балансовый отчет.
Отчет о прибылях и убытках.
Диаграмма Ганта.
Для оценки кредитного риска государственного заемщика (страны) аналитики используют:
Показатель VaR по его акциям.
Скоринг физического лица.
Суверенный кредитный рейтинг, уровень госдолга, стабильность экономики.
Волатильность национальной валюты.
Операционные риски правительства.
Какой из методов количественной оценки позволяет получить не одну цифру возможного результата, а диапазон значений и вероятность каждого из них?
Анализ чувствительности.
Сценарный анализ (в продвинутом варианте с вероятностями) или имитационное моделирование.
Метод экспертных оценок.
Расчет среднего значения.
Стресс-тестирование.
Основная цель этапа оценки риска (качественной и количественной) состоит в том, чтобы:
определить уровень риска для принятия решений
выявить все возможные угрозы
разработать план реагирования на инциденты
оценить стоимость активов
Что из перечисленного является основной задачей управления финансовыми рисками?
Полностью исключить риск из финансовой деятельности.
Определить, является ли уровень риска приемлемым для компании, и выбрать адекватные методы управления.
Передать все риски страховой компании.
Сформировать отчетность для налоговых органов.
Максимально увеличить прибыль в краткосрочном периоде.
Что является первым и обязательным этапом в процессе управления финансовыми рисками?
Оценка эффективности страхования.
Идентификация (выявление) рисков.
Расчет VaR (Value at Risk).
Внедрение систем автоматизации.
Создание резервных фондов.
К какому виду методов выявления рисков относится анализ финансовой отчетности, аудит бизнес-процессов и изучение рынка?
Количественные методы.
Методы уклонения от риска.
Качественные методы.
Методы хеджирования.
Методы страхования.
Какой метод управления риском подразумевает отказ от участия в проекте или операции, если потенциальные потери слишком велики или неприемлемы для компании?
Принятие (удержание) риска.
Диверсификация.
Хеджирование.
Инструмент, используемый для количественной оценки риска, который измеряет потенциальные максимальные потери стоимости портфеля за определённый период с заданной вероятностью, называется:
ROI (Return on Investment).
EBITDA.
VaR (Value at Risk / Стоимость под риском).
NPV (Net Present Value).
ROE (Return on Equity).
Какой метод управления риском основан на распределении инвестиционного капитала между различными, слабо коррелирующими между собой активами?
Хеджирование.
Лимитирование.
Диверсификация.
Страхование.
Самострахование.
Кредитный риск может быть выявлен и оценен с помощью:
Анализа волатильности фондового рынка.
Оценки кредитоспособности заемщика (скоринг) и анализа просроченной задолженности.
Моделирования изменения валютных курсов.
Расчёта операционных расходов банка.
Стресс-тестирования инфляции.
