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Worksheets90 PREGUNTAS FINANZAS
Total questions: 90
Worksheet time: 45mins
La extinta peseta pasó por las siguientes etapas, en cuanto a fijación de su tipo de cambio se refiere, desde mediados de los años cuarenta:
1948-1959: Tipos de cambio múltiples / 1959-1974: Tipo de cambio fijo / 1974-1998: Tipo de cambio flotante
1948-1974: Tipo de cambio fijo / 1974-1998: Tipo de cambio flotante
1948-1959: Tipos de cambio flotante / 1959-1974: Tipo de cambio fijo / 1974-1998: Tipo de cambio múltiples
1948-1959: Tipo de cambio fijo / 1959-1998: Tipo de cambio flotante
Algunas ventajas de los cambios flotantes con respecto a los fijos son las siguientes:
Ajustes más suaves de los desequilibrios en balanza de pagos y aumento del riesgo y la incertidumbre que pueden reducir el volumen del comercio e inversiones
Favorecimiento de los movimientos especulativos y mejora de la liquidez del SMI
Ajustes más suaves de los desequilibrios en balanza de pagos y aumento de la independencia de la política económica nacional, en particular de sus aspectos monetario y fiscal
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
Decide cuál de estas afirmaciones es la correcta:
La peseta entró en el SME en junio de 1989 dentro de la banda estrecha de oscilación (±2,25%)
La peseta entró en el SME en diciembre de 1990 dentro de la banda ancha de oscilación (±6%)
La peseta entró en el SME en diciembre de 1990 dentro de la banda estrecha de oscilación (±2,25%)
La peseta entró en el SME en junio de 1989 dentro de la banda ancha de oscilación (±6%)
Desde su nacimiento en 1999, el euro ha tenido la siguiente evolución en su tipo de cambio con respecto al dólar:
Depreciación hasta 2001 y apreciación hasta final de 2012
Fuerte apreciación ininterrumpida hasta final de 2012
Fuerte depreciación ininterrumpida hasta final de 2012
Apreciación hasta 2001 y depreciación hasta final de 2012
El SME suponía, en cuanto a la fijación de los tipos de cambio:
Un sistema de cambios fijos
Un sistema de flotación concertada
Un sistema de flotación
Un sistema de cambios múltiples
Cuando el Banco Central de un país interviene en los mercados de cambio, estando su moneda teóricamente en flotación, estamos ante un caso de:
Flotación sucia o intervenida
Cambios en cremallera
Cambios rampantes
Flotación libre
El tipo de cambio irrevocable de 166,386 ESP/EUR proviene de:
La cotización de la peseta en el mercado de divisas de Londres a mediados de 1998
La cotización de la peseta contra el ECU a finales de 1998
La cotización media de la peseta contra el ECU a lo largo de 1998
La cotización media de la peseta contra el euro a lo largo de 1998
Los países europeos que han celebrado referendos para entrar en la Eurozona con resultado negativo han sido:
España y Reino Unido
Dinamarca y Noruega
Dinamarca y Suecia
Reino Unido y Suecia
Los Derechos Especiales de Giro (DEG) son:
Una cesta de monedas creada por el FMI para competir con el ECU primero y luego con el euro
Una cesta de monedas, creada por el FMI en 1968, utilizada como unidad de cuenta en ciertos pagos internacionales
Una cesta de monedas latinoamericanas
Una moneda emitida por la Reserva Federal norteamericana en 1968
Si, en un sistema de cambios múltiples, el Banco Central mantiene los siguientes tipos en pesos por dólar, siendo el peso la moneda local, la política económica consiste en: En la tabla se muestran tres partidas de exportaciones e importaciones con sus tipos: Petróleo (40) frente a Maquinaria agrícola (30), Tipo oficial comprador (42) frente a Tipo oficial vendedor (43), Cacao (50) frente a Ropa de marca (48).
Incentivar la exportación de petróleo y la importación de maquinaria agrícola, así como penalizar la exportación de cacao y la de ropa de marca
Mantener unos tipos de cambio neutrales
Penalizar las importaciones e incentivar las exportaciones
Incentivar la exportación de cacao y la importación de maquinaria agrícola y penalizar la exportación de petróleo y la importación de ropa de marca
La teoría de la paridad del poder adquisitivo (TPPA):
Es una ley de precios múltiples
Es una ley de precio único
Sólo se cumple en economías emergentes
Fue desarrollada por el economista Irving Fisher
La teoría de la paridad del poder adquisitivo (TPPA) tiende a cumplirse cuando se refiere a:
Servicios de tipo personal, como un corte de pelo por el barbero o un lustrado de zapatos por un limpiabotas
Propiedades inmobiliarias tales como apartamentos de lujo en una gran ciudad
Bienes susceptibles de un comercio internacional intensivo tales como las commodities
Productos como la hamburguesa Big Mac
La teoría de la paridad de los tipos de interés (TPTI) establece la igualdad:
Entre la apreciación o depreciación del tipo de cambio de una moneda a plazo, con respecto a otra que sirve de referencia, y las diferencias de inflación entre los países emisores de dichas monedas
Entre el tipo de cambio a plazo y el previsible tipo al contado a la finalización de dicho plazo
Entre la apreciación o depreciación del tipo de cambio de una moneda a plazo, con respecto a otra que sirve de referencia, y las diferencias de tipos de interés entre dichas monedas
Entre los tipos de interés a corto y largo plazo de dos monedas diferentes en determinadas circunstancias de equilibrio
La teoría de la paridad de los tipos de interés (TPTI) está basada:
En el arbitraje cubierto de capitales
En la relación entre el mercado a plazo y el de futuros en divisas
En las variaciones de los saldos por cuenta corriente en las balanzas de pagos de los países
En los tipos a plazo como estimadores insesgados de los tipos al contado futuros
La teoría de Fisher cerrada relaciona:
Tipo de interés reales con tipos de cambio a plazo
Tipo de interés reales con tipos de cambio al contado
Tipos de cambio al contado y a plazo
Tipos de interés nominales con tasas de inflación
La teoría de Fisher cerrada implica que:
En un país con alta tasa de inflación los tipos de interés nominales tenderán a ser altos también
En un país con alta tasa de inflación los tipos de interés nominales serán bajos
Los tipos de interés nominales no tienen relación alguna con las tasas de inflación
Los tipos de interés reales son siempre mayores que los nominales
Según la teoría de las expectativas:
Los tipos de cambio a plazo son estimadores insesgados de los tipos al contado futuros
Los tipos de cambio a plazo no sirven para estimar los tipos al contado futuros
Para estimar los tipos de cambio al contado lo mejor es acudir a un servicio de estudios especializado
Los tipos de cambio al contado futuros no pueden predecirse en absoluto
Un estimador insesgado implica que:
No se comete ningún error en la estimación
Que la suma de los errores cometidos tienda a cero
Que la suma de los errores cometidos tienda a la unidad
Que los errores cometidos sean siempre por defecto
La teoría de Fisher internacional o abierta sirve para relacionar:
Tipos de cambio a plazo con tipos de cambio al contado futuros
Tipos de cambio a plazo con tasas de inflación
Tipos de cambio al contado con tipos de interés nominales
Tipos de interés nominales con tipos de interés reales
La teoría de Fisher internacional o abierta:
Se puede cumplir a largo plazo pero a corto plazo los efectos suelen ser lo contrario a los previstos
Siempre se cumple a corto y largo plazo
Sólo se cumple a corto plazo
Sólo se cumple en mercados emergentes
El mercado de divisas es del tipo:
Organizado y centralizado
No organizado e interbancario
Organizado siguiendo el modelo de las Bolsas de Valores
No organizado e impulsado por las empresas del sector real de la economía
El concepto de divisa, en sentido estricto, hace referencia a:
Los saldos en los bancos comerciales y centrales expresados en moneda extranjera
Los billetes de banco en moneda extranjera
Las reservas en oro de los bancos centrales
Los saldos en los bancos comerciales y centrales expresados en moneda local
El verdadero motor del mercado de divisas son:
Las operaciones de comercio internacional
Las operaciones de cambio de los turistas y viajeros
Las operaciones de especulación y arbitraje de los bancos comerciales y de inversión
Las operaciones de cobertura a plazo
El fixing en los mercados de divisas es una práctica:
Que nunca se ha realizado en España
Que se corresponde con los modelos latinos de negociación
Cada vez más utilizadas por los diferentes países
Que se corresponde con los modelos anglosajones de negociación
La convertibilidad interna de una divisa significa:
Que tanto los residentes como no residentes, en un determinado país, pueden cambiar la moneda doméstica por otras divisas sin limitación alguna
Que sólo los residentes, en un determinado país, pueden cambiar la moneda doméstica por otras divisas sin limitación alguna
Que sólo los no residentes, en un determinado país, pueden cambiar la moneda doméstica por otras divisas sin limitación alguna
Que sólo el Banco Central puede realizar operaciones en divisas
Si en el mercado de divisas, un banco comercial está cotizando 1,8376/1,8386 USD/GBP y la cotización general es 1,8380/1,8390 USD/GBP la entidad está:
Orientando sus cambios en sentido comprador de libras
Orientando sus cambios en sentido vendedor de dólares
Realizando operaciones de arbitraje
Orientando sus cambios en sentido vendedor de libras
El término swap puede referirse, en los mercados de divisas:
A una operación simultánea de compra de divisas al contado y su venta a plazo
A compras simultáneas de divisas al contado
A compras simultáneas de divisas a plazo
A compras y ventas no simultáneas de divisas a plazo
Si en el mercado de cambios aparecen las siguientes cotizaciones en un momento dado: Londres: 1,8376 USD/GBP Singapur: 2,4272 AUD/GBP Sidney: 0,7571 USD/AUD
Existen unas excelentes posibilidades de arbitraje pero ¡actúe rápido!
Existen unas excelentes posibilidades de arbitraje pero espere a que se consoliden las cotizaciones
El dólar está sobrevalorado en Londres
No existen posibilidades de arbitraje
Para obtener las cotizaciones a plazo:
Si el tipo swap vendedor es mayor que el tipo swap comprador, los tipos se suman a los de contado
Si el tipo swap vendedor es menor que el tipo swap comprador, los tipos se suman a los de contado
Si el tipo swap vendedor es igual que el tipo swap comprador, no hay manera de saber si debemos sumar o restar
No pueden utilizarse los tipos swaps
El cumplimiento de la TPTI puede verse dificultado en la práctica:
Por la alta liquidez del mercado en el caso de las divisas fuertes
Por un ataque de malhumor del gobernador de un Banco Central
Por los altos costes de transacción y el control de cambios
Por la acción de los arbitrajistas
Una de las diferencias entre los mercados a plazo o forward, y los futuros sobre divisas es que
Los mercados a plazo son para especular y los de futuros para realizar coberturas
Los mercados a plazo son bancarios y los de futuros son centralizados y organizados
Los mercados a plazo funcionan con Cámara de Compensación y los de futuros no
Los vencimientos de los mercados a plazo son por fechas y los de futuros por un número entero de meses
En España, en la actualidad, en cuanto a futuros en divisas estos se negocian en
MEFF, Barcelona
La Bolsa de Madrid
El Mercado de Deuda Pública
Ninguna parte, ya que estos contratos hace tiempo que dejaron de existir
Para valorar un contrato de futuros sobre divisas
Lo hacemos como si fuese un contrato a plazo o forward
Tenemos en cuenta sólo el tipo de interés de la moneda doméstica
Tenemos en cuenta sólo el tipo de interés de la moneda extranjera
No hay que tener en cuenta ningún tipo de interés
Para valorar un contrato de futuros sobre divisas utilizamos
La teoría de la paridad del poder adquisitivo (TPPA)
La teoría de Fisher internacional o abierta
La teoría de la paridad de los tipos de interés (TPTI)
La teoría de Fisher cerrada
En un contrato de futuros sobre divisas, la base es
La diferencia entre los tipos de interés de las dos divisas implicadas
La diferencia entre el tipo de cambio a futuros y el forward
La diferencia entre el tipo de cambio a futuros y el de contado
La suma de los tipos de interés de las dos divisas implicadas
En los mercados de opciones sobre divisas
Predominan los contratos sobre divisas fuertes o hard currencies
Siempre una de las monedas es el USD
Siempre una de las monedas es el EUR
Predominan los contratos sobre divisas débiles y exóticas
Al valorar un contrato de opciones sobre divisas es fundamental
Considerar la volatilidad futura del tipo de cambio al contado
Considerar la volatilidad futura de los tipos de interés de las dos divisas implicadas
Comprobar que se cumpla la teoría de la paridad de los tipos de interés (TPTI)
Comprobar que se cumpla que el tipo a plazo es un estimador insesgado del tipo de contado futuro
Si tenemos una opción de compra y de otra de venta, ambas con precio de ejercicio 1,8300 USD/GBP y el mercado al contado, en un momento determinado, cotiza a 1,8500 USD/GBP:
Las dos opciones están “dentro de dinero” (ITM)
Las dos opciones están “fuera de dinero” (OTM)
La opción de compra está “dentro de dinero” (ITM) y la venta “fuera de dinero” (OTM)
La opción de compra no tiene valor intrínseco y la de venta sí
La denominada paridad put-call relaciona
El precio de una opción put con el de una call con iguales precios de ejercicio y el mismo tiempo a la expiración
El precio de una opción put con el de una call con diferentes precios de ejercicio y el mismo tiempo a la expiración
El precio de una opción put con el de una call con la condición de que ambas estén “dentro de dinero” (ITM)
El precio de una opción put con el de una call con igual precio de ejercicio y diferentes tiempos a la expiración
En el contrato de opción break-forward se relaciona
Una opción de venta con una venta a plazo de divisas
Una opción de compra con una compra a plazo de divisas
Una compra con una venta a plazo de divisas
Una opción de venta con una compra a plazo de divisas o una opción de compra con una venta a plazo
El cambio de una divisa por otra a un tipo de cambio determinado cuyo intercambio se produce dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de transacción define:
El tipo forward.
El tipo spot.
El tipo swap.
Ninguna de las demás respuestas.
Un inversor ve en un panel de divisas los siguientes tipos de cambio. Spot 1,10 GBP/eur. Fwd 6 meses 1,04 Gbp/eur. Si quiere hacer una operación que le pueda proporcionar beneficios ilimitados:
Comprar put sobre GBP/EUR.
Vende call sobre GBP/EUR.
Compra call sobre GBP/EUR.
Vende put sobre GBP/EUR.
Los puntos swaps
Ninguna de las demás respuestas.
Nunca pueden ser negativos.
Impiden el arbitraje.
Permiten calcular el tipo forward.
Con la entrada de España en el euro
Entramos a formar parte de una cesta de monedas igual que con el ECU.
La peseta estableció un tipo de cambio irrevocable.
Las decisiones sobre tipos de interés le corresponden al Banco de España.
La inflación española determina la cotización del Euro.
¿Cuál de las siguientes NO es una diferencia entre los contratos forward y los contratos de futuros?
Las condiciones de los contratos de futuros son estándar.
El contrato de futuros permite a su comprador no ejercer su derecho.
Los contratos de futuros se negocian en mercados organizados.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
Según la Teoría de Fisher cerrada las diferencias entre las tasas nominales y las reales vienen determinadas por:
Las expectativas de subidas de tipos.
La inflación.
Ninguna de las otras respuestas.
Los tipos de interés.
Promelsa, (sociedad española) quiere pedir un préstamo en Euros, en EEUU, para construir una planta recicladora, ¿Qué le ofrecerá Citibank, su Banco americano?
Tipo borrower.
Tipo comprador.
Tipo lender.
Tipo vendedor.
El tipo de cambio cruzado:
Ninguna de las demás respuestas es correcta.
Es la cantidad de moneda extranjera que hay que entregar, para obtener una unidad de moneda nacional.
Es la cotización de un par de divisas obtenida a partir del precio de cada una de ellas contra una tercera.
Son unidades en moneda nacional que hay que entregar para obtener una moneda extranjera.
La Teoría que relaciona los tipos nominales con los tipos reales ajustados por la inflación se denomina:
Teoría de Fisher abierta.
Teoría de la Fisher cerrada.
Teoría de la paridad de los tipos de interés.
Teoría de la paridad del poder adquisitivo.
Con respecto al intercambio de divisas:
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Todas las monedas oficiales del mundo se pueden intercambiar libremente.
Las divisas convertibles solamente se pueden usar en sus respectivos países.
Solamente se pueden intercambiar las monedas con convertibilidad limitada.
El EUR presenta una “prima a plazo” frente al PESO ARGENTINO:
El precio forward EUR/ARS es superior a su precio spot.
El precio forward EUR/ARS es inferior al precio spot.
Ninguna de las demás respuestas.
El precio forward EUR/ARS es igual al precio spot.
Ricardo López regresa a España después de trabajar durante un año en Japón. ¿A qué tipo de cambio podrá cambiar sus Yenes para invertir en un depósito?
Al Tipo Spot vendedor.
Al Tipo Borrow.
Al Tipo Spot comprador.
Al Tipo Lender.
Los tipos de swaps se restan a la cotización de contado si:
Ninguna de las demás preguntas es correcta.
El tipo swap vendedor es inferior al comprador.
Estamos haciendo una cobertura de divisas.
El tipo swap vendedor es superior al comprador.
Somos ingleses y nos vamos de viaje a EEUU dentro de dos meses. Hoy el tipo de cambio del GBP respecto al USD es de 1,23. ¿Qué es mejor que suba o que baje?
Ninguna es correcta.
Nos interesa que el tipo de cambio de la libra respecto al dólar suba.
Nos interesa que el tipo de cambio de la libra respecto al dólar baje.
No tenemos datos para saberlo.
Teoría de la paridad del poder adquisitivo.
Relaciona los tipos de cambio al contado con la inflación. Cuando la inflación aumenta el tipo de cambio al contado lo hace también, la moneda se deprecia y viceversa.
Se da cuando productos similares, en distintos países no cuestan lo mismo.
Relaciona los tipos de cambio al contado con la inflación. Cuando la inflación aumenta el tipo de cambio al contado lo hace también, la moneda se aprecia y viceversa.
Ninguna de las demás respuestas es correcta.
El ECU:
Equivalía a 166.386 pesetas.
Ninguna de las demás preguntas es correcta.
Tenía un tipo de cambio irrevocable.
Era la moneda de circulación europea que fue sustituida por el Euro.
El arbitraje:
Se produce por la diferencia de cotización de dos divisas en una misma plaza.
Es una forma de obtener ganancias si hay discrepancias en los mercados.
Solo existe en el mercado de Divisas.
Ninguna de las demás respuestas es correcta.
Para valorar un contrato de futuros sobre divisas:
Solo tenemos en cuenta el tipo de interés de la divisa.
Solo tenemos en cuenta el tipo de interés de la moneda doméstica.
Se hace como si fuera un contrato a plazo o forward.
No hay que tener en cuenta ningún tipo de interés.
El tesoro de EEUU sigue básicamente tres criterios para determinar qué país manipula su divisa:
Que tenga un superávit comercial extremadamente grande.
Que lo denuncie otro país de la OCDE.
Control de los movimientos en el tipo de cambio durante tres meses.
Ninguna de las anteriores.
El diferencial del tipo de cambio forward y el tipo de cambio spot de una divisa contra otra, se conoce como:
Spread.
Tipo de interés implícito.
Margen forward.
Ninguna de las respuestas es correcta.
Para obtener las cotizaciones forward (a plazo) a través de los puntos swaps:
Si los puntos swaps comprador son mayores que los puntos swaps vendedor, los puntos swaps se restan al tipo de cambio (contado) para obtener el forward.
Si los puntos swaps comprador son mayores que los puntos swaps vendedor, los puntos swaps se suman al tipo de cambio (contado) para obtener el forward.
Si los puntos swaps vendedor son igual a los puntos swaps comprador, no hay manera de saber si debemos sumar o restar.
Ninguna de las respuestas es correcta.
El EUR presenta una prima a plazo frente al YEN (en cotización directa) si:
El precio spot del mismo, es inferior al precio forward.
El precio forward del mismo, es igual al precio spot.
El precio forward del mismo, es inferior al precio spot.
El precio forward del mismo, es superior al precio spot.
Las denominadas CALL-PUT Parity relaciona:
El precio de una opción put con el de una call con la condición de que ambas estén dentro del dinero (ITM).
El precio de una opción put con el de una call con iguales precios de ejercicio y diferente tiempo de vencimiento.
El precio de una opción put con el de una call con iguales precios y el mismo tiempo de vencimiento.
El precio de una opción put con el de una call con diferentes precios de ejercicio y el mismo tiempo de vencimiento.
Una salida de capital líquido de Chicago (USA) a la UE bajo arbitraje de intereses con cobertura, puede tener lugar si el diferencial de interés positivo y a favor de la UE, es:
Menor que el descuento a plazo para el EUR.
Mayor que el descuento a plazo para el EUR.
Igual al descuento a plazo para el EUR.
Igual o mayor que el descuento a plazo para el EUR.
Al valorar un contrato de opciones sobre divisas es fundamental, entre otros valores:
Comprobar que se cumpla la teoría de la paridad de los tipos de interés.
Considerar la volatilidad futura de los tipos de interés de las dos divisas implicadas.
Considerar la volatilidad del tipo de cambio al contado.
Comprobar que se cumpla que el tipo a plazo es un estimador insesgado del tipo de contrato a futuro.
Un importador debe pagar una operación dentro de un año. El importe del pago a realizar es de 1.000.000 USD. La cotización de contado hoy es 1,12 EUR/USD. Tipo de interés hoy, del USD a plazo a 1 año: 1,25%. Tipo de interés, hoy, del EUR a plazo a 1 año: 2,09%. Calcular la cotización que el banco le da al importador, hoy, para la venta al importador de 1.000.000 USD dentro de un año.
1,251 EUR/USD.
1,210 EUR/USD.
1,120 EUR/USD.
Ninguna de las anteriores.
El euro presenta un “descuento a plazo” frente al USD (en la cotización indirecta) cuando:
El precio forward (USD/EUR) es inferior al precio spot.
El precio forward (USD/EUR) es superior al precio spot.
El precio forward (USD/EUR) es igual al precio spot.
Ninguna de las anteriores.
Cuando el banco central de una país interviene en los mercados de cambio, estando su moneda teóricamente en flotación, estamos ante un caso de:
Flotación libre.
Cambios en cremallera.
Flotación sucia.
Flotación dirigida.
El beneficio que he obtiene tras la compra-venta de una divisa defina el concepto de:
Swap.
Arbitraje.
Cobertura de riesgo.
Margen forward.
Si en el panel de tipos de cambio de divisa me aparece la siguiente información: tipo spot 1,09 GBP/EUR, tipo forward 12 meses 1,01 GBP/EUR, y pretendo obtener las máximas ganancias posibles, que estrategia seguiré?
Comprar una call sobre GBP.
Vender una call sobre GBP.
Comprar una put sobre EUR.
Vender una put sobre EUR.
La reciente decisión de la FED de subir los tipos de interés ha apreciado el dólar cumpliéndose así:
La teoría de la paridad de los tipos de interés.
La teoría de Fisher cerrada.
La teoría de Fisher internacional.
La teoría de las expectativas.
Fernando Pérez, tras regresar de trabajar un año en suiza, cambia sus CHF por euros para hacer un depósito. ¿Qué tipo le ofrecerá su banco en España?
Tipo comprador.
Tipo borrower.
Tipo vendedor.
Tipo lender.
El tipo de Cambio a plazo
No debe tenerse en cuenta si el tipo de cambio contado esperado en el futuro es significativamente distinto al tipo de cambio a plazo.
Es el que ofrece un exportador a un importador para fijar el precio de operaciones futuras.
Es el tipo de cotización que regirá para la entrega de divisas en el futuro.
Es igual al tipo de cambio contado futuro.
La diferencia entre el tipo a plazo y contado se denomina:
Swap.
Forward.
Arbitraje.
Ninguna de las anteriores.
Si el tipo de cambio al contado del USD/EUR es 1,1 y los tipos de interes anual es de un 2% en el mercado norteamericano y de un 2,5% en la zona euro. ¿Cuál es el TC USD/EUR a plazo de 1 año?
1,0937
1,0946
1,0927
Si el tipo de cambio al contado del USD/EUR es 1,08, el tipo de interes anual en el mercado norteamericano es un 1,3% y un 1,8% en el mercado europeo. ¿Cuál es el TC USD/EUR a plazo dentro de 6 meses?
1,0773
1,0548
1,1029
Si una empresa importadora quiere asegurarse el tipo de cambio a 1 año. Siendo el tipo de cambio actual de 1,03 EUR/USD, el tipo de interes del euro a 1 año del 0,9% y el tipo de interes a 1 año del dolar del 1,3%, y el banco quiere asegurarse un beneficio de 0,035 EUR/USD. El TC que debera aplicarle al cliente es de:
1,0609 EUR/USD
1,0259 EUR/USD
1,0486 EUR/USD
Una empresa importadora quiere asegurarse el tipo de cambio a 6 meses. Siendo el tipo de cambio actual de 1,01 EUR/USD, el tipo de interes a 6 meses del euro del 1,5% nominal y el tipo de interes a 6 meses del dólar del 1% nominal, y el banco quiere asegurarse un beneficio de 0,02 EUR/USD. El TC que deberá aplicarle al cliente será:
1,0254 EUR/USD
1,0268 EUR/USD
1,0325 EUR/USD
Tenemos los siguientes precios de liquidación de 3 dias consecutivos de un futuro sobre una divisa cuyo nominal son 100.000€:
DIA 1: 97,5%
DIA 2: 97,8%
DIA 3: 97,4%
Si tenemos una posicion larga (compradora), ¿Cuál es la cuantía de liquidación de los dias 2 y 3?
Liquidacion dia 2=-300
Liquidación dia 3=400
Liquidacion dia 2=400
Liquidación dia 3=300
Liquidacion dia 2=300
Liquidación dia 3=-400
Si vendemos un futuro al precio de 140 EUR y al momento de la contratacion nos exigen un margen inical del 10% sobre el valor del futuro, calcular la rentabilidad (%) obtenida por la operación, en el supuesto de que el precio del subyacente al vencimiento es de 148 EUR
-57,14%
-68,32%
68,32%
Si compramos un futuro sobre una divisa que cotiza a 1,2 EUR y en el momento de la contratación nos exigen el depósito de un margen del 3%, si al vencimiento la divisa cotiza a 1.3 EUR, obtendremos una rentabilidad del:
258,3%
277,78%
286,44%
Si el TC del dolar respecto al euro es de 0,686 EUR/USD.
¿Cuál es el TC del euro respecto al dolar (USD/EUR)?
1,4577 USD/EUR
1,6875 USD/EUR
1,3896 USD/EUR
¿Como se denomina al TC donde el numerador es la moneda extranjera y el denominador la moneda nacional?
Directo
Indirecto
Nacional
¿Como se denomina el TC cuyo numerador es la moneda nacional y el denominador la moneda extranjera?
Directo
Indirecto
Nacional
A partir del TC de la GBP respecto al EUR 1,13 y de la GBP respecto al CHF respecto al EUR 1,05. Calcula el el TC del CHF respecto al EUR.
1,0761
0,9292
1,1225
Supongamos que queremos un coche que en EEUU cuesta 10.000 USD y en Japón 100.000JPY, si el TC JPY/USD ES 100, ¿qué le pasará al TC y por qué?
El TC bajará porque al ser mas barato en Japón el JPY se apreciará y el USD se depreciará
El TC subirá porque al ser mas barato en Japón el JPY se apreciará y el USD se depreciará
El TC bajará porque al ser mas barato en Japón el USD se apreciará y el JPY se depreciará
Si una empresa Española ha hecho una compra a EEUU y tiene que pagar 1500 USD. ¿Cuantós EUR le costará si el Tipo comprador es de 1,20 USD/EUR y el Tipo vendedor es de 1,35 USD/EUR?
1250
1111,11
1800
2025
Una empresa Canandiense compra a una Española por valor de 5000 EUR. ¿Cuantós CAD tiene que pagar si el Tipo comprador es de 0,85 CAD/EUR y el Tipo vendedor es de 0,9 CAD/ EUR?
4500
4250
5555,56
5882,35
Una empresa Japonesa vende a una Australiana por valor de 7500 AUD. ¿Cuántos JPY recibirá si el Tipo comprador es de 1,87 JPY/AUD y el Tipo vendedor 1,98 JPY/AUD?
14025
14850
4010,69
3787,87
A partir del TC del EUR respecto al USD 1,1621 y del TC del USD respecto JPY 154,55. Calcula el TC del JPY respecto EUR.
0,0055
0,8605
0,2487
0,0065
