NEW
Font size
WorksheetsZIK 80-159
Total questions: 80
Worksheet time: 40mins
80. Do metod pomiaru ryzyka kredytowego zaliczamy:
a) metodę punktową (credit scoring)
b) metodę wskaźnikową
c) metodę luki
d) metodę LaR
81. Do transakcji zabezpieczających przed ryzykiem walutowym zaliczamy:
a) IRS
b) FRA
c) CIRS
d) walutowe kontrakty outright forward
82. Do pozycji pozabilansowych nie zaliczamy:
a) otwartych akredytyw
b) udzielonych gwarancji
c) otrzymanych gwarancji
d) operacji terminowych o charakterze rzeczywistym
83. Do instrumentów zarządzania płynnością banku komercyjnego zaliczamy:
a) pożyczki i lokaty rynku międzybankowego
b) kredyty zaciągane w banku centralnym
c) kontrakty walutowe Forward
d) kontrakty FRA
84. Do najczęściej wykorzystywanych przez polskie banki instrumentów zarządzania ryzykiem zaliczamy:
a) transakcje Forward Rate Agreements zawierane na rynku OTC
b) transakcje Interest Rate Swaps zawierane na rynku OTC
c) transakcje Interest Rate Options zawierane na WGPW
d) transakcje Interest Rate Futures zawierane na Polskiej Giełdzie Finansowej
85. Efektem zaciągnięcia pożyczki przez Bank A w Banku B ( na rynku międzybankowym):
a) zwiększenie salda Banku A na rachunku bieżącym w banku centralnym
b) zmniejszenia salda Banku A na rachunku bieżącym w banku centralnym
c) zwiększenie bazy monetarnej
d) zmniejszenie bazy monetarnej
86. Fundusze własne według ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w banku zorganizowanym w formie spółki akcyjnej obejmują m.in.,:
a) kapitał akcyjny, zapasowy i kapitały rezerwowe,
b) zobowiązania podporządkowane, ( może to nie)
c) wartości niematerialne i prawne,
d) znaczące zaangażowania kapitałowe w instytucje kredytowe.
87. Instytucja kredytowa to pojęcie:
a) zgodnie z regulacjami polskimi tożsame z pojęciem bank
b) zgodnie z regulacjami unijnymi obejmujące banki i parabanki mające siedzibę na terytorium UE
c) zgodnie z regulacjami polskimi obejmujące instytucje finansowe mające siedzibę na terytorium UE ale poza granicami
Polski
d) zgodnie z regulacjami polskimi obejmujące banki i parabanki mające siedzibę na terytorium UE ale poza granicami
Polski
88*. Jeśli waluta krajowa jest oprocentowana wyżej, niż waluta obca, wówczas:
a) kurs terminowy jest wyższy niż kurs natychmiastowy
b) kurs terminowy jest niższy niż kurs natychmiastowy
c) punkty terminowe podane są w porządku malejącym
d) punkty terminowe podane są w porządku rosnącym
89. Jeżeli waluta obca jest oprocentowana wyżej niż waluta krajowa, wówczas:
a) kurs terminowy jest wyższy niż kurs spot
b) kurs terminowy jest niższy niż kurs spot
c) punkty terminowe mają wartość dodatnią
d) punkty terminowe mają wartość ujemną
90. Jeżeli Bank A składa lokatę w Banku B, rozliczenie odbywa się w oparciu o:
a) stopę BID z kwotowania Banku A
b) stopę OFFER z kwotowania Banku B
c) stopę BID z kwotowania Banku B
d) stopę OFFER z kwotowania Banku A
91. Jeżeli w momencie t0 warunki rynkowe kształtują się, jak następuje:
Kurs spot EUR/PLN 4,0038 4,2791
3 mies. oprocentowanie dla PLN (3M = 91 dni) 4,0200% 4,2200%
3 mies. oprocentowanie dla EUR (3M = 91 dni) 0,5356% 0,6700%
Wówczas 3 mies. kurs kupna EUR/PLN wynosi:
a) 4,3185
b) 4,0370
c) 4,0200
d) 4,2200
92. Jeżeli Bank A spodziewa się wzrostu stóp procentowych powinien wybrać:
a) o większej wartości duration, jeśli convexity obydwu obligacji jest równe
b) o mniejszej wartości duration, jeśli convexity obydwu obligacji jest równe
c) o większej wartości convexity, jeśli duration obydwu obligacji jest równe
d) o mniejszej wartości convexity, jeśli duration obydwu obligacji jest równe
93. Jeżeli Bank A utrzymuje bilansową krótką pozycję w danej walucie, wówczas:
a) jest zawsze narażony na ryzyko wzrostu kursu walutowego
b) jest zawsze narażony na ryzyko spadku kursu walutowego
c) jest narażony na ryzyko spadku kursu walutowego, jeżeli nie domknął pozycji otwartej spot odwrotna pozycją na rynku
terminowym
d) jest narażon
d) jest narażony na ryzyko wzrostu kursu walutowego, jeżeli nie domknął pozycji otwartej spot odwrotna pozycją
na rynku terminowym
94. Jeżeli Bank A ma lukę okresu (duration gap) równą -1, a Bank B równa +1, wówczas po spadku stóp
procentowych:
a) zwiększy się wartość netto Banku A, spadnie wartość netto Banku B
b) zwiększy się wartość netto Banku B, a spadnie wartość netto Banku A
c) zmiana wartości netto obu banków będzie taka sama co do skali
d) zmiana wartości netto obu banków może być różna co do wartości
95. Jeśli wartość elastyczności cenowej instrumentu finansowego wynosi – 0, 4 oznacza to, że:
a) przy spadku stóp procentowych o 1 punkt procentowy cena wzrośnie o 40%,
b) przy spadku stóp procentowych o 1 punkt procentowy cena spadnie o 40%,
c) przy wzroście stóp procentowych o 1 punkt procentowy cena instrumentu spadnie o 0,4%,
d) przy wzroście stóp procentowych o 1 punkt procentowy cena instrumentu wzrośnie o 0,4%.
96. Jeśli wskaźnik relatywnej zmiany stóp dla pozycji bilansowej oprocentowanej stopą równą 10% wynosi 0, 875 wówczas oprocentowanie takiej pozycji przy wzroście stopy rynkowej o 2 punkty procentowe:
a) wyniesie 11,75%,
b) wyniesie 8,25%,
c) spadnie o 0, 4375 punktu procentowego,
d) wzrośnie o 1, 75 punktu procentowego.
97. Jeśli obligację A charakteryzuje większy wskaźnik convexity niż obligację B, wówczas:
a) w przypadku wzrostu stopy dochodu wartość obligacji A spadnie o mniejszą wartość niż wyniesie spadek wartości
obligacji B,
b) w przypadku wzrostu stopy dochodu wartość obligacji B spadnie o mniejszą wartość niż wyniesie spadek wartości
obligacji A,
c) w przypadku spadku stopy dochodu wartość obligacji A spadnie o większą wartość niż wyniesie spadek wartości obligacji B,
98*. Jeśli w wyniku wzrostu stóp procentowych umacnia się wartość waluty krajowej, dla banku, który udzielił wcześniej kredytu denominowanego w walucie obcej sytuacja taka oznacza:
a) zawsze straty,
b) zawsze zyski,
c) straty tylko wtedy, gdy bank posiada pozycję otwartą długą
d) straty tylko wtedy, gdy bank utrzymuje pozycję otwartą krótką.
99. Jeśli okres inwestycji wynosi miesiąc, wartość obecna tej inwestycji to 5000 zł, poziom tolerancji wynosi 1%, a VaR 1000 zł, to prawdą jest, że wartość naszego portfela w przyszłym miesiącu:
a) na 99% nie będzie niższa niż 5000 PLN,
b) na 95% nie będzie niższa niż 5000 PLN,
c) na 1% nie będzie niższa niż 4000 PLN,
d) na 99% nie będzie niższa niż 4000 PLN.
100. Jeśli zestawienie terminów kontraktowych w przedziale a’vista wykazuje nadwyżkę płynności, wówczas:
a) należy ulokować środki na rynku międzybankowym z datą rozliczenia „jutro”,
b) należy przyjąć środki z rynku międzybankowego z datą rozliczenia „spot”,
c) należy sprzedaż część posiadanych aktywów w celu domknięcia pozycji,
d) należy bezwarunkowo powstrzymać się przed jakimikolwiek działaniami.
101. Jeżeli zadany przedział czasowy wynosi 10 dni, wartość obecna portfela to 10 000 zł, poziom tolerancji wynosi 1 % a VaR 1 000 zł, to prawdą jest, że:
a) może się zdarzyć, że w przeciągu kolejnych 10 dni wartość portfela zmniejszy się o ponad 1000 zł, ale prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 1 %
b) może się zdarzyć, że w przeciągu kolejnych 10 dni wartość portfela zwiększy się o ponad 1000 zł, ale prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 1 %
c) może się zdarzyć, że w przeciągu kolejnych 10 dni wystąpi co najwyżej jeden dzień, w czasie których wartość portfela będzie mniejsza niż 9 000 zł, ale prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 1 %
d) może się zdarzyć, że w przeciągu kolejnych 10 dni wystąpi kilka dni, w czasie których wartość portfela będzie mniejsza niż 9 000 zł, ale prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 1 %
102. Krzywa dochodowości ilustruje zależność pomiędzy:
a) okresem do wykupu instrumentów finansowych o stałym dochodzie i oczekiwaną stopą zwrotu na dany moment
b) okresem do wykupu instrumentów finansowych o zmiennym dochodzie i oczekiwaną stopą zwrotu na dany moment
c) okresem do wykupu instrumentów finansowych o stałym dochodzie i zrealizowaną przez inwestorów stopą zwrotu
d) okresem do wykupu instrumentów finansowych o zmiennym dochodzie i zrealizowaną przez inwestorów stopą zwrotu
103. Księgowy efekt utworzenia rezerwy celowej na należności bilansowe to m.in.:
a) zmniejszenie wartości nominalnej aktywów bilansowych o kwotę utworzonej
b) zmniejszenie wartości księgowej wyniku finansowego
c) zmniejszenie wartości nominalnej pozycji pozabilansowych
d) zwiększenie po stronie pasywów pozycji – rezerwy i inne pasywa
104. Kapitał ekonomiczny instytucji kredytowej to:
a) kapitał adekwatny do poziomu ryzyka i pozwalający uzyskać odpowiednie wskaźniki efektywności
b) inaczej kapitał księgowy, którego komponenty określa ustawa o rachunkowości
c) inaczej kapitał regulacyjny, którego komponenty określają władze nadzorcze
d) inaczej kapitał, który może zostać oszacowany na podstawie zatwierdzonych przez nadzór modeli VaR
105. Kapitał ekonomiczny jest to:
a) pojęcie tożsame z pojęciem kapitał regulacyjn
b) pojęcie tożsame z pojęciem kapitał księgowy
c) kapitał absorbujący ryzyko i pozwalający na uzyskanie odpowiednich wskaźników
d) kapitał, który może być alokowany na poszczególne operacje czy linie biznesowe w wykorzystaniu np. metody VaR
106. Limity pozycji otwartych z tytułu ryzyka rynkowego:
a) są tym większe, im większa jest baza kapitałowa danego banku
b) są tym większe, im mniejsza jest baza kapitałowa danego banku
c) powinny zostać oszacowane indywidualnie przez każdy podmiot, na poziomie uwzględniającym możliwości pokrywania strat przez konkretny bank
d) są określane odgórnie przez władze nadzorcze, które posiadają najlepsze rozpoznanie ryzyka w sektorze
107. Otwarcie linii kredytowej przez bank komercyjny:
a) powoduje wzrost zobowiązań pozabilansowych banku przed wykorzystaniem linii przez kontrahenta
b) powoduje wzrost zobowiązań bilansowych banku przed wykorzystaniem linii przez kontrahenta
c) powoduje zaangażowanie bilansowe banku po wykorzystaniu linii przez kontrahenta
d) zarówno przed jak i po wykorzystaniu linii kontrahenta nie powoduje zmian w sumie bilansowej banku
108. Operacyjne zarządzanie płynnością banku odbywa się
a) w departamentach oceny ryzyka,
b) w komórkach typu middle office i back office departamentu skarbu,
c) w komórkach typu front office i middle office departamentu skarbu,
d) w komórkach audytu wewnętrznego.
109. Przy wyznaczeniu EVA dla banków, za koszt kapitału przyjmujemy:
a) średni ważony koszt kapitału (WACC)
b) koszt kapitału własnego
c) koszt kapitału obcego
d) stopę zwrotu z portfela rynkowego
110. Prawdą jest, że wartość netto banku:
a) zawsze spada, jeśli stopy procentowe rynkowe wzrastają
b) zawsze rośnie, jeśli stopy procentowe rynkowe spadają
c) może spaść w wyniku wzrostu stóp procentowych, jeśli duration aktywów będzie większe od duration
zobowiązań
d) może spaść w wyniku spadku stóp procentowych, jeśli duration aktywów będzie mniejsze od duration zobowiązań
111. Prawdą jest, że:
a) duration instrumentu zerokuponowego jest równe jego rzeczywistemu okresowi trwania
b) ryzyko uodpornienia wzrasta, im więcej przepływów z tytułu utrzymywania instrumentu finansowego o stałym
dochodzie realizujemy pod koniec rzeczywistego horyzontu inwestycyjnego
c) w celu wykorzystania strategii immunizacji portfela musimy założyć występowanie płaskiej krzywej
dochodowości
d) duration portfela jest równe średniej arytmetycznej wartości duration jego składników (nie wiadomo)
112. Pasywne ryzyko kredytowe, to ryzyko które wynika:
a) z niemożności zaciągnięcia przez bank pożyczki na rynku międzybankowym w celu spłaty bieżących
zobowiązań na skutek spadku ratingu banku
b) z opóźnień w spłacie kredytów zaciągniętych przez klientów banku
c) z braku synchronizacji terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów na skutek złego zarządzania bankiem
d) z braku synchronizacji terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów ze względu na bardziej
długoterminowy charakter należności i bardziej krótkoterminowy charakter zobowiązań banku
113. Przyjęcie przez bank depozytu walutowego służącego finansowaniu kredytów złotowych oznacza:
a) otwarcie bilansowej pozycji długiej
b) otwarcie bilansowej pozycji krótkiej
c) może narazić bank na straty w przypadku spadku kursu waluty obcej
d) może narazić bank na straty w przypadku osłabienia się waluty krajowej względem waluty, w której przyjęto depozyt
114. Portfel handlowy banku obejmuje m.in.:
a) operacje dokonywane na własny rachunek w celach handlowych,
b) operacje dokonywane w celu zarządzania płynnością,
c) udzielone kredyty i przyjęte depozyty,
d) umowy z przyrzeczeniem odkupu.
115. Pozycja walutowa całkowita to:
a) suma wartości bezwzględnych długich i krótkich pozycji netto w poszczególnych walutach,
b) różnica pomiędzy sumą długich i krótkich pozycji netto w poszczególnych walutach,
c) pozycja netto w danej walucie,
d) suma długich lub krótkich pozycji netto w poszczególnych walutach, w zależności od tego, która z powyższych
sum jest większa, co do wartości bezwzględnej.
116. Pozycja walutowa globalna to:
a) suma wartości bezwzględnych długich i krótkich pozycji netto w poszczególnych walutach,
b) różnica pomiędzy sumą długich i krótkich pozycji netto w poszczególnych walutach,
c) pozycja netto w danej walucie,
d) suma długich lub krótkich pozycji netto w poszczególnych walutach, w zależności od tego, która z powyższych sum
jest większa, co do wartości bezwzględnej.
117. Podstawowe źródła powiększania kapitałów własnych banku definiowanych zgodnie z ustawą o
rachunkowości stanowią:
a) emisja akcji lub udziałów,
b) zatrzymane zyski,
c) emisja obligacji
d) przyjmowanie depozytów od podmiotów nie finansowych.
118. Prawdą jest, że, stopa WIBOR:
a) jest stopą zmienną,
b) jest stopą stałą,
c) jest stopą referencyjną dla rynku depozytów międzybankowych,
d) jest stopą referencyjną dla rynku produktów oferowanych podmiotom nie finansowym.
119. Rezerwy celowe tworzone są przez banki obligatoryjnie:
a) bezwzględnie na wszystkie rodzaje należności
b) także na należności normalne, związane jednak z udzielonymi pożyczkami i kredytami detalicznymi
c) jedynie na należności zagrożone
d) zawsze w ciężar kosztów
120. Ryzyko stopy procentowej w banku pojawia się zawsze, gdy:
a) bank utrzymuje pozycję otwartą, długą (też są takie odp)
b) bank utrzymuje pozycję otwartą, krótką
c) bank utrzymuje pozycję domkniętą
d) bank stosuje wyłącznie zmienne stopy procentowe
121. Ryzyko rynkowe obejmuje m.in.:
a) ryzyko stopy procentowej i ryzyko cen towarów,
b) ryzyko walutowe i ryzyko prawne,
c) ryzyko kredytowe i ryzyko cen towarów,
d) ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej.
122*. Spekulacja na stopach procentowych oznacza:
a) otwieranie krótkich pozycji bilansowych lub pozabilansowych w oczekiwaniu spadku stóp procentowych,
b) otwieranie długich pozycji bilansowych lub pozabilansowych w oczekiwaniu spadku stóp procentowych,
c) otwieranie długich pozycji bilansowych lub pozabilansowych w oczekiwaniu wzrostu stóp procentowych,
d) otwieranie krótkich pozycji bilansowych luz pozabilansowych w oczekiwaniu wzrostu stóp procentowych.
123. Spośród dwóch instrumentów finansowych o różnej wartości duration instrument charakteryzujący się wskaźnikiem o większej wartości:
a) zmniejszy swą wartość rynkową bardziej niż drugi przy wzroście stóp procentowych,
b) zmniejszy swą wartość rynkową bardziej niż drugi przy spadku stóp procentowych,
c) zwiększy swą wartość rynkową bardziej niż drugi przy wzroście stóp procentowych,
d) zwiększy swą wartość rynkową bardziej niż drugi przy spadku stóp procentowych.
124. Stopa oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym jest zasadniczo stopą:
a) stałą
b) zmienną,
c) roll-over,
d) zmienną indeksowaną.
125. Udzielenie przez bank kredytu walutowego finansowanego depozytami złotowymi oznacza:
a) otwarcie bilansowej pozycji długiej
b) otwarcie bilansowej pozycji krótkiej
c) może narazić bank na straty w przypadku wzrostu kursu waluty obcej
d) może narazić bank na straty w przypadku umocnienia się waluty krajowej względem waluty, w której
udzielono kredytu
126. Wykorzystując strategię immunizacji portfela w celu ochrony przed ryzykiem stopy procentowej przyjąć następujące założenia:
a) płaską krzywą dochodowości,
b) początkową wartość inwestycji równą zdyskontowanej wartości zobowiązania,
c) duration portfela równe rzeczywistemu terminowi wymagalności zobowiązania,
d) duration portfela równe średniej ważonej duration jego składników.
127. Za stopę zwrotu wolną od ryzyka przyjmuje się najczęściej:
a) stopę zwrotu ze skarbowych papierów wartościowych
b) zagregowaną stopę zwrotu z rynku akcji
c) średnie oprocentowanie depozytów bankowych
d) stopę referencyjna rynku pieniężnego
128. Zwiększenie płynności sektora bankowego (jako całości) powodują następujące operacje:
a) zaciąganie przez banki komercyjne kredytu lombardowego w banku centralnym
b) uruchomienie rachunków rządowych w drodze wydatków publicznych
c) zaciąganie przez banki komercyjne pożyczek na rynku międzybankowym
d) deponowanie przez banki komercyjne w banku centralnym nadwyżek środków pieniężnych w postaci depozytu na
koniec dnia
129. Zasadniczym źródłem tworzenia wyniku z działalności bankowej są:
a) przychody i koszty odsetkowe
b) przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat
c) utworzone i rozwiązane rezerwy celowe
d) wynik z pozycji wymiany
130. Zgodnie z podejściem Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego do komponentów ryzyka stopy
procentowej zaliczamy:
a) ryzyko dochodu i inwestycji
b) ryzyko wartości
c) ryzyko operacyjne
d) ryzyko rynkowe
131.Zgodnie z Rekomendacją P określenie „płynność rynku”:
a) oznacza wysoki popyt rynkowy na określone produkty finansowe,
b) jest tożsame z pojęciem „płynność produktu”,
c) oznacza, m.in., możliwość zamiany walut obcych na walutę krajową bez znacznych strat finansowych,
d) oznacza możliwość zamiany na gotówkę określonych pozycji bilansowych bez znacznych strat finansowych.
132. Zmiany stóp procentowych narażają bank na straty:
a) tylko wtedy, gdy bank stosuje stałe stopy procentowe,
b) tylko wtedy, gdy bank posiada otwarte pozycje,
c) zawsze,
d) tylko wtedy, gdy bank stosuje zmienne stopy procentowe.
133. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, banki o znaczącej skali działalności określają całkowity wymóg kapitałowy biorąc pod uwagę:
a) ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne
b) ryzyko operacyjne i kredytowe
c) wyłącznie ryzyko rynkowe
d) ryzyko kredytowe i rynkowe
134. Zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem bankowym minimalna wartość współczynnika wypłacalności dla banku funkcjonującego dłużej niż 2 lata wynosi:
a) 8%
b) 12%
c) 15%
d) 11%
135. Zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem bankowym minimalna wartość współczynnika wypłacalności dla banku rozpoczynającego działalność operacyjną przez pierwsze 12 miesięcy wynosi:
a) 8%
b) 12%
c) 15%
d) 11%
136. Zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem bankowym minimalna wartość współczynnika wypłacalności dla banku rozpoczynającego działalność operacyjną przez następne 12 miesięcy wynosi:
a) 8%
b) 12%
c) 15%
d) 11%
137. Zgodnie z obowiązującym Prawem bankowym minimalna wartość kapitału założycielskiego banku
komercyjnego wynosi:
a) 1 mln euro
b) 5 mln euro
c) 20 mln euro
d) 25 tys. euro
138. Zgodnie z regulacjami unijnymi, instytucjami kredytowymi nie są:
a) Bank Gospodarstwa Kredytowego
b) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
c) banki mające swoją siedzibę na terytorium UE
d) banki mające swoją siedzibę poza terytorium UE
139. Co wyznacza się za pomocą CAMP dla banków:
a) koszt kapitału własnego
b) koszt kapitału obcego
c) WACC
d) średnie oprocentowanie kredytów
140. Co zaliczamy do kapitałów własnych według ustawy o rachunkowości
a) kapitał podstawowy
b) kapitał rezerwowy
c) zobowiązania podporządkowane
d) cos tam z kapitałów obcych i rezerw
141. Pozycja długa walutowa
a) zysk gdy waluta obca się umocni
b) zysk gdy waluta krajowa się umocni
c) zysk gdy waluta obca się osłabi
d) zysk gdy waluta krajowa się osłabi
142. Jakie są stopy referencyjne na rynku międzybankowym w Polsce
a) POLONIA
b) WIBID i WIBOR
c) EUROBID i EURLIBOR
143. Jak wpłynie księgowo utworzenie rezerw celowych
a) wynik finansowy się zmniejszy
b) zwiększa się rezerwy i zobowiązania
c) zwiększa się aktywa
144) Co to jest pieniądz elektroniczny
a) karty płatnicze
b) zapisy na nośnikach elektronicznych
c) zapisy na kontach
145. metody pomiaru efektywności uwzględniając relację zysk-ryzyko
a) model Du Ponta
b)SVA
c)EVA
d)metoda odsetek rynkowych
146. zachowanie współczynnika wypłacalności na stałym poziomie w okresie bessy zapewni
a) zwiększenie stopy zysku zatrzymanego
b)zwiększenie zaangażowania w aktywa mniej ryzykowne kosztem bardziej ryzykownych
c)zwiększenie zaangażowania w aktywa bardziej ryzykowne kosztem mniej ryzykownych
d)emisji akcji lub udziałów
147. premia za ryzyko w modelu CAMP
a)stopa wolna od ryzyka
b) różnica między rybkową stopą % a stopą wolną od ryzyka
c) różnica między rynkową stopą % a stopą wolną od ryzyka x beta
d)różnica między kosztem kapitału a stopą wolną od ryzyka
148. wartość rezydualna w SVA
a) suma zdyskontowanych wolnych przepływów finansowych określonych na zasadzie renty wieczystej
b) zdyskontowana wartość kapitału własnego
c)wartość netto banku
d)pojęcie tożsame z wartością dla akcjonariuszy
149. dźwignia finansowa
a) relacja aktywów do KW
b)informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałem obcym
c)przekłada małe zmiany w ROA na duze w ROE
d)w przedsiębiorstwach produkcyjnych większa niż w banku
150. do transakcji pozwalających ograniczyć ryzyko stóp %
a) swapy walutowo-odsetkowe rynku kapitałowego
b) transakcje Forward Rate Agreements (FRA)
151.Instytucja kredytowa do pojęcie:
Zgodnie z regulacjami polskimi tożsame z pojęciem bank,
Zgodnie z regulacjami unijnymi obejmujące banku i parabanki mające siedzibę na terytorium UE
Zgodnie z regulacjami polskimi obejmujące instytucje finansowe mające siedzibę na terytorium UE ale poza granicami polski
Zgodnie z regulacjami polskimi obejmujące banki i parabanki mające siedzibę na terytorium UE ale poza granicami Polski
152. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi organem resolution w Polsce jest:
a) KNF
b) NBP
c)BFG
153.Jeżeli Bank A chce zabezpieczyć się przed wzrostem kursu walutowego wykorzystując nierzeczywiste transfery fx forward, powinien:
a) dokonać zakupu waluty na termin
b) dokonać zakupu kursu referencyjnego
c) dokonać zakupu kursu terminowego
154.W procesie sekurytyzacji tradycyjnej mającej postać umów o subskrypcję, pula ekspozycji bazowych:
a) zostaje w całości wytransferowana z bilansu banku-inicjatora
b) zostaje w części wytransferowana z bilansu banku-inicjatora
c)w całości pozostaje w bilansie banku-inicjatora
155.W świetle obowiązującej ustawy o Prawo bankowe składnikiem funduszy własnych nie jest/nie są:
a) pożyczki podporządkowane
b) fundusz z aktualizacji wyceny majątku trwałego
c) depozyty osób fizycznych
156.„Nagie” swapy kredytowe to:
a) swapy kredytowe wystawione na dług rządowy
b) swapy kredytowe kupowane w celach spekulacyjnych, pozwalające na realizację zysków w przypadku zaistnienia zdarzenia kredytowego
c) swapy kredytowe rozliczane poprzez wypłatę na rzecz kupującego różnicy pomiędzy wartością nominalną ekspozycji bazowej a jej wartością rynkową (w przypadku zaistnienia zdarzenia kredytowego)
157.Jeżeli krzywa dochodowości zmienia się ze wznoszącej na opadającą, wówczas:
a) spada wycena instrumentów krótkoterminowych, a wzrasta wycena instrumentów długoterminowych
b) spada zarówno wycena instrumentów krótko- jak i długoterminowych
c) spada wycena instrumentów długoterminowych, a wzrasta wycena instrumentów krótkoterminowych
158.Jeżeli okres obserwacji wynosi dwa tygodnie, wartość obecna portfela to 600 000 zł, poziom tolerancji wynosi 1%,a VaR 2000 zł, to prawdą jest, że:
a) może się zdarzyć że w przeciągu kolejnych dwóch (tygodni dni?) wystąpi co najwyżej jeden dzień, w czasie którego wartość portfela będzie niższa niż 598 000 zł, ale prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 1%
b) może się zdarzyć, że w przeciągu kolejnego dnia operacyjnego wartość portfela będzie niższa niż 598 000 zł, ale prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 1%
c) może się zdarzyć, że w przeciągu kolejnych dwóch tygodni wartość portfela zmniejszy się o ponad 2 000 zł, ale prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 1%
159. II Filar regulacji bazylejskich przewiduje m.in. konieczność:
a) cyklicznego ujawnienia przez bank informacji o zasadach wyznaczania wymogów kapitałowych i poziomie współczynnika narzędzi adekwatności kapitałowej
b) posiadania narzędzi pomiaru i ograniczania (głównie w postaci tworzenia wymogów kapitałowych) takich typów ryzyka, których nie uwzględnia lub uwzględnia w sposób niedostateczny Filar I
c)przekazywania klientom banku informacji o rzeczywistej skali ryzyka związanego z zaciąganym kredytem
