Flashcards Stress Test dan Back Test

Front

Definisi Stress Testing ?

Back

Definisi Stress Testing :adalah uji ketahanan bank atas suatu kondisi yang merugikan dan sangat berisiko,

dilakukan dengan scenario bank berada dalam kondisi krisis 

Front

Apa Tujuan Stress Testing ?

Back

Tujuan Stress Testing :

Mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap kinerja dan pendapatan masing masing satuan kerja operasional atau aktivitas fungsional Bank ; i) Mengestimasi potensi kerugian bank pada kondisi ekstrim, ii) mengevaluasi sensitivitas kinerja bank terhadap perubahan faktor risiko, iii) Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap portofolio bank, iv) Mempersiapkan berbagai rencana kerja agar bank tetap dapat beroperasi.

 

Front

Stress Test Kredit dilakukan untuk ?

Back

Stress Test Kredit: Tes ini dilakukan untuk menguji ketahanan suatu bank atas risiko kredit yang timbul. Bank harus mematok limit atau batasan angka risiko kredit yang mampu ditanggung bank seperti NPL.

Front

Tujuan Stress Test Likuiditas ?

Back

Stress Test Likuiditas: Tes ini fokus pada kemampuan sebuah organisasi untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek, seperti membayar tagihan atau memenuhi permintaan penarikan dana dari nasabah. Tes ini melibatkan simulasi situasi likuiditas yang sulit, seperti penarikan dana massal oleh nasabah atau penurunan signifikan dalam arus kas.

Front

Tujuan Stress Test Operasional ?

Back

Stress Test Operasional: Tes ini dilakukan untuk menguji ketahanan suatu sistem operasional dalam menghadapi situasi yang tidak diinginkan, Seperti  serangan siber, bencana alam, atau kegagalan infrastruktur penting. Tes stress operasional dapat meliputi simulasi skenario darurat dan evaluasi dampaknya terhadap operasional perusahaan.

Front

Stress Test Pasar dilakukan ?

Back

Stress Test Pasar: Tes ini berkaitan dengan menguji sejauh mana sebuah portofolio investasi atau entitas bisnis dapat bertahan dalam situasi pasar yang buruk. Tes ini biasanya melibatkan simulasi penurunan pasar yang signifikan dan pengukuran dampaknya terhadap nilai portofolio atau kinerja bisnis

Front

Sebutkan Kerangka Kerja Stress Testing (ada 4 )?

Back

Kerangka Kerja Stress Testing :

1)      Penentuan Faktor Risiko dan Skenario,

2)      Perhitungan Stress Testing,

3)      Dampak Stress Testing,

4)      Monitor Limit & Contingency Plan

Front

Apa yang dimaksud Back Testing ?

Back

Back Testing : Proses menguji keakuratan atau performa model, yang digunakan dalam menghitung risiko yaitu dengan cara membandingkan hasil realisasi aktual dengan pengukuran yang menggunakan model

Front

Bagaimana Kerangka kerja validasi model Back Testing (ada 3) ?

Back

Kerangka kerja validasi model :

            i.            Validasi Data; memastikan kelengkapan/integritas data dan adanya prosedur kontijensi data dalam rangka BCP,

          ii.            Validasi Metodologi; menilai kesesuaian metode statistic, asumsi yang dipakai, keterbatasan model, validasi atas kode komputasi, menguji stabilitas model,

        iii.            Kinerja Model; melakukan perbandingan hasil perhitungan model dengan hasil riil, membuat kesimpulan atas akurasi model

Front

Apa Tujuan Back testing, sebutkan ?

Back

Tujuan Back testing :

1)      sebagai alat validasi model internal untuk memastikan Keakuratan, konsistensi serta keandalan model internal,

2)      mengukur jumlah frekuensi penyimpangan yang terjadi dimana Rugi/Laba (trading out comes) aktual lebih besar dibandingkan hasil pengukuran VaR,

menilai kecukupan modal Bank untuk mengantisipasi kesalahan dalam model