Gestão de Riscos I

Gestão de Riscos I

Professional Development

10 Qs

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Gestão de Riscos I

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Professional Development

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10 questions

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Segundo Harry Markowitz era possível identificar carteiras eficientes (e as proporções corretas de cada ativo constituinte) através da análise das seguintes informações:

I. Taxa de retorno de cada título integrante na carteira.

II. Variações destas mesmas taxas (variância ou desvio-padrão das taxas de retorno de cada componente da carteira).

III. Relações entre a taxa de retorno de cada título com a de todos os outros títulos (a covariância entre as taxas de retorno).

Está correto o que se afirma apenas em:

I.

II.

III.

I, II e III.

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Dos quatro pares de ativos abaixo, o que oferece o maior nível de diversificação é o que possui um coeficiente de correlação igual a:

+ 0,92.

+ 0,37.

- 0,42.

- 0,78.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Duas ações que possuem um coeficiente de correlação igual a 0:

estão bem diversificadas porque quando uma ação deprecia em valor a outra aprecia.

bem diversificadas porque se moverão conjuntamente.

não estão bem diversificadas porque se moverão conjuntamente.

se moverão independentemente uma da outra.

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

O risco total é formado por:

Beta e Risco não sistemático.

Risco sistemático e Beta.

Risco não sistemático e Risco próprio.

Risco Sistemático e Risco Conjuntural.

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Sobre risco, analise as seguintes armativas:

I. Risco sistêmico pode ser diversicado.

II. Desvio padrão é uma medida para o risco total.

III. São considerados exemplos dos componentes do Risco não sistêmico: Risco do negócio e risco nanceiro.

Está correto o que se arma apenas em:

II.

III.

I e II.

II e III.

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Beta é uma medida de:

Risco Não Sistemático.

Risco Total.

Média Geométrica de Retorno.

Risco Sistemático.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

O desvio padrão de uma carteira criada há 10 anos com os retornos históricos abaixo é:

Ano 1 - Retorno 15%

Ano 2 - Retorno 12%

Ano 3 - Retorno 8%

2,8.

3,6.

3,5.

4,0.

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