ADE - Gran Premio de Noruega

Para conocer la relación que hay entre las variables de un modelo econométrico debemos calcular:

• $y_i$

• $x_i$

• $\beta_i$

 $\beta_0$  es un parámetro que:

• NO tiene interpretación económica

• SÍ tiene interpretación económica

Manteniendo fijas el resto de variables, los coeficientes

 $\beta_i$  miden el cambio esperado en la variable:

• y cuando hay un cambio en la variable x

• x cuando hay un cambio en la variable y

Teniendo en cuenta el siguiente modelo que relaciona la nota de l@s alumn@s de Econometría (Nota) con los resultados de la evaluación continua (EC) y el nº de clases visualizadas (Clase):

 $Nota=2.1+3.5EC+0.7Clase$  
sabemos que:

• Las variables Nota y EC tienen una relación inversa

• Las variables Nota y Clase tiene una relación inversa

• Las variables Nota y EC tienen una relación directa

Teniendo en cuenta el siguiente modelo que relaciona la nota de l@s alumn@s de Econometría (Nota) con los resultados de la evaluación continua (EC) y el nº de clases visualizadas (Clase):

 $Nota=2.1+3.5EC+0.7Clase$  
si mantenemos el resto de variables constantes:

• Al aumentar en 1 el nº de clases visualizadas la Nota de Econometría aumentará en 3.5 puntos

• Al aumentar en 1 el nº de clases visualizadas la Nota de Econometría aumentará en 0.7 puntos

• Al aumentar en 1 el nº de clases visualizadas la Nota de Econometría disminuirá en 3.5 puntos

• Al aumentar en 1 el nº de clases visualizadas la Nota de Econometría disminuirá en 0.7 puntos

Obtendremos la mejor estimación posible al aplicar Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) siempre que:

• Siempre, sin condiciones

• Hagamos bien los cálculos matriciales

• Se cumplan los 5 supuestos básicos del MRLG

• Se cumpla alguno de los supuestos básicos del MRLG

Cuando queremos asegurar que la relación entre las variables es lineal...

• Tomaremos logaritmos en todas las variables

• Haremos un cambio de unidad de medida en las variables

• Aplicaremos funciones trigonométricas en las variables

¿Cuál es la interpretación del coeficiente de la variable precio en el siguiente modelo, manteniendo constantes el resto de variables?

 $\log\ ventas\ =\ 0.9\ -\ 1.2\log\ precio\$  

• Al aumentar en 1 € el precio, disminuirán las ventas en 1.2 millones de €

• Al aumentar en 1% el precio, aumentarán las ventas en un 1.2%

• Al aumentar en 1% el precio, disminuirán las ventas en un 1.2%

• Al aumentar en 1 € el precio, aumentarán las ventas en 1.2 millones de €

Si queremos estudiar la bondad de ajuste de un modelo econométrico calcularemos:

• los parámetros  $\beta$  

• las desviaciones típicas 

•  $R^2\ y\ R^2\ ajustado$  

• la matriz  $\left(X'X\right)^{-1}$  

 $R^2\ ajustado$  es más fiable que  $R^2$  porque

• desajusta las varibles explicadas

• corrige el efecto de introducir variables explicativas

• ayuda al cálculo matricial