Quiz cours 8 et 9

L'écart type des rendements de l'action X est de 0,25 et de 0,30 pour l'action Y. La covariance entre les rendements des deux titres est de 0,025. Par conséquent, la corrélation entre les taux de rendement de X et Y est de

• 0.10

• 0.20

• 0.33

• 0.35

Vous avez investi 60% de votre argent dans une action A qui rapporte 5%, et 40% dans une action B dont le rendement anticipé est de 10%. Le rendement espéré de votre portefeuille est de :

• 4%

• 6%

• 5%

• 7%

La mesure de risque sur la droite de marché des capitaux (CML) est

• Le risque spécifique

• L'écart type des rendements

• Le béta

La formulation mathématique du risque d'un portefeuille comprenant 4 titres comprend 16 termes de covariance

• VRAI

• FAUX

Le coefficient beta du portefeuille du marché est égal à l'unité

• VRAI

• FAUX

Un portefeuille est efficient s'il maximise le rendement espéré pour un niveau de risque donné

• VRAI

• FAUX