Zarządzanie ryzykiem - Dzienne 2022

Zarządzanie ryzykiem może polegać na:

• unikaniu ryzyka
• ograniczaniu ryzyka
• świadomym podejmowaniu ryzyka
• wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Prawdą jest, że:

• ryzyko jest związane z przewidywalnymi stratami
• ryzyko wiąże się z nieoczkiwaną zmiennością
• ryzyko jest tożsame z niepewnością
• wszystkie odpowiedzi są błędne

Prawdą jest, że ryzyko jest większe jeśli:

• jest duża koncentracja czynników ryzyka i niska korelacja między nimi
• jest duża koncentracja czynników ryzyka i wysoka dodatnia korelacja między nimi
• jest duża koncentracja czynników ryzyka i wysoka ujemna korelacja między nimi
• jest niska koncentracja czynników ryzyka i brak korelacji między nimi

Kapitał ekonomiczny:

• powinien gwarantować pokrycie nieoczekiwanych start w określonym horyzoncie czasowym
• jest ściśle określony odpowiednimi regulacjami w bankach
• dotyczy pokrycia oczekiwanych strat z określonym prawdopodobieństwem
• wszystkie odpowiedzi są błędne

Jeżeli VaR-1 dniowy na poziomie ufności dla danej inwestycji wynosi 2 mln zł to znaczy, że:

• z prawdopodobieństwem 95% można w ciągu jednego dnia stracić co najmniej 2 mln zł
• z prawdopodobieństwem 95% można w ciągu jednego dnia stracić co najwyżej 2 mln zł
• z prawdopodobieństwem 5% można w ciągu jednego dnia stracić co najwyżej 2 mln zł
• wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne

Straty finansowe wynikające z niewłaściwie działającego systemu księgowego w przedsiębiorstwie to czynnik związany z:

• ryzykiem rynkowym
• ryzykiem kredytowym
• ryzykiem operacyjnym
• wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe

Ryzyko rozliczeniowe to rodzaj ryzyka:

• rynkowego
• kredytowego
• operacyjnego
• prawnego

Systemy ERM (Enterprise Risk Management) charakteryzują się:

• kompleksowym podejściem do zarządzania ryzykiem w całym przedsiębiorstwie
• tym, że są oparte na podejściu silosowym
• tym, że ich wadą jest nieuwzględnianie zarządzania kapitałem w kontekście zarządzania ryzykiem
• wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

Ryzyko płynności wiąże się ze:

• zdolnością firmy do zwiększania zadłużenia
• zdolnością firmy do rolowania zadłużenia posiadanego
• zdolnością do pozyskania gotówki poprzez upłynnienie aktywów
• wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Prawdą jest, że:

• teoria oczekiwanej użyteczności pozwala na określenie stosunku inwestora do ryzyka
• teoria perspektyw pozwala na określenie stosunku inwestor do ryzyka
• obie odpowiedzi A i B są prawidłowe
• obie odpowiedzi A i B są błędne