SMR Level 3 - Other Risk and ERM (A)

Untuk menetapkan penilaian berbasis risiko (Risk Performance Measurement) pada seluruh unit kerja maka manajemen bank perlu mengalokasikan modal bank sesuai dengan kandungan risiko dari masing-masing unit kerja. alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja berbasis risiko tersebut adalah :

• EVA dan ROE

• EVA dan RORAC

• RORAC dan ROI

• EVA dan NPM

Modal yang dihitung dari formula sesuai dengan ketentuan regulator dikenal sebagai :

• Core Capital

• Economic Capital

• Regulatory Capital

• Supplementary Caiptal

Hal-hal yang perlu diintegrasikan dalam Enterprise Risk Management (ERM) adalah sebagai berikut, kecuali :

• Pengintegrasian strategi transfer risiko

• Pengintegrasian risiko kegagalan sistem

• Pengintegrasian manajemen risiko kedalam proses bisnis perusahaan

• Pengintegrasian organisasi manajemen risiko

Manajemen data dalam konteks ERM merupakan bagian dari manajemen sumber informasi data yang mencakup semua kegiatan untuk memastikan bahwa data yang dibutuhkan bersumber dari data yang akurat, terkini dan aman. Dalam konteks ERM cakupan dari kegiatan manajemen data meliputi :

i. Pengumpulan data

ii. Memastikan integritas dan pengujian serta penyimpanan data

iii. Pemeliharaan dan keamanan data

iv. Organisasi data dan pengambilan data

• i dan ii

• i, ii dan iii

• i, iii, dan iv

• i, ii, iii dan iv

Secara tidak langsung, metode Enterprise Risk Management mendorong peningkatan, KECUALI :

• Peningkatan efektivitas organisasi

• Perbaikan kualitas laporan pada manajemen

• Peningkatan kinerja bank

• Ekspansi bisnis

Ambang batas menunjukan toleransi dari unit kerja terkait terhadap risiko. Ambang batas merupakan batas kritis (Critical threshold), yang menunjukkan suatu batas toleransi :

• Maksimum yang ditentukan oleh kepala unit kerja

• Maksimum yang ditentukan oleh kantor pusat

• Minimum yang ditentukan oleh kantor pusat

• Minimum yang ditentukan oleh kepala unit kerja

Keputusan-keputusan bisnis jangka panjang yang mengekspose risiko strategik antara lain :

• Bisnis yang dikembangkan / prioritas utama

• Bisnis-bisnis yang menjadi target akuisisi

• Bisnis yang akan ditutup atau dijual

• Semua benar

Risiko yang melekat pada risiko pasar yang terkait dengan Posisi Devisa Netto merupakan :

• Risiko Hukum

• Risiko Komoditas

• Risiko Kepatuhan

• Risiko Strategik

Dalam mengukur risiko reputasi bank dapat menggunakan kombinasi pendekatan

• Pendekatan Kuantitatif

• Pendekatan Komperehensif

• Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Komperehensif

• Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif

Keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat mengekspose risiko reputasi, harus segera ditindaklanjuti oleh bank dengan berbagai cara, kecuali :

• Melakukan komunikasi dengan nasabah atau counterparty secara kontinyu

• Melakukan komunikasi dengan pihak bank secara kontinyu

• Melakukan perundingan bilateral dengan nasabah untuk menghindari litigasi

• Melakukan perundingan bilateral dengan nasabah untuk menghindari tuntutan hukum