SMR Level 3 - Risiko Pasar, Kredit, Ops

Manajemen permodalan bank harus memenuhi komposisi yang sehat dan sesuai dengan tujuan strategis yang ingin dicapai. Dalam hal ini, besarnya modal yang dikelola bank harus:

• Setinggi mungkin jauh di atas ketentuan Basel 8%

• Dapat mengkover risiko yang timbul dari seluruh aktivitas bisnis Bank

• Dengan memakai pendekatan economic capital, tidak perlu pengelolaan modal secara khusus

• Diusahakan sekecil mungkin agar memberikan tingkat profitabilitas sebesar mungkin dalam perhitungan rasio ROE

Apabila harga pasar (kurs nilai tukar) valuta asing diperkirakan naik, maka strategi trading yang tepat dalam hal ini adalah:

• mengambil posisi long

• Tidak mengambil posisi apapun

• Mengambil posisi short

• Melakukan lindung nilai atas posisi trading book

Facility Rating yang digunakan oleh Bank dapat digunakan untuk menentukan nilai LGD. Untuk itu, Facility rating menggunakan informasi dari collateral. yang dimaksud dengan LGD adalah:

• Prosentase kerugian yang diperkirakan akan terjadi jika debitur default

• Besarnya jumlah kredit yang dinyatakan default pada tanggal tertentu

• Probabilitas terjadinya default untuk semua kategori aset

• Perkiraan total exposure fasilitas ketika obligor default

Data yang digunakan untuk melakukan proses rating terdiri dari

• Data kualitatif dan agunan

• Data kualitatif, kuantitatif dan data agunan

• Data kualitatif

• Data kualitatif dan kuantitatif

Hal-hal yang perlu diintegrasikan dalam Enterprise Risk Management (ERM) adalah sebagai berikut, Kecuali

• Pengintegrasian strategi transfer risiko

• Pengintegrasian risiko kegagalan sistem

• Pengintegrasian manajemen risiko kedalam proses bisnis perusahaan

• Pengintegrasian organisasi manajemen risiko

Dalam Risk Control Self Assessment (RCSA) pengendalian risiko meliputi :

• Proses kerja, identifikasi risiko, jenis-jenis risiko dan sumber penyebab risiko

• Impact & Likelihood

• Kejadian risiko

• Dampak yang ditimbulkan oleh risiko

Di bawah ini yang bukan merupakan penyebab risiko operasional adalah

• Internal process

• Business process

• Sistem

• People

Manfaat penggunaan model scoring antara lain sebagai berikut, kecuali

• Lebih responsif sebagai alat penyedia informasi bagi manajemen risiko kredit

• Dapat memberikan informasi akurat meskipun membutuhkan waktu lama

• Dapat menjadi landasan bagi proses alokasi modal

• Memungkinkan bank melakukan estimasi kerugian atas risiko kredit yang mencerminkan risiko atas komposisi masing-masing portfolio

Bank mengalami kerugian pasar karena tidak mematuhi ketentuan Posisi Devisa Netto (PDN). Risiko ini dapat digolongkan sebagai

• Risiko Hukum

• Risiko Kepatuhan

• Risiko Operasional

• Risiko Kredit

Batas toleransi risiko yang dapat diterima oleh Bank dalam menjalankan aktivitas bisnisnya disebut juga dengan

• Economic Capital

• Risk Appetite

• Risk Assessment

• Risk Adjusted Return on Capital