Statistical and Investment Quiz

Chọn phát biểu đúng:

• a. Phương sai bằng bình phương độ lệch chuẩn.

• b. Phương sai bằng căn bậc hai của giá trị trung bình.

• c. Phương sai bằng căn bậc hai của đọ lệch chuẩn.

• d. Giá trị trung bình bằng bình phương của độ lệch chuẩn.

Độ lệch chuẩn không bao giờ có thể là

• a. Lớn hơn phương sai

• b. Nhỏ hơn phương sai

• c. Số 0

• d. Âm

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

• a. Phương sai luôn là một số không âm

• b. Phương sai luôn lớn hơn độ lệch chuẩn

• c. Phương sai là bình phương của độ lệch chuẩn

• d. Phương sai càng lớn thì độ phân tán so với số trung bình cộng càng lớn

Khi đầu tư càng nhiều chứng khoán khác nhau trên thị trường, rủi ro phi hệ thống sẽ

• a. Càng lớn

• b. Bằng 1

• c. Càng giảm và tiến về 0

• d. Tiến đến 1

Người đầu tiên đặt nền móng cho lý thuyết đầu tư hiện đại vào năm 1952 là

• a. William Sharpe

• b. John Linntner

• c. Henry Markowiz

• d. James Harris Simons

Một cổ phiếu được định giá trên giá trị thực, vị trí so với đường SML (Security Market Line) sẽ là

• a. Nằm phía trên đường SML

• b. Nằm ngay trên đường SML

• c. Nằm trên trục tung

• d. Nằm phía dưới đường SML

Đường SML (Security Market Line) khác đường CML (Capital Market Line) như thế nào?

• a. SML có rủi ro được đo lường bằng phương sai còn CML có rủi ro đo lường bằng độ lệch chuẩn

• b. CML có rủi ro đo lường bằng độ lệch chuẩn còn SML có rủi ro được đo lường bằng beta

• c. CML là đường thẳng trình bày một sự cân bằng giữa tỷ suất sinh lời mong đợi và rủi ro còn SML trình bày một sự cân bằng giữa tỷ suất sinh lời mong đợi và beta

• d. Tất cả đều sai

Đường thị trường vốn CML (Capital Market Line)

• a. Phản ánh mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lời của chứng khoán với beta của chứng khoán đó

• b. Phản ánh mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lời của danh mục đầu tư và tỷ suất sinh lời phi rủi ro

• c. Phản ánh quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời của danh mục đầu tư gồm tài sản phi rủi ro và danh mục tài sản rủi ro

• d. Phản ánh mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lời của danh mục đầu tư và phần bù rủi ro thị trường

Trong vấn đề lựa chọn giữa hai tài sản có cùng tỷ suất sinh lời, nhà đầu tư

• a. sẽ chọn tài sản có mức độ rủi ro thấp hơn

• b. sẽ chọn tài sản có mức độ rủi ro cao hơn

• c. chọn tài sản nào cũng như nhau vì cùng tỷ suất sinh lời

• d. Tất cả đều đúng

Đường thị trường chứng khoán SML (Security Market Line)

• Có rủi ro hệ thống nằm trên trục hoành

• Có rủi ro phi hệ thống nằm trên trục hoành

• Có tổng rủi ro nằm trên trục hoành

• Chỉ ra mối quan hệ giữa rủi ro và lợi suất cho những danh mục đầu tư ở trạng thái cân bằng