• 48

• 54

• 7

• 47

• Se elimina el efecto inobservable fijo

• MCO

• Transformación de efecto aleatorios

• Ninguna

Predicción de las variables explicativas es un modelo de dos partes

• 
• 
• 
• 

• Los efectos fijos de ciudad explican una gran cantidad de la variación de los datos

• Los coeficientes de las otras variables explicativas incluidas no cambiaran

• Los efectos fijos en el tiempo no son importantes

• Las variables explicativas incluidas, distintas de los efectos fijos de estado, no son importantes

• Estadístico de la razón de verosimilitudes para probar las restricciones de exclusión en el modelo binario Probit

• Estadístico de la razón de verosimilitudes para probar las restricciones de exclusión en el modelo Tobit

• Estadístico de la razón de verosimilitudes para probar las restricciones de exclusión en el modelo binario Logit

• Estadístico de la razón de verosimilitudes para probar las restricciones de exclusión en el modelo de variable de respuesta de conteo

• Estadístico de la razón de verosimilitudes para probar las restricciones de exclusión en el modelo de dos partes

Para medir la bondad de ajuste de los modelos no lineales binarios (Logit y Probit), se usa:

• Usa el porcentaje predicho correctamente o el pseudo R²

• Usar la regresión R²

• Trace los valores pronosticados y vea que tan cerca coinciden con los valores reales

• Use el logaritmo de la función de probabilidad y compárelo con el valor de la función de probabilidad

Unión del Muestreo aleatorio en distintos momentos del tiempo

• Panel

• Corte transversal

• Combinación de secciones cruzadas

• Logitudinal

El estimador whithin es insesgado y consistente bajo:

• 
• Tiene que haber una transformación bethween

• Exogeneidad contemporánea

• Exogeneidad estricta

• Bajo endogeneidad estricta

Supuestos de la regresión de efectos fijos y los errores estándar de la regresión de efectos fijos

• El error de regresión puede estar correlacionado en el tiempo dentro de una entidad individual

• La correlación dentro de una entidad individual, afecta a la varianza del estimador de efectos fijos y a como se calculan los errores estándar

• Se debe calcular errores estándar agrupados HAC

• La correlación dentro de una entidad individual no da lugar a sesgo o inconsistencia

• La correlación dentro de una entidad individual da lugar a sesgo o inconsistencia

Efecto parcial promedio (EPP)

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