Финансовые инструменты

Чем отличаются временные ряды от случайных процессов

• Ничем, это одно и тоже

• Временные ряды имеют дисперсию и выборочное среднее

• Временные ряды - это случайные процессы с одной реализацией

• Временные ряды всегда коррелируют между собой

Историческая волатильность это

• Дисперсия цены на исторических данных

• Дисперсия доходности на исторических данных

• Стандартное отклонение доходности на исторических данных

• Стандартное отклонение цены на исторических данных

Тест на стационарность необходимо проводить для моделей типа

• ARIMAX

• XgBoost

• VAR

• VEC

Базовыми активами для опционов могут выступать

• финансовые инструменты (акции, облигации);
  

• Товары

• Процентные ставки

• Векселя

Инвестор хочет купить 100 акций через месяц. Он заключает опционный контракт, по которому получает право купить 100 акций компании А по 1000 рублей. При заключении опционного контракта он платит премию 1500 рублей. Через месяц цена на акции выросла на 15 руб. Инвестор по итогу

• Реализовал контракт и

  Получил прибыль

• Реализовал контракт и Получил убыток

• Прибыль и убыток равны нулю

• Не Реализовал контракт и Получил убыток

Арбитраж бывает

• Одноногий

• Статический

• Форекс

• Календарный

Преимущества одноногого арбитража

• при торговле только короткими сделками исчезает риск просадок

• отсутствуют технические риски, связанные с синхронной покупкой и продажей нескольких инструментов на разных рынках

• требует значительно меньшего отвлечения средств для открытия позиции

• не возрастает вероятность возникновения просадок

Какие эстиматоры зависят от тренда

• Паркинсона

• Рожера - Сетчелла

• Классический

• Броуновского моста