MCap QUEST REVISÃO PARA A1 24_1

Assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) nas afirmativas a seguir:

• Uma das causas determinantes do risco financeiro de uma empresa origina-se da natureza conjuntural da economia.

• O risco sistemático pode ser diminuído por meio da diversificação da carteira de ativos.

• O risco de insolvência de uma empresa junto aos seus credores está relacionado com o seu risco econômico.

• O risco não sistemático é identificado nas características do próprio ativo, não se estendendo aos demais ativos da carteira.

• A estratégia de diversificação de investimentos, por mais bem elaborada que seja, consegue reduzir o risco da carteira de ativos, sem, contudo, conseguir eliminá-lo.

Considere as seguintes afirmativas com relação à mensuração do risco:

• A probabilidade objetiva pode ser definida a partir de séries históricas de dados e informações passadas.

• A probabilidade subjetiva visa eliminar da análise probabilística eventos baseados na intuição ou crenças da unidade tomadora de decisão.

• Quanto maior o grau de dispersão dos valores em relação à média da distribuição, mais alta a expectativa de risco do ativo.

• Um ativo de menor risco, necessariamente incorre em um menor retorno para o investidor.

Assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F):

• O risco de uma carteira de ativos pode ser reduzido por meio de alternativas de investimento que possuam correlações inversas.

• Uma carteira com ativos perfeita e positivamente correlacionada é capaz de gerar altos lucros e inexiste a possibilidade de prejuízos.

• A teoria do portfólio trata da composição de uma carteira de ativos que maximize o grau de satisfação do investidor pela relação risco/retorno.

• Na teoria do portfólio, o retorno esperado de uma carteira composta por mais de um ativo é definido pelo retorno do ativo de maior valor da carteira.

• O risco de uma carteira, mesmo bem diversificada, nunca pode ser inferior ao risco dos ativos que fazem parte dela.

O risco de uma carteira, mesmo bem diversificada, nunca pode ser inferior ao risco dos ativos que fazem parte dela.

Assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F): a) ( ) O risco de uma carteira de ativos pode ser reduzido por meio de alternativas de investimento que possuam correlações inversas. b) ( ) Uma carteira com ativos perfeita e positivamente correlacionada é capaz de gerar altos lucros e inexiste a possibilidade de prejuízos. c) ( ) A teoria do portfólio trata da composição de uma carteira de ativos que maximize o grau de satisfação do investidor pela relação risco/retorno. d) ( ) Na teoria do portfólio, o retorno esperado de uma carteira composta por mais de um ativo é definido pelo retorno do ativo de maior valor da carteira. e) ( ) O risco de uma carteira, mesmo bem diversificada, nunca pode ser inferior ao risco dos ativos que fazem parte dela.

Calcule o retorno esperado de uma carteira constituída por cinco ativos, de acordo com os dados a seguir: ATIVO A = Investimento de R$ 20.000 Retorno de 12% ATIVO B = Investimento de R$ 10.000 Retorno de 8% ATIVO C = Investimento de R$ 30.000 Retorno de 20% ATIVO D = Investimento de R$ 15.000 Retorno de 10% ATIVO E = Investimento de R$ 25.000 Retorno de 18%

Calcule o retorno esperado de uma carteira constituída por três ativos, de acordo com os dados a seguir: ATIVO A = Retorno esperado 20% participação deste ativo no total investido 30% ATIVO B = Retorno esperado 45% participação deste ativo no total investido 40% ATIVO C = Retorno esperado 30% participação deste ativo no total investido 30%

Considere as seguintes afirmativas relacionadas com o Índice de Sharpe: O Índice de Sharpe revela o prêmio oferecido por um ativo para cada percentual adicional de risco - sistemático e diversificável - assumido. Investidores com maior aversão ao risco poderão dar preferência a carteiras

Calcule o índice sharpe

Identifique a carteira mais eficiente