Jenjang 4 - SMR Imbal Hasil dan Pasar (A)

Risiko Imbal hasil dapat disebabkan diantaranya oleh

• Bank tidak memiliki pembiayaan berbasis bagi hasil

• Meningkatnya pembiayaan berbasis murabahah

• Menurunnya pendapatan bank dari pembiayaan

• Bank memberikan special pricing kepada nasabah

Displaced commercial risk disebabkan oleh

• Bank tidak memberikan hasil seperti yang diberikan oleh bank lain sehingga tidak sesuai dengan harapan

  nasabah

• Bank tdak memberikan imbal hasil sesuai yang diperjanjikan sehingga nasabah kecewa dan kemudian nasabah berubah perilakunya dengan menuntut bank

• Bank berada dalam tekanan untuk memberikan imbal hasil yang lebih tinggi kepada investor karena perubahan ekspektasi nasabah terhadap imbal hasil

• Turunnya pelayanan bank kepada nasabah sehingga terjadi complain nasabah

Perilaku nasabah turut berpengaruh dalam peningkatan risiko imbal hasil dalam hal

• Tingkat pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank

• Pricing bank lain dan kualitas aset

• Sensitifitas terhadap pricing dan pengetahuan produk syariah

• Keyakinan religius dan pengetahuan produk syariah

Dampak risiko imbal hasil apabila bank tidak dapat mengelolanya

• Complain nasabah

• Keluarnya pendanaan bank

• Produk bank tidak bersaing

• Pendapatan bank turun

Salah satu penyebab risiko imbal hasil adalah turunnya pendapatan bank. Memantau proyeksi pendapatan bank dapat

dilakukan diantaranya melalui

• Metode repricing gap

• Metode maturity gap

• Metode MTM

• Metode Arus Kas

Kenaikan benchmark suku bunga deposito pada bank konvensional bisa menyebabkan

• Meningkatnya risiko imbal hasil bank Syariah

• Tidak terjualnya aset likuid bank

• Kenaikan FDR

• Pemburukan kolektibilitas

Pemahaman Risiko Pasar adalah

• Risiko pada posisi neraca karena bank memiliki arus kas negative

• Risiko karena jaminan pembiayaan nasabah mengalami penurunan harga

• Risiko pada posisi neraca dan rekening administrative karena perubahan suku bunga dan nilai tukar

• Risiko pada Bank Syariah karena tidak bisa memberikan imbal hasil yang tinggi

Penyebab risiko nilai tukar  pada Bank adalah

• Posisi FX pada Bank

• Harga pasar jaminan turun

• Nasabah lalai membayar kewajiban pada bank

• Konsentrasi pendanaan

Yang dimaksud dengan Trading Book adalah

• Portofolio bank yang dimiliki dengan tujuan dijual kembali untuk mendapat keuntungan jangka pendek

• Portofolio bank yang dimiliki dengan tujuan dapat dijual pada saat bank membutuhkan likuiditas

• Portofolio bank yang dimiliki hingga jatuh tempo

• Portofolio bank yang dimiliki dengan tujuan dapat diagunkan ketika bank membutuhkan likuiditas

Bank mengidentifikasi risiko benchmark suku bunga pada banking book dengan metode

• FX Gap

• Repricing Gap

• Liquidity Gap

• Risk Control Self Assessment