Câu hỏi về nghiệp vụ phái sinh

Giao dịch kỳ hạn (Forward transaction) thường được sử dụng với mục đích gì?

• A. Đầu cơ

• B. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá

• C. Thanh toán ngay lập tức

• D. Đầu tư vào thị trường tương lai

Trong giao dịch hoán đổi (Swap transaction), ngân hàng sẽ thực hiện đồng thời hai nghiệp vụ nào?

• A. Mua và bán một lượng ngoại tệ nhất định với hai ngày giá trị khác nhau

• B. Mua ngoại tệ và đặt cọc một phần giá trị hợp đồng

• C. Bán ngoại tệ và thu phí giao dịch

• D. Mua ngoại tệ và đầu tư vào thị trường tương lai

Doanh nghiệp nên sử dụng nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ (Foreign exchange Options) khi nào?

• A. Khi muốn thu được lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá

• B. Khi không chắc chắn về việc nhận hoặc thanh toán ngoại tệ trong tương lai

• C. Khi muốn cố định tỷ giá cho một giao dịch trong tương lai

• D. Khi muốn đầu tư vào thị trường ngoại hối tương lai (future market)

Tại sao tỷ giá kỳ hạn (Forward rate) thường khác với tỷ giá giao ngay (Spot rate)?

• A. Do sự biến động của thị trường

• B. Do chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ

• C. Do nhu cầu thị trường

• D. Do quy định của ngân hàng trung ương

Giao dịch ngoại hối tương lai (Future transaction) khác với giao dịch kỳ hạn ở điểm nào?

• A. Giao dịch tương lai diễn ra trên thị trường phi tập trung

• B. Hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hóa về khối lượng và ngày giao dịch

• C. Giao dịch tương lai có thể được thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào

• D. Giao dịch kỳ hạn không thể được bán trước ngày đáo hạn

Điều kiện nào dưới đây là cần thiết để thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch lãi suất (Interest arbitrage)?

• Tỷ giá giao ngay cao hơn tỷ giá kỳ hạn

• Sự chênh lệch lãi suất giữa hai quốc gia

• Sự ổn định tỷ giá giao ngay

• Chi phí giao dịch thấp

Nếu một doanh nghiệp muốn bảo hiểm rủi ro tỷ giá đối với khoản phải thu bằng ngoại tệ, họ nên sử dụng nghiệp vụ nào?

• Bán ngoại tệ kỳ hạn

• Mua ngoại tệ kỳ hạn

• Giao dịch hoán đổi

• Mua quyền chọn bán

Tỷ giá hoán đổi (Swap rate) được xác định bằng cách nào?

• Tỷ giá giao ngay cộng thêm phí giao dịch

• Chênh lệch giữa tỷ giá kỳ hạn và tỷ giá giao ngay

• Tỷ giá giao ngay trừ tỷ giá kỳ hạn

• Tỷ giá kỳ hạn cộng với điểm kỳ hạn

Giao dịch quyền chọn mua (Call option) cho phép người mua quyền gì?

• Quyền mua ngoại tệ với tỷ giá quyền chọn

• Quyền bán ngoại tệ với tỷ giá giao ngay

• Quyền mua ngoại tệ với tỷ giá giao ngay

• Quyền bán ngoại tệ với tỷ giá quyền chọn

Lợi nhuận từ hoạt động đầu cơ trên thị trường giao ngay được xác định bởi yếu tố nào?

• Chênh lệch giữa tỷ giá giao ngay và tỷ giá kỳ hạn

• Chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái trong tương lai và hiện tại

• Chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ

• Chi phí giao dịch